SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. pan1614
Методика расчета вариационной маржи
- 16 июня 2016, 21:49
- |
Уважаемые форумчане разъясните «чайнику» следующую ситуацию. Открыты счета у брокеров ПромСвязьБанк и Сбербанк. Начинаю немного вникать в торговлю, но стал замечать интересные вещи. Торгую фьючерсами и значит оба брокера присылают отчеты. Но методика вычисления у них разная. Сбер учитывает промклиринг если сделка совершена до 14:00, а ПроСвязь — нет, берет цену закрытия сессии не зависимо от времени сделки. Возникает вопрос если считает биржа, то почему в отчетах получаю вычисленную маржу разными методами. Задавал вопросы в Сбер- вот ответ "Вариационную маржу рассчитывает биржа два раза в день в 14 часов и в 19 часов.
Если Вы закрыли позицию до 14 часов, расчет ВМ будет происходить исходя из цены вечернего клиринга предыдущего дня. Котировка вечернего клиринга этого дня использоваться не будет, так как позиция была закрыта до промклиринга этого же дня"
А вот скриншот отчета ПромСвязи
Может я чего недопонимаю?
230 |
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 26,83% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)
🔸 «Вернём» ( B|ru| , 150 млн., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года) размещен на 99% (будет увеличен 13.07.). Интервью с...
09:35
🚀 Стартовало биржевое размещение конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»
Обычно инвестору приходится выбирать: купить облигации ради стабильного купонного дохода или акции — ради потенциального роста стоимости...
09:45
Прошу прощения за назойливость. Привожу выдержки из переписки со Сбером.
Я — «Мое видение расчета:
1 сделка (6995-7094)*(-2)=198 т.к. здесь ВМT (контракт перешел с 07.06.16 и расчет по нему уже выполнялся) кстати по формуле (7094-7091)*2=6
2 сделка (7225-7020)*2=410
3 сделка (7225-7143)*-2=-164
где 7225=РЦ2 согласно формуле последняя (расчетная цена)»
они - «1 сделка продажа по 6995, котировка вечернего клиринга 7094
(6995 – 7094)*2 = ВМ -198
2 сделка покупки по 7020, цена пром клиринга 7021
(7021-7020)*2, образовалась ВМ 2, общая ВМ -196
3 сделка продажа по 7143, котировка пром клиринга 7021
(7143-7021)*2 = ВМ 244
Общая ВМ 244 – 196 = 48.
Фьючерс VBM6 за 08/06/16. Открытие сессии 7091 закрытие 7225.