Быки отступили, но не сдались (SPY на 13.05.16)

На прошлой неделе произошло то, о чем предупреждали график SPY и моя система: рынок взял новый пик и ушел на коррекцию. Больше всего, как ожидалось по всплеску медвежьих дивергенций MACD, просели финансовый (XLF) и банковский (KBE) секторы. По ним ударило падение доходности 10-летних облигаций (о влиянии $TNX я пишу здесь).

Облигации росли, а их доходность снижалась на страхах Brexit (выхода Британии из ЕС) и коррекции цен на нефть ($WTIC). При этом откат нефтяных котировок не помешал энергетическому сектору (XLE) стать сильнейшим по итогам недели.

1. SPY остается над 50-дневной скользящей средней, сохраняя аптренд. Это бычий сигнал.
2. SPY упал с гэпом на уровень 13-дневной скользящей средней. Это медвежий сигнал.
3. Падение цены сопровождалось ростом объема. Это медвежий сигнал.
4. RSI (в верхней части графика) развернулся вниз и показал расхождение с ценой (дивергенцию). Это медвежий сигнал.
5. Гистограмма и линии MACD (в верхней части графика) находятся в позитивной зоне (выше нуля), но движутся вниз. Это медвежий сигнал.
6. Force Index (в верхней части графика) ушел ниже нуля и показал расхождение с ценой (дивергенцию). Это медвежий сигнал.
7. Бар графика цены (в центральной части графика) стал красным и запрещает лонговать по фильтру EIS. Это медвежий сигнал.
8. Число растущих акций в составе SPY снизилось к пятнице до нуля (см. гистограмму $SPXADP в нижней части графика). Это медвежий сигнал.
9.  Акции компаний в составе SPY продолжали обновлять свои максимумы вплоть до пятницы (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.
10. Закрытие в пятницу ниже открытия и готовность линии ADX (в нижней части графика) пересечь отметку 20 указывают на продолжение снижения. Это медвежий сигнал.

Преобладание медвежьих сигналов говорит о давлении продавцов. И на текущей неделе, нас, вероятней всего, ждет продолжение снижения, в лучшем случае — боковик. Рынку нужно «переварить» новый пик и набраться сил для дальнейшего роста. Пока что он нацелен наверх, это подтверждают и сигналы моей системы.

Сигналы и статус рынка

Как видно на скриншоте ниже, статус у рынка (Status). На рынке все еще больше акций в аптренде (см. индикатор Trend Up/Down) и находящихся над EMA50 (см. индикатор EMA50 Above/Below) и SMA200 (см. индикатор SMA200 Above/Below).

Однако наличие медвежьих дивергенций MACD (см. индикатор Div. MACD) указывает на то, что часть акций может откатиться и тем самым скорректировать рынок. Об этом предупреждает и динамика статуса некоторых S&P 500 секторов. Слабость есть в XLY, XLV и XLF, в результате они могут просесть больше других секторов.

Данные статуса S&P 500 (SPY) на сайте Finance.Mindspace.ru

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Finance.Mindspace.ru (авторизация не требуется). О том, как читать его значение, я пишу здесь и здесь. Получать актуальные (ежедневные) данные о статусе рынка, можно, оформив подписку. Как это сделать, смотрите в нижней части поста здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Больше идей и новостей в моем твиттере здесь.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.

Мои услуги, практикумы и сервисы для торговли на биржах США.