Uptrader

И снова опционы

Ну что — в прошлый раз нам фокус удался — заработали после такого паттерна — пробуем повторить успех.

Сейчас цена растёт без откатов 14000 пунктов подряд — как вы помните  недельный АТР на РТС = 8000 пп. Сейчас экстраординарная волатильность. Ожидаю остановку и консолидацию.

Построил короткий стренгл в расчёте на остановку = параметры сделки выложу здесь


Сейчас точки БУ на момент экспирации = 185 — 205. Уже через неделю диапазон может расширится до безопасного предела — зелёные точки.

Хедж: поза имеет профиль неогран. убытков, значит нужно хеджить. Продаю 7 фРТС ниже 192, покупаю 7 выше 199.
25 комментариев
Спасибо, интересно.
А я сегодня продал мартовские 210 коллы и 185 путы в расчете на снижение временной стоимости.
Вы прошлую конструкцию с неприличным названием закрыли? :)
avatar
Ага — там профит был +12000 рублей с ГО 120000 — помоему неплохо — поза 2 торговых дня держалась.
Привет!
Пиши почаще!
Очень красиво и интересно…
Я серьёзно!
Кстати, подвёл итоги месяца по проекту М2013 uptrade.ru/mil2013/diary/m2013options2.htm
Дмитрий, добрый день. Я недавно познаю опционы и у меня возник вопрос. В момент неликвидности опционов, такая к примеру картина: стоит БИД по 2000 п, следующий нереально низкий, скажем, по 10 п. На многих приводах есть возможность продать по БИДу.
Трейдер решил продать и нажимает мышкой по 2000п (или продает по рынку), но в последний миг лот изчезает( кто-то опередил или робот ММ убрал свою заявку) и выбирается 10 п.
Вопрос: неужели будет совершена сделка по 10 п.? Конечно можно доработать привод (дополнительное условие: цена недолжна отличатся от теоритической на столько-то пунктов).
Спасибо.
avatar
я не работал маркетами на опционах и никому не советую
Вот тоже пытался рассчитать, но пока мне не нравятся эти графики, позиция рискованная какая-то.
avatar
Мне кажется, сейчас дешевые опционы (не смотря на трех дневное движение), чтобы продавать стренгл. Если рынок развернется, то расчетная волотильность может взлететь.
avatar
На нашем рынке не все так однозначно с волатильностью
Например за последние 2 дня она выросла причем сегодня по ней был пик, хотя рынок при этом рос.
вот поэтому и продавал волатильность — потому что пик )
Они дешёвые, но тетта сейчас максимальна — в общем пока вы думали уже +5000 вар. маржи по позе — так что уже можно сказать правильно вошёл — можно ликвиднуть в нулях.
Дмитрий, а такой быстрый результат из-за снижения волатильности?
Просто по временной стоимости еще слишком рано для прибыли. Или она уменьшается не каждый день, а каждый час? ))
avatar
я шортил на макс волатильности — профит за счёт веги пока + чуток тетта + хитрая кривая волатильности — я строил позу не совсем по центральному страйку
Понятно, спасибо.
Очень интересно читать о сделках профессионала.
avatar
Не ясным остается вопрос с предыдущей позой. когда она была закрыта и была ли закрыта вообще? Если она не закрыта, то какие планируются меры в случае если дойдем до 203000?
avatar
аналогичный вопрос — я его кстати в том топике озвучил.
avatar
Вы в следующий раз ко мне на сайт заходите — обновил в тот же день таблицу как закрыл — в подписке лисы вообще онлайн писал что начал крыть позу. Ссыла на таблицу uptrade.ru/mil2013/stattrades/feb2011.htm А на этой текущие позиции — uptrade.ru/project/millioner/deal
поза закрыта была с профитом — но рановато. Я строил в четверг, а крыл в понедельник. Если б подержал ещё — заработал в 3 раза больше.
а понятно. я просто не знал про другой сайт.
avatar
Дмитрий,
а что нужно делать с хеджем, если фьюч начнет колбаситься в диапазоне 198500-199500 туда-сюда десять раз за день?
Десять раз продавать-откупать?
avatar
тут у каждого своя тактика — я по дельте сокращаю обычно
Дмитрий, как правильно вставлять заявки в стакане опционов? Если стакан пустой? Какую цену брать от теоретической?
avatar
теоретическую + премию 20-30 пунктов
интересно к 15 числу до 2100 долетим? у меня коллы проданные есть мартовские, откупать или фьючем захеджировать?
avatar

теги блога Дмитрий Солодин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн