Блог им. uralpro

Скачки в раундтрипе

Вопрос к тем трейдерам, у которых сервер на колокейшене. Наблюдаю скачки раундтрипа ( а если точнее, времени с момента прихода коллбэка до времени прихода собственных ордеров в ордерлог) в миллисекундах:

Скачки в раундтрипе

Вопрос, собственно, такой: это нормальная ситуация, то есть, биржа так лагает, или мне нужно искать у себя проблемы в аппаратной или программной части? Подозреваю, что узкое место у меня, поэтому буду благодарен за совет от коллег, кто добился стабильно малых задержек.
★4
31 комментарий
О, Пуассон!))
какой рынок и шлюз хоть?))
avatar
nik, FORTS и CGATE (Plaza 2)
avatar
uralpro, это из-за роутера, и так просто это не победить.
avatar
nik, а можно поподробней — что именно тормозит в роутере? И в каком направлении искать? А победить мы можем и то, что непросто :)
avatar
то, что он не риалтаймовый и скорость его реакции не гарантирована. копать в направлении rtos.
 пс. а лучше подождать месяцок и забыть про плазу как сташныйсон.
avatar
nik, так у меня и так линукс с реал-тайм ядром
avatar
uralpro, значит оно недостаточно реалтаймовое, раз есть всплески задержек в реакции на десятки миллисекунд.
avatar
nik, когда речь о таких задержках, можно сразу понимать что дело не в ядре
Cristopher Robin, а в чем дело? Можно ли добиться стабильного раундтрипа? Вы вроде занимались такой проблемой, как-то я читал ваши посты
avatar
биржа лагает, а не ОС. moex надо брать пример с старших товарищей:

http://www.cmegroup.com/globex/files/globexbrochure.pdf

Объем растет — RTT уменшается, а не наоборот :)
avatar
matrix,  у объебиржи с раундтрипом операций с ордерами все впорядке, по твайму и фиксу он 200мкс, по плазе 300мкс. проблема у чувака на стороне его софта.
avatar
nik, вы сами через какие протоколы торгуете или торговали? мне просто интересно…
Юрий Елисов, через все
avatar
nik, выложите пжл. измерения, 4000-5000 транзакций за день, но размазать их на весь день нужно, например на опционах там нет лимита по транзакциям и посмотрим какие у Вас хвосты на гистограмме.
avatar
Афтар, под коллбэком имеется ввиду инфа какого потока? timestamp-ы на события, из которых производится оценка на выполняются на клиентской стороне?
avatar
flextrader, поток FORTS_ORDERLOG по задержке ордеров, коллбэки по заявкам приходят в транзакционный класс, все стандартно. Таймстампы конечно на клиентской стороне, но этого достаточно для точного замера как по коллбэкам, так и по ордерлогу
avatar
uralpro, Чем дело кончилось? в чём оказалась причина задержек?
avatar
мде, перспектива
Оо… это извечный вопрос...:)И он такой многогранный...:)Сколько голов здесь дымится над этой проблемой… и тот кто нашел ее решение здесь писать вам не будет…
Юрий Елисов, мне пока только интересно, это на стороне биржи или нет, все проблемы у нас мы в состоянии решить
avatar
uralpro, лично моинаблюдения показали, что в момент пиковых нагрузок биржа тож подтормаживает… оно и логично я думаю… в спокойном режиме более менее все норм… если что-то возникает в это время, то это уже или собственный код или роутер — темная лошадка…
А язык у вас какой? C Garbage Collection?
Илья Гаврилов, нет, С++. В любом случае архитектура такова, что даже на языках .NET сборщику будет минимум работы
avatar
uralpro, А сетевых карт сколько? Получение данных и отправка заявок по одной карте идет? Это виртуалка? В случае с .NET много ньюансов, если у вас куча managed объектов GC будет их всех перебирать, при этом остальные потоки выполнения останавливаются.
Илья Гаврилов, я же говорю — сборщика мусора нет, язык С++. Сетевых карт две, не виртуалка — отдельный сервер на колокейшене
avatar
uralpro, Ну тогда либо у вас в коде косяк, либо брокер у вас какой? Случаем не Церих?
Илья Гаврилов, нет, не Церих. А у вас не наблюдается таких хвостов?
avatar
uralpro, Нет, судя по цифрам у вас жесть…
Илья Гаврилов, судя по записям в вашем блоге, у вас нет даже колокации. Если не в курсе, зачем пишите-то?
avatar
uralpro, tempora mutantur et nos mutamur in illis

теги блога uralpro

....все тэги



UPDONW