Блог им. RomanNekrasov

Доходности по американским трежерис приблизились к минимумам года

«Индикатор страха» на глобальных рынках — это, несомненно, доходности американских казначейских облигаций (особенно короткие дюрации). Их резкий рост свидетельствует о глобальных проблемах с ликвидностью (США является основным экспортером капитала в мире), и их снижение говорит об аппетите к риску.

Доходности по американским трежерис приблизились к минимумам года

На вчерашних торгах 6-месячные векселя в доходности снизились до 0,35%, что в 1 базисном пункте от минимума 2016 года. Данный факт позитивен для рисковых активов (акции, нефть, валюты развивающихся экономик). 1-летние трежерис и вовсе упали ни минимумы года. Однако для прорывного роста в рисковых активов необходимо, чтобы трежерис пошли еще ниже — обновлять минимумы 2016 года. Тогда капитал с американского рынка трежерис щедро прольется по всему глобальному биржевому миру, в том числе и по российскому рублю.

★3
Хотелось бы статистику по хаям-лоям трежерис и дальнейшее поведение рынка после этих экстремумов.
avatar

INTELLEKTTRADE

INTELLEKTTRADE, https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield

Если есть интерес, то можно на коммерческой основе, либо как-нибудь потом.
avatar

Roman Nekrasov

Информативно, спасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW