Опционы

я тока продаю, покупать пробовал, не понравилось))

Санчес работает опционам с двух рук по македонски. И продают парни, и покупают — когда что выгоднее. Но там чума у них как мозги шарят.

Я пока только осваиваю все это, но идея пордавать «время и надежды» мне очень нравится.

Я интересуюсь продажей опционов. Сейчас пишу программу, которая на исторических данных продает опционы на индекс РТС и каждый день пересчитывает вариационную маржу, чтобы был виден не только доход, но и максимальная просадка.

я продаю, когда есть идея, но непонятно время ее ре6ализации, тогда пытаюсь заработать на времени, апри этом строю обязательно корректирую точку бу к экспирации путем допродажи, если продолжаю верить в свою позу, таким образом засадить схему в минус еще ни разу за год не доводилось, а профит нормальный, хотя общая пирамида от счета не составит более 10%

ай да на конференцию 19 марта

ужо все оплачено

Схемник, дык в чем вопрос-то? я продаю.

я больше года работаю с опционами
мне нравится и вам рекомендую!!!
может схожу на тусу опционную
вот только билита нет:(

А вот вы опционщики скажите мне на сегодня оптимальный расклад пут кол какой

ответьте кому не лень — вот вижу в таблице опцион call фРТС со страйком 100000, цена закрытия 92845. Значит ли это что можно его продать по близкой цене? понятно, что вряд ли, но если нет, то где там цена, около которой ведутся торги?

2Схемник
волатильность в какой программе смотришь?

Угар я так понимаю здесь все олигархи ну кто доходчиво объяснит смысл занятия опционами если ты входишь на рынок менее 1000000 бакинских

2asf-trade
как ты такой момент определяешь(опционная вола), какой индюк?

Господин Схемник попытаюсь объяснить на мелких суммах ну скажем так по ФОРТС до 1000 лотов 3-10% в месяц ни о чем один день работы вот когда идет речь о крупных суммах в виду сложности хорошего выхода на случай страховки есть опционы

ну моментов много, по которым я могу понять что обложался, это расказ надолго, но суть в том, что свалю одинаково, что из позы во фьюче, что из направленной голой позы в опце, только в опц меня простит большую ошибку, равную его временной стоимости

Да еще забыл добавить но так как наши опционы не достаточно ликвидны нерезы действуют проще они просто хеджируют свой портфель фьючом РТС что мы на прошлой неделе и наблюдали и выход его за пределы 194 грозит им убытком посмотрим как будут развиваться события

пиздец. уважаю

Будте попроще не забивайте мозги ненужным

2 bav0303
а что не нужно?

продаю
если зарез — роллирую

Кошкин проснись опцион тебе в глаз

трол что не нужно выбери себе сам

То, на что я обращаю существенное внимание, это открытый интерес на страйках в путах ниже тек цены и колах выше. Дальше смотрю сделки потиково, которыми набирались позы по этим страйкам. Получаем коридор со стороны продавцом опцов, где заперта цена в точки зрения премии по выплате при выходе цены из диапазоны за страйки. При его смещении корректируем свою позу ну и объемы на фьючах и напрвление тоже подказывает куда движ возможен. Примерно так вкратце.

Ну если они ликвидны приведите для сравнения обороты по опционам и фьючам если у вас хедж на 100 рупий конечно тоды ликвидны а если на 1000000 бакинских то как сказать

обороты могут ничего и не говорить в случае опшнов, многое через внебиржу идет. а так — ну вот мартовских путов на индекс открыто примерно 235000 контрактов. это хеджит портфель объемом 800 млн долл. немного, согласен. но для рфр — вполне

ну можно по другому посмореть. фучей открыто в моменте 340 000… путов 235000… сравнимы цифры… а объемы на фучах много выше потому что сделок много больше…

по payroll кто спрашивал
оно в районе чуть выше 185000 в моменте
работает — нет — хз. то так, то эдак. 195- первый барьер. 185 — снизу барьер. между что угодно, по идее так.

ооо… продажа опционов это очень интересная весчь!!!
опционы нужно только продавать!

Лисон ты?))
Хотя в целом, конечно, согласен.

Услышал, что у нас торгуются фьючи на индекс волатильности. На сайте РТС не нашел. Не в курсе есть ли такое?