Блог им. ivanU

TSLab как рисуется профиль

Поднимал недавно дискуссию в комментариях вот ссылка http://smart-lab.ru/blog/319800.php#comment5543591

Все равно остались вопросы — решил сделать топик, чтобы все разъяснения получить в одном месте.

Вот суть проблемы — в TSLAB имеется определенная позиция, по которой считается профиль.

Механика построения профиля:  «При построении профиля позиции рисуется „оценка позиции как функция цены БА“.
Иными словами „что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте“.
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.» (С форума TSlab).

Т.е. если зафиксировать все параметры, кроме цены БА — мы должны скользить по профилю вслед за изменением цены.
Я взял модуль Static Analysis, зафиксировал все параметры, и изменил только цену БА (улыбка, соответственно также сдвигалась).
И вот что получилось:
БА 89000
TSLab как рисуется профиль
Сдвигаем БА на 95
TSLab как рисуется профиль
Смотрим разницу в профилях:
TSLab как рисуется профиль

Получается, что цена не скользит по профилю и профиль опускается, что противоречит механике подсчета профиля
При снижении цены — картина обратная:
TSLab как рисуется профиль
TSLab как рисуется профиль

Получается, что профиль не рисуется как функция от цены, на него влияет еще что-то.
В данном примере все параметры (вола, форма, наклон, время), кроме цены зафиксированы.
Но график все равно меняется.
Очень хочется понять — почему
106
4 комментария
Если улыбка «естественно сдвинулась вслед за БА», то настолько же естественно изменились и волатильности страйков позиции, соответственно меняется и профиль «на сейчас». Профиль на экспирацию измениться не должен. Если же улыбку приколотите гвоздем к месту, то ничего меняться не будет

Мы устранили проблему.

К сожалению, включить фикс в паблик 2.0.9.1 не удалось.

В данный момент профиль позиции стабилен и не меняется при быстром движении БА без изменения других параметров улыбки.

avatar
 В любом случае благодарим Вас за внимательность и терпение донести да нас суть проблемы.
avatar
ch5oh, отличная новость! спасибо
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
⚡️ 11 марта 2026 г. МГКЛ опубликует операционные результаты за два месяца 2026 г.
2025: год адаптации и перестановки сил на рынке МФО
СРО «МиР» подвела результаты 2025 года на основе данных от крупнейших МФО, на которых приходится 80% рынка. Давайте посмотрим, что происходит....
Фото
Портфель с ежемесячными поступлениями. Февраль 2026
В сентябре прошлого года сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога Иван

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн