Блог им. ivanU

TSLab как рисуется профиль

Поднимал недавно дискуссию в комментариях вот ссылка http://smart-lab.ru/blog/319800.php#comment5543591

Все равно остались вопросы — решил сделать топик, чтобы все разъяснения получить в одном месте.

Вот суть проблемы — в TSLAB имеется определенная позиция, по которой считается профиль.

Механика построения профиля:  «При построении профиля позиции рисуется „оценка позиции как функция цены БА“.
Иными словами „что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте“.
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.» (С форума TSlab).

Т.е. если зафиксировать все параметры, кроме цены БА — мы должны скользить по профилю вслед за изменением цены.
Я взял модуль Static Analysis, зафиксировал все параметры, и изменил только цену БА (улыбка, соответственно также сдвигалась).
И вот что получилось:
БА 89000
TSLab как рисуется профиль
Сдвигаем БА на 95
TSLab как рисуется профиль
Смотрим разницу в профилях:
TSLab как рисуется профиль

Получается, что цена не скользит по профилю и профиль опускается, что противоречит механике подсчета профиля
При снижении цены — картина обратная:
TSLab как рисуется профиль
TSLab как рисуется профиль

Получается, что профиль не рисуется как функция от цены, на него влияет еще что-то.
В данном примере все параметры (вола, форма, наклон, время), кроме цены зафиксированы.
Но график все равно меняется.
Очень хочется понять — почему
106
4 комментария
Если улыбка «естественно сдвинулась вслед за БА», то настолько же естественно изменились и волатильности страйков позиции, соответственно меняется и профиль «на сейчас». Профиль на экспирацию измениться не должен. Если же улыбку приколотите гвоздем к месту, то ничего меняться не будет

Мы устранили проблему.

К сожалению, включить фикс в паблик 2.0.9.1 не удалось.

В данный момент профиль позиции стабилен и не меняется при быстром движении БА без изменения других параметров улыбки.

avatar
 В любом случае благодарим Вас за внимательность и терпение донести да нас суть проблемы.
avatar
ch5oh, отличная новость! спасибо
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "БРУСНИКА" подтвердил А-(RU) прогноз "Негативный", АО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» присвоен статус "Под наблюдением")
🟢ПАО «Группа ЛСР» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA. ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная крупная строительная...
Фото
Что общего у фиксированного купона и флоатера?
Правильно: это типы облигаций! Главные отличия собрали в карточках, а подробный гайд по выбору облигаций читайте в статье . #всенабиржу...
Фото
Роснефть: SDN санкции, низкие цены на нефть + маржа ушла в переработку - проходим дно цикла, но нужна девальвация, отчет за 3-й квартал 2025 года
Роснефть неделю назад отчиталась за 3-й квартал 2025 года, спад всех показателей год к году Думаю для вас это не сюрприз,...

теги блога Иван

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн