Как заработать контанго

01 апреля 2016, 19:35
|
Albus

Добрый день
Сейчас между июньским фьючерсом на газпром и акцией разница 2,17%
Чтобы взять эти деньги, нужно шортануть фьюч и купить акцию.
С этим понятно.
Не могу сообразить, можно ли заработать это контанго 2,17% через опционы — комбинацию коллов и путов. Просто взять Ро, и больше ничего.
Подскажите плиз.
Или без покупки акции всё равно не обойтись?

Ключевые слова:
контанго

207 | ★1

10 комментариев

не заработаешь ты на этом нормальные деньги… в банк лучше положи… эта стратегия только для очень крупных западных фондов которые могут позволить себе керри-трейд и очень большие плечи. Именно благодаря этому на этой стратегии зарабатывают. физики-мимо.

Pobeditel

01 апреля 2016, 19:45
Ответить

учтите вероятность дивов в этот период, и не сальдирование прибыли и убытка по двум секциям торговли (не знаю точно, но такое возможно).

antonbell

01 апреля 2016, 19:49
Ответить

antonbell, выплата дивов будет как раз на руку. У меня же фьюч (или его опционный аналог) в шорте. Поэтому контанго станет бэквордацией и я выгодно откуплюсь. Но всё же. Как взять контанго через опцики без акции?

Albus

01 апреля 2016, 20:23
Ответить

про дивиденды не забыл?

Евгений Макеев

01 апреля 2016, 20:06
Ответить

Народ, ваши ответы не о том.
Вопрос был как технически взять контанго через опционы?

Albus

01 апреля 2016, 20:21
Ответить

а зачем в опционе? 2 опциона это уже фьюч синететчиеский. если Вы без риска хотите то именно так и надо делатб продажа кола и покупка пута = проданный синтфьюч. + покупаете к нему актив.

antonbell