Хотелось бы, поднять вопрос по изменению расчётов ГО на фьючерсы.
Здесь много людей уже давно обращает внимание на серьёзные проблемы при работе с ГО на на Московской бирже, при ценах за последние месяцы ГО буквально сжимает возможности торговли и вытесняет капитал на другие биржевые площадки, когда цены к примеру на тот же фьючерс РТС были в районе 60000, у всех была бы прекрасная возможность, при равных рисках, поднять рынок с низких цен и получить некоторую прибыль, но биржа буквально давить клиентов вытесняя игроков с последнего ликвидного инструмента (на акциях денег не сделаешь, валюта и индекс — всё что осталось с объемом). Если у нас стоимость инструментов стала нищенской, то может быть стоит пересмотреть БГО в сторону реальности, сделать её более динамичной?
Второй вопрос, касается ново ведённых правил по расчёту динамического ГО в зависимости от отношения текущий цены к клиринговой и направлению сделки, я не буду затрагивать проблемы того как была введена эта система расчётов, но поставлю вопрос в целом о её необходимости применительно к фьючерсным контрактам!
В целом понятно идея динамических лимитов, если речь идёт о базовых активах, но зачем эта система применяется к производным контрактам? Кто то реально считает что регулируя объем сделок на фьчерсе РТС, будет ограничена волотильность индекса? Возможно я не исключаю что на каком-то производном инструменте это и потребуется, но не на всех и точно не на фьючерсных контрактах!
Вся этот не совсем правильный подход, вызывают особо критичные проблемы: крайне низкий объём рынка, с всё больше падающей прибылью, в январе был период когда ГО достигало 1 к 1, как с этим работать, у нас фьючерс сейчас не 200 000 пунктов!
В связи с этим прошу Биржу рассмотреть вопрос:
1. Изменять расчёт БГО на активах где цена находиться на значительно низком уровне по отношение к БГО, или просто ввести пропорциональную маржу, типа: 1 К 0… 20 (в рамках рисков).
2. Отказаться от применения динамических лимитов на фьючерсы, зачем они нужны? Прогнуть и без него могут, для этого верхний и нижний лимит есть.
В связи с этим прошу поддержать: ставьте лайки и комментируйте, нужно поднять эту проблему, доходность и обороты как Замбези стали!
С такой компрессией что ты предлагаешь, ты ещё попробуй отбить её, >5 (со всеми сборами) уже проскальзывание не выгадное. :)
WildTraider, видимо камрад имел ввиду стоимость фьюча в рублях. ГО то ведь у нас в рублях.
Сейчас вот 120000руб фьюч стоит, ГО 14000. Нормальное плечо, ИМХО
З.ы. я очень сомневаюсь что ты сможешь добавить заявку 1К8 — 1К7, даже по цене клиринга :).
P/S)) если что то лимитка на покупку должна сработать на падающем рынке и нафиг я беру… если рынок -падает)
svanchik, не хочу сделки совершать, у меня робот на другом счёте следит за позами, как бы чехарды не вышло. Но он, кстати, вроде не жалуется, что не получается в позу зайти, тарится под завязку, сайз выставил ему на 90% от счёта, исходя из ГО в таблице.
Ладно, сколько вы насчитали реальное ГО?
Для покупок: ГО = БГО + (ВЛ – РЦ)
Для продажи: ГО = БГО + (РЦ – НЛ)
Объём копеечный выходит, особенно если закупаться на дне. Нормальна начинает работать, только выше 100 000 п. и то если рыночная цена от цены клиринга не так далеко ушла, а так давит по полной.
Хотя в топики универсальная формула, я и на фьчерах сбербанка и на РТС поставил, везде работает, а считать по формуле биржи (с валютным радиусом), там повеситься можно.