Блог им. polik

Витек стартует. +3,24%. Как лучше входить?


Витек стартует. +3,24%. Как лучше входить?
Сегодня, 
пока мы были забанены, времени на полезные дела было больше. 
Например, заработать 3,24%. Итого наше достижение 11.3% с начала мониторинга счета.

Но вот чем сегодня я загрузился:
Где-то на Смарт-Лабе встречал утверждение, что входить надо сразу всем объемом.
Давайте это утверждение проверим.

Витек стартует. +3,24%. Как лучше входить?
Давайте попробуем разобраться, как лучше входить-полным объемом или частями
Рассмотрим пример сегодняшнего дня.
Фьючерс MXI-3.16, стоп определен на уровне выше 100 пунктов от Kijun-Sen
Открываем продажи (шорты) на пиках CCI.
Итак, вариант открытия всем запланированным объемом, например, 5 лотов, и неблагоприятного развития событий до stop-loss,
При открытии позиции всем объемом мы бы получили убыток по стопу в размере 520 пунктов.

Теперь рассмотрим пример открытия частичными объемами, например, по 2 лота.
Мы открылись двумя лотами и цена дошла бы до стопа — убыток был бы 210 пунктов.
Мы открылись двумя лотами и докупили еще два лота на следующем крюке CCI, убыток был бы 320 пунктов.
Это меньше, чем 520 пунктов убытка при полном объеме в пять лотов.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда цена пошла в плюс.
Открываемся полным объемом — сделка становится плюсовой при падении цены ниже 1882 (Сорри, делал скрин, не выделил цены).
Открываемся частичным объемом по два лота на пиках CCI — в результате у нас средняя цена открытия становится где-то 1885, мы начинаем получать прибыль уже при падении цены от 1885.
Сравните, либо мы, продав по 1882 полным лотом еще в убытке, или продав частями, 1882 и 1888, уже в плюсе от 1885.
Да, это усреднение. Или торговля на откатах, называйте, как хотите. Уровень стопа мы определили еще до сделки, поэтому в рамках движения цены до стопа имеем право делать, что хотим.
Мне кажется, что подобной логики придерживаются и институционалы, стараясь совершить сделку по лучшей цене.
А вы как думаете, какая стратегия входа самая лучшая?
UPD: Весь остальной мой оффтоп можно найти на http://swenekaf.livejournal.com/
44
16 комментариев
Входить лучше полным объемом. В противном случае лучше не входить.
Русский Иван, Я свою точку зрения обосновал, можете свои соображения до нас донести?
Трейдер Квадратный, если совершаю сделку, то я открываю в определенной точке риск определенного размера. Понимаете, если я считаю открытие в этой точке правильным, я использую лимит риска на эту сделку.
       В противном случае можно найти много самообманных стратегий, типа «я как будто вхожу, но не вхожу...» и т.п.
 
       Любое последующее изменение позиции (доливка, отливка, разбавка и т.п.) — это уже осознанная корректировка существующей позиции. Изменение профиля риска.

     О таких изменениях нельзя говорить как о продолжении входа — это уже этап номер два. КОРРЕКТИРОВКА,
Русский Иван, 
Я только что показал, что открытие всем объемом в определенной точке несет риск бОльший, чем постепенный набор позиции.
Вы можете считать свое открытие правильным, но рынку пофигу и он пойдет против вашей позиции. Что в таком случае? Пересиживать просадку? До стопа цена еще не дошла ведь. 
Что касается утверждения, что любое последующее изменение позиции-это корректировка и изменение профиля риска-ну как бы да и нет одновременно. В моем варианте цена пошла против части позиции, но сигнал остается сильным-докупаем на подтверждении сигнала, таким образом, изменяя убыточную точку открытия в прибыльную.
Трейдер Квадратный, пойду на компрамисс и скажу, что возможно, соглашусь с Вами. Покупать электрон, размазанный по пространству… Волновая функция покупки… Что-то в этом есть :)
Уже миллион раз это обсуждали. Просто протестируйте добавку к позиции как отдельную стратегию. Тогда и будет понятно, стоит добавлять, или открывать позицию сразу полностью, без добавок.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а ссылками на самые интересные обсуждения поделитесь? 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, абсолютно так. На 100%.
Русский Иван, Так-это как?
Трейдер Квадратный, ну вроде писали на смарте, даже считали...
     Я в своё время бэктестил на большом объёме систему аллигатора Вильямса. Если помните, там первый фрактальный вход и далее — усиление позиции на каждом из сигналов.
      Так вот, добавление показало значительное ухудшение.
Русский Иван, поделитесь ссылкой, не нашел
Трейдер Квадратный, к сожалению, сам не помню. Не помню ни автора, ни названия...
     Не от жлобства бычьего :)
Всё зависит от торговой системы. Не бывает вообще одних входов всегда лучших или всегда худших других. В алготорговле с точки зрения средней сделки на задействованный капитал нет разницы в том, входить ли сразу всем объемом или порционно. Как оно с точки зрения ручной торговли — не знаю.
avatar
Sergey Pavlov, чем алгоритм в компьютере отличается от алгоритма ручной торговли?
ничем. Но реализация алгоритма человеком и компьютером может отличаться разительно. Возможно, если человеческий фактор идет на пользу ручной торговле, то порционные входы будут давать значимое преимущество.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?
26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05...
ВТБ обещал миноритариям обойтись без допэмиссии
Акции ВТБ в ходе торгов 20 февраля, проходивших на российском рынке в умеренном плюсе, вышли в лидеры роста, подорожав на 3,4%, до 88,42...
Технологии как новый драйвер: ключевые идеи инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
🧮 Главный тренд 2026 года — стабилизация и технологический поворот Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей...
Фото
Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.
Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...

теги блога Павел Калистратов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн