Одновременная покупка опциона call и put

Желторотый инвестор, не согласен. Единственный способ научиться плавать — плыть. Человек взял скромную позицию и обучается на практическом опыте. Всё логично и нормально.

Желторотый инвестор, бу-га-га

roma095, так это и есть покупка волы)) вола упала, вот ты и в минусе… купил 'по большой воле'.

roma095, главное жопу не порви

roma095, мы все тут по разную сторону баррикады и, если ты не прав, то наверняка прав кто то другой.А за бесплатно никто не будет твоим поводырём в мир толстожопых деньжат.:)

roma095, на стоимость опциона в один момент времени влияют разные факторы, в том числе изменение стоимости базового актива, изменение волатильности базового актива (и размаха его колебаний внутри дня), изменение ставки процента (в особенно на тэту, то есть на временной распад стоимости опциона).

Учитывайте еще фактор гаммы — ускорение изменения стоимости опциона при изменении цены базового актива. Учтите, эти факторы ведут себя по-разному в зависимости от типов опционов — OTM (out -the-money, вне денег), ATM (at-the-money, у денег), ITM (in-the-money, в деньгах). У опционов в деньгах дельта (изменение стоимости опциона в зависимости от изменения стоимости базового актива) стремится к 1. А вот дельта у опционов OTM, ATM может быть сущесвтенно выше 1. 

Сами страйки оценивайте, исходя из параметров улыбки волатильности:
www.option.ru/analysis/option#smile — вот для нашей неликвидной на фортсе нефти.

И орбращайте внимание на спред между исторической и вмененной волатильностью: http://www.option.ru/analysis/option#volatility — сейчас он в нефти расширяется.

Помните, про близость экспирации, у вас все-таки купленный опционы, а временной распад ускоряется с приближением к экспирации. Это очень хорошо объяняется графиком тэты