Опционы. Арбитраж Читаю книгу моделирую разные конструкции. Подскажите какие подводные камни есть если копить кол по SI мартовский и продать апрельский с одним страйком (с разными страйками)?

Question

15 февраля 2016, 09:27
|
Евгений

Опционы. Арбитраж Читаю книгу моделирую разные конструкции. Подскажите какие подводные камни есть если копить кол по SI мартовский и продать апрельский с одним страйком (с разными страйками)?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
вопрос

★2

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

Вот к примеру выглядит идеально уже чувствую себя миллионером)

Answer 2

Смотрите профиль на дату экспирации мартовского опциона (там есть вкладка what if — поставить дату напр. 14.03)… Станет не так идеально)))

Answer 3

Pennywise, поставил 14.03 просадка минимальна, прибыль прилична и это если цена не двинеться, но то что она тут месяц будет болтаться не верю

Еще я поиграл волой, если волу на дальнем контракте повысить, а на нижнем понизить вот тогда попадалово, а в реальности что происходит с волой обычно сильно отличается?

Answer 4

подводные камни тут только разные дата экспирации, то есть работает только до экспирации ближнего, дальше пересмотр позиции. ну и запас по ГО должен быть.
постройте график на ближнюю экспирацию.

Answer 5

Подводных камней очень много, один из них это, то что фьючерс sih6, который является базовым активом к 83 колу, заканчивает жить через 29 дней, а базовый актив к апрельскому колу будет на 2000-3000 рублей дороже, вот это и есть главный подводный камень, что базовые активы торгуются по разным ценам

Answer 6

ascod86, согласись вола на рынке приличная сам то веришь что рубель будет 29 дней стоять на месте?

А до Экспирации никто дотягивать не собирается…

Answer 7

Евгений, суть не в этом, суть в том, что ты строишь конструкцию используя два разных базовых актива, которые имеют разную стоимость. поробуй тоже самое построй на мартовском+апрельском опционе, там будет один базовый актив.

Answer 8

ascod86, базовый актив один SI, колы как раз мартовский и апрельский с разными страйками

Ты мне лучше скажи, если у тебя опыт есть, можно так заработать не дотягивая до экспирации?

Answer 9

Евгений, Я имел ввиду апрельский и майский. На мартовский SIH6 стоит 78400, а на апрельский БА SIM6 цена, которого 80300.

Есть книга Михаила Чекулаева про опционы, в ней есть конструкция Двухсторонняя Атака, посмотри.

Answer 10

Евгений по сути это простой обратный календарик, правда с разными фьючами. Но тем не менее, по этой конструкции тэта отрицательная, да и при экспире будет резко возрастать ГО за 1-2 дня.Если купленный колл истечет вне денег, то ты останешься с непокрытым проданным колом. А что это такое, ты надеюсь знаешь.

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Евгений

Авторизация