Информация
Блог им. peshiy
Про стопы
- 06 февраля 2016, 10:49
- |
Много раз я видел, как рынок закрывает позицию по стопу и разворачивается. Я увеличивал и увеличивал размер стопа. А потом решил, к черту стопы!
Так как почти всегда общая тенденция была верна, это работало месяц-полтора, но в один прекрасный день рынок шел против меня на 5%, а наследующий день ещё и ещё. Не в силах этого выносить, я закрыл терминал на несколько дней, а потом обнаружил маржин-колл и потерю 30% от депозита, т.к. цены всё же вернулась на мои уровни, но позиции были частично закрыты брокером.
Я всё равно упорствовал, торговал без стопов, за месяц восстанавил потери, но потом приходил ещё один чудесный день, а за ним ещё серия дней, когда рынок шел против меня. Брокер ежедневно уменьшал позицию, пока я сам не нашел в себе силы её закрыть, оставшись с 30% от депозита. И вот после этого цена вернулась на уровни входа и пошла в нужном мне направлении.
Что же я сделал? Я решил, что это случайность, что нужно входить не полным объёмом и продолжил торговать без стопов, пока не осталось жалкие 5% депозита.
Наконец-то до меня дошло, что стопы нужны. Довнес денег, снова начал торговать. Со 150 т.р. за месяц довел до 310.
Вчера рынок закрыл позицию по стопу и развернулся. Я снова подумал — к черту стопы!
Меня не удержало от этого лаже то, что я уже заплатил за этот урок 950 т.р. Видимо ещё недостаточно.
Я сто раз читал и слышал, что стопы ставить нужно, но почему, пока как следует не заплатишь за урок, он не работает?
Есть другие правила, которые я нарушаю и теряю деньги. Например, ждать нужного момента, а не входить рынок наудачу.
Сколько нужно заплатить, чтобы понять? Есть ли другой надежный способ обучения, кроме потери денег?
Сходите на медведя без ружья.
какой же это маржин колл? «Нормальная» просадка и не более
есть — потестить на бумаге
Для примера, Вы вычислили, что при уходе цены на 5% против Вас за время t, в 90% случаев она потом за похожее время t отыгрывает 60% этого негативного движения. Соответственно Вы заходите на усреднение около этого минимума (-5%) с коротким стопом. (Напр, -1%). Пусть изначально вероятность движения в нужную сторону с целью 1% была 0,5. Тогда МО результата за 2t времени на единичную ставку:
0,5*1% + 0,5* ((-5%-1%)*0,1+(-5%*1+3%*2)*0,9)=0,65%
Вывод: входить в усреднение нужно при достаточном отклонении цены от первого входа. Поторопитесь отыграться, войдёте раньше некоторого расчётного значения — будете проигрывать.
и вот результат в этой
«что я уже заплатил за этот урок 950 т.р.»
Дело то наверно не в стопах… а в рисках… которые вы явно не соблюдаете…
Наш подход к обучению строится на индивидуальной методике, учитывающей психологические особенности и материальную обеспеченность трейдера©
Консалтинговая компания «Маржинов и Кукл»