захотел купить волатильность по СИ))ну-ну

29 января 2016, 10:30
|
S-L is SCKS

достал старый скрип по покупке опционов (написал как-то на экселе чтобы удобно было позу набирать) купил 82 коллы и 76 путы получилось немного криво, но всяко быстрее и лучше чем руками ковырять… в общем сегодня с утра этим же скриптом продала путы по 1830, колы остались — хочу сдать рублей на 300 дороже, чтобы в общей сумме получился плюс)) в общем с этого момента буду ждать СИ выше — время до 18 февраля еще есть))

Ключевые слова:
покупка волатильности

10 комментариев

сейчас читаю книгу Майкла Льюиса- flash boys, этот трейдер что написал big short, по которому сняли фильм игра на понижение. так вот моменты когда ты хочешь выставить заявку по бумаге и цена начинает резко меняться- заставляют задуматься...
еще обнаружил что квик создает файл search.dat в котором отражается что я ищу… как писал блумберг-эта инфа используется чтобы обобрать частного инвестора… поэтому и пишу всякие штуки на экселе- чтобы делать сделки сразу без лишних нажать кнопок- типа мой собственный айсберг скрип))

S-L is SCKS

29 января 2016, 10:35
Ответить

shortillo, создай свой search.dat и поставь ему аттрибут RO System, фиг он его создаст в след. раз

Медаль за отвагу

29 января 2016, 10:50
Ответить

Медаль за отвагу, ? а можно более разжеванно, а то я не силен в этих системных штуковинах..
что сделать? куда его воткнуть? и что значит атрибут поставить?
спасибо

S-L is SCKS

29 января 2016, 10:52
Ответить

shortillo, вряд ли, слишком дорого

Медаль за отвагу

29 января 2016, 13:03
Ответить

правильно ли я понял, что идея была не очень? и когда покупали?

Андрей К

29 января 2016, 11:00
Ответить

Андрей К, покупал 27 вечером. идея с покупкой волы вроде хорошая и логичная- ведь перед самыми заседаниями феда и нашего цб. НО низкая ликвидность и убийственные спрэды оочень усложняют жизнь. думаю сейчас написать скрипт набора позы, просто чтобы съэкономиьт на спрэдах-есть одна идея но надо знания по кодингу подтянуть

S-L is SCKS

29 января 2016, 11:11
Ответить

shortillo, с коллегой делали анализ. Но не по си. Пришли к выводу, что волу лучше брать только в конце недели (и скидывать в начале). В начале к примеру вообще нельзя. Идея перед новостями — тоже статистически не очень. Анализ сделали, после того, как пару раз обожглись.
Я думаю, только аналитики пишут про покупку волы на новостях.

Да и если посмотреть, покупка волы интересна при направленном движении. А на новостях весь год импульс и обратное движение, что является топтанием на месте.
Таков мой опыт.

Андрей К

29 января 2016, 11:22
Ответить

Андрей К, согласен! но хотел попробовать. сейчас уже второй месяц собираю данные по всем сделкам по опционам с 15 декабря- дотяну до мартовской экспиры и буду пытаться проанализировать что да как… может тоже сделаю какие-то выводы о целесообразности своих подходов

S-L is SCKS

29 января 2016, 11:29
Ответить

shortillo, скачайте с mfd. Там все есть на истории.
Я прямо в ексель загонял котировки опционов и там делал расчет. Не стал возиться с БД.

Андрей К

29 января 2016, 11:41
Ответить

Андрей К, c mfd мне лично не удобно скачивать. к тому же я и без опционов выкачиваю тиковые данные по трем фьючам и нескольким акциям-так что одной таблицей больше- одной меньше не принципиально

S-L is SCKS