Арбитраж на акциях, торгующихся на ММВБ, и их расписками, например, в Лондоне (LSE IOB)

CVS, нет, поэтому и спрашиваю. Либо все, кто может, так торгуют. Либо идея не рабочая в принципе. Я вижу одну только сложность, сугубо техническую: написать робота, который к двум разным Квикам подключен (один Квик к ММВБ, другой к LSE). Как раз начал его писать, попутно развивая и изучая идею.

Так что по поводу моего вопроса — почему не сработает или сработает? Помешает спред в стаканах ММВБ и LSE, курс рубля или эти два ряда не будут постоянно колебаться около общего среднего значения (т.е. могут разойтись далеко и на долго)?

Иван Петров, действительно, банальные вещи HFT застолбили. Однако… Скачал с Финама ММВБ.Сбер и LSE.Сбер. Курс рубля использовал с Финама же USDRUB_TOD. Минутки весь 2015 год. С ходу фигня получилась: расписки дороже рублей на 5 были в начале 2015, в середине сравнялись с акциями на ММВБ, к концу года опять стали дороже на 5 руб. Можно попробовать: другой курс USDRUB какой-нибудь взять, пошаманить со стратегией (может, что не так посчитал; попробовать учесть тренд как-то)… И, наконец, когда доберусь до Bloomberg'а, попробую взять их данные и сравнить: на Финаме данные могут быть кривыми.

Иван Петров, ахха)) В Экселе прикинул, как уже писал здесь — с ходу на Сбере не получится, надо думать.

Комиссия на ММВБ маленькая, на LSE можно найти не дороже 0,1% с оборота. Инфраструктуру сам пишу на C#.

По поводу капитала — это вы про то, что придется разбить его на две части? В то время, как его можно было бы весь инвестировать во что-то другое? Так многие арбитражные стратегии этим страдают. Это плата за «стабильность». Вопрос в частоте и прибыльности сделок.

Макеев Евгений, даже если конкретно эта идея не сработает, надеюсь, что инфраструктура без дела не останется. Возможность одновременной торговли на разных биржах пригодится. Шаблон можно прицепить к другой идее.

Макеев Евгений, я надеюсь, что получится в течение дня/недели по несколько сделок совершать. И боюсь только, что ряды будут либо 1к1 идти, либо расходиться далеко и надолго, как уже писал. Тогда комиссия сожрет все, да. Еще есть риск, что спред на ММВБ и LSE не даст. Не знаете, где выгрузить в Интернете минутки по распискам? Я не нашел((

Макеев Евгений, спасибо! Я там ранее искал, но не нашел. Сейчас еще раз посмотрел — обнаружил! ;)

Макеев Евгений, спасибо!

Vona, вы, видимо, имеете в виду именно физическую конвертацию АДР в акции и наоборот. Я не об этом говорю…

Макеев Евгений, спасибо за ссылку, очень интересно!))