Арбитраж на акциях, торгующихся на ММВБ, и их расписками, например, в Лондоне (LSE IOB)

Мне в голову пришла мысль торговать на акциях ММВБ и их расписках на LSE.
Видится так: пересчитываем расписки на LSE в рублях, учитываем коэффициент конвертации расписки в акции.
Строим регрессию между «родными» акциями на ММВБ и полученным рядом.
Шортим один, лонгуем другой, и понеслась… Выглядит просто. Что не так? Это сработает?))

арбитраж

Denis Analitiq

Москва

с 19 января 2016

25 Комментариев

CVS
19 января 2016, 15:20
ты думаешь, что ты один такой умный?
+3
Евгений Макеев
19 января 2016, 15:30
Комиссию на обеих биржах (особенно LSE), двойные издержки на капитал, затраты на инфраструктуру — посчитал?
0
Евгений Макеев
19 января 2016, 15:47
Да, будет работать половина капитала при удвоенной комиссии. На этом, как мне кажется система и погорит. Уж больно затраты большие. Вы же насколько я понимаю не в среднесрок, таким методом торговать собираетесь, если инфраструктуру свою пишете.
0
Евгений Макеев
19 января 2016, 16:01
На финаме разве нет?
0

Читайте на SMART-LAB:

Банковский сектор: на какие бумаги стоит обратить внимание?

Эксперты отмечают нейтральную динамику акций банковского сектора в 2026 году ― в большинстве регионов эти бумаги отстают от широких рынков. Исключением стали российские акции: они торгуются...

Финам Брокер

18:00

ВТБ Мои Инвестиции: ваш ключ к бирже

Отключают связь? Что важно знать инвесторам: ☑️ Приложение ВТБ Мои Инвестиции — в «белом списке» Минцифры. Мы подумали о вас на случай ограничения связи. 🔹 Всегда работают: 🔵 приложение и...

ВТБ Мои Инвестиции

16:53

EUR/JPY: Ждать ли выхода из "дёрганого" диапазона?

Кросс-курс EUR/JPY протестировал верхнюю границу пробитого «бычьего флага», закрыв понедельник и вторник «молотами» (хоть их тела и отличаются по цвету). Если смотреть шире, перед нами —...

Tickmill

04.05.2026

Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции

Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...