Опционы на Америке. CMG. Часть III и последняя.

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/301051.php
Продолжение тут: http://smart-lab.ru/blog/301952.php

   Сделка завершена. Самое время подвести некоторые итоги:
1. Акция таки закрылась внутри планируемого коридора. Я рассчитывал на 510-470, по факту имеем 475,94 на момент закрытия пятницы. Т.е. прогноз вроде бы и оправдался, но как в том анекдоте: «угадал точку входа, но не угадал направление».

2. Ожидаемая волатильность была продана 29.12 на уровне 0.48, 15.01 она торговалась по 0,55.  Здесь за качество прогноза порадоваться не получается.

  Итог по сделке: Опцион истек вне денег, вся полученная премия капнулась в наши потные от страха рученки. Последних 10 хеджирующих акций закрыто лимитником  по 475.25 минут за 20 до закрытия рынка.
 В деньгах получилось вот что: 9300 USD — премия, убыток от хеджирующих операций 6512,73 USD. Прибыль позиции 2787,28 без учета комиссии за 17 дней. На первоначальное БП это составило 3,98% или 85,49% годовых.  С одной стороны — результат так себе, в дневнике есть сделки с доходностью  значительно выше — но это случайности верности прогноза, а не регулярный результат. С другой стороны, торговля чисто базой  —  акцией, с такой волатильностью — это верный путь к ведрам валерьянки на ночь.

Мораль сей басни такова: не ограничивайте свой кругозор только базой, инструменты срочного рынка дают отличные возможности для получения дохода даже в том случае, когда прогноз оказался неверным.