Недельный торговый план с 04.01 по 08.01.2016г.

Недельный торговый план с 04.01 по 08.01.2016г.
1.Анализ рынка.
Поскольку все таки по факту последней неделей уходящего 2015года получаем торговую недею 28.12 по 31.12.2015года то для окончательного итогового анализа положения в предверии нового 2016года.
Индекс ДОУ недельный. Как видим в рамках флетового среднесрочного торгового диапазона 16135-17815(рисованная красная стрелка) фондовый американский рынок торгуется в верхней части стучась лбом в уровень кластера из уровня сопротивления нисх.годового канала(зеленые трендовые), уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона(черная трендовая) и уровня средней восх.квартального канала(красная точечная) на 17815.Индекс образовал краткосрочный торговый нисх.диапазон 17095-17815(красные стрелки).Что возможно в 1 квартале, учитывая его особенность, а именно годовую отчетность компаний и банков за 2015год? По опыту торгов инвесторы не спешат уходить в риски в 1 квартале пока идет отчетность.Посему считаю что наиболее вероятен сценарий торговли в данном краткосрочном торговом диапазоне в рамках нижней части восходящего квартального канала 17095-17815 с возможным выходом ниже в область уровня кластера средней годового канала(коричневая пунктирная и поддержки инвест.восх.канала(черная трендовая от закрытия 2013года по закрытие 2015года) на 16525.(черная рисованая стрелка).



Индекс доллара.Дневной.Здесь ситуация более однозначная.Индекс доллара торгуется в рамках краткоср.торгового восходящего диапазона 98.05-99.65(черная стрелка) в рамках верхней части восх.квартального канала, а также в рамках среднесрочного восх.диапазона 95.10-99.65(красная стрелка).Как видим по завершению года каналы что годовой, что квартальный сложились восходящими, что подтверждает серьезный настрой инвесторов рынка на дальнейшее укрепление доллара.Но не думаю, что индекс в рамках 1 квартала выйдет выше рамок кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 99.65.Учитывая особенности 1 квартала наиболее вероятной динамикой считаю торговли в рамках краткоср.диапазона не пересекая уровня 100.



Евродоллар.Как и на индексе доллара видим в зеркальном варинте такую же картину на евродолларе.Торговля в нисх.краткоср.торгового диапазона 1.08000-1.09725 в верхней части нисх.канала 4 квартала(синие трендовый).Одно из интересных изменений в настрое игроков рынка, что по факту решений ЕЦБ и ФРС квартальный канал изменил свою направленность, поскольку канал за 3 квартал был восходящим в евро.Также видим формирование нисх.годового канала(зеленые трендовые).НО… Вот здесь самое главное! Уровень 1.05400 (кластер из уровня поддержки долгосрочного диапазона(черная трендовая) и уровня поддержки восх. стратегического канала(коричневая трендовая), построенного от закрытия 2001года(ввод евро в наличный оборот) до закрытия 2015года говорит о том, что вполне возможно на евродоллар мы увидели дно и теперь евро будет торговаться выше.В принципе логично, учитывая, что как свидетельствуют старожилы валютного рынка реакция доллара на поднятие ставки ФРС всегда обратнопропорционально.Пока считаю наиболее реальным сценарием на январь торговлю в рамках краткоср.диапазона с возможным выходом выше по факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 1.09725 к уровню 1.11775(черная стрелка) как ширины пробитого диапазона. А вот реализацию цели восх.флага(обведен красным) в область уровня сопротивления долгосрочного диапазона к 1.15(1.4965) (красная стрелка) считаю мало верояным в январе в виду особенностей 1 квартала и низкой ликвидности в рынке в первой части января.



Долларйена.Дневка.Имеем краткоср.торговый диапазон 120.095-123.365(двустороняя красная стрелка).Но в рамках флетового годового канала йена закончила торговый год опустившись ниже средней годового канала на 120.500(коричневая пунктирная) что дает право констатировать что йена склонна к укреплению в нижнюю часть годового канала и нисх.квартального канала, что грозит расширением диапазона к уровню поддержки квартального канала на 118.540(красная стрелка).В принципе логично, на фоне некоторого дальнейшего выхода из рисковых активов на фондовом американском рынке.



Золото.Дневка.Констатируем что мы видим сформированный краткоср.треугольник 1049.000-1074.500(обведен красным) и сформированные нисх.годовой и квартальный каналы.Но главное и самое важное не это.В области уровня 1050(1049.000) видим разворот в области уровня кластера из уровня краткоср.поддержки и уровня поддержки инвест.канала(а это очень предполагает наличиесильного опционного барьера ПУТ).



Если мы поднимемся на ТФ недельный то видим близость кластера из уровня поддержки стратегического канала и уровня поддержки среднеср.нисх.диапазона на уровне 1031.250(красная стрелка).Таким образом можем костатировать, что о снижении в стоимости золота к уровню 1000 можно забыть и рынок золота ближе к концу 1 квартала начнет расти в цене.

2.Торговая тактика к плану.
Есть дилемма по поводу торгов 1 недели января — с одной стороны по опыту еще большинство крупных игроков рынка отдыхают и ликвиность рынка низкая, с другой стороны на неделе выход нескольких ключевых данных как для американского так и для европейского рынков.Ну и апофеозом выход в пятницу нонфармов за декабрь. Так что как поведет себя рынок и какая будет ликвидность посмотрим.
Евродоллар Н4.Мы имеем краткоср.нисх. торговый диапазон 1.08085 -1.09695. Учитывая ожидание нонфармов в пятницу не исключен сценарий что евродоллар может торговаться на слухе в доллар с прорывом поддержки краткоср.диапазона на 1.08085 и средней квартального канала и снижение евро на ширину пробитого диапазона(обведен красным) к уровню 1.06200 как ширины пробитого диапазона.



Или если евро в течении недели начинает подрастать то я беру евро в продажу на уровне кластера из уровня 200дн.средней на Н1(график Н1) на 1.09200 до уровня поддержки краткоср.диапазона на 1.08085.
Итак ордер на продажу от 1.09200 беру с рынка, на возможность прорыва краткосрочной поддержки ставлю отложенный от 1.07850 до 1.06200.



Фунтдоллар.Дневка.Констатируем, что фунт с середины декабря до закрытия декабря полностью прошил нисх.канал 4 квартала от сопротивления до поддержки приведя к закрытию года фунт к уровню кластера из поддержки квартального канала и средней(коричневая пунктирная) годового нисх.канала на 1.47330.Теперь спустимся на ТФ Н1 и посмотрим как фунт торгуется в области уровня кластера.Пока не понять что фунт намерен делать дальше.



Долларйена Н1.Прорывом уровня кластера из уровня средней инвест.канала(красная пунктирная) и уровня 200дн. на Н1. на уровне 120.695 йена подтвердила курс на укрепление на фоне фиксации некоторой части прибыли и выхода из рисковых активов на ам.фондовом рынке. Констатирую что теперь сформирован перевернутый вымпел(обведен красным) и фактом прорыва поддержки вымпела на 120.443 йена имеет цель укрепления к уровню 119.550(красная стрелка).



Еврофунт Дневка. Видим сформированный симметричный среднесрочный треугольник в рамках нисходящего годового канала и флетового канала 4 квартала(что само по себе свидетельствует о том, что у игроков рынка меняется постепенно отношение к евро.По сосотянию 4 квартала паритет между евро и фунтом.Так что в рамках среднесрочного торгового диапазона(а кросс оттолкнулся от уровня сопротивления торгового диапазона на 0.73800 и склонен к укреплению фунта по отношению к евро до уровня кластера из уровня средней квартального канала, уровня поддержки симметричного треугольника и уровня 200дн.средней на дневке. на уровне 0.72000.(красная стрелка).



Если спуститься на Н1. то видим сформированный расширяющийся треугольник 0.73300 — 0.73805, а также перевернутый расширяющийся вымпел(обведен красным) с целью снижения кросса по факту прорыва поддержки вымпела на 0.73330 к уровню 0.73000(красная стрелка).
Пока это все что я намерен торговать первую неделю января.