Первые шаги в создании торгового робота

Всем добрый день!

Недавно задался идеей создать торгового работа. А первый шаг для этого, как известно, это разработка торговой идеи.
Текущая мысль засела в голове, когда я в очередной раз смотрел на график цен брента и ртс и подумал «Черт, да их же не отличить» и решил, что пора действовать.

Естественно я не экстрасенс, чтобы смотреть на график и говорить, куда пойдет цена. Поэтому я решил посмотреть на график фьюча на ртс и лаг нефти. Как я и ожидал они тоже очень похожи. На графики представлены часовики с января 2009 года по декабрь 2015


Далее я решил выгрузить еще несколько активов, которые потенциально могут иметь связь между собой и построил матрицу корреляции. Как было сказано ранее, меня интересует корреляция лишь между лагом одного актива и текущим значением другого.

Все результаты довольно ожидаемы кроме одного — очень высокая корреляция между Лукойлом и рублем-долларом. То есть конечно понятно, что у Лукойла долларовая выручка, которая в рублях растет вместе с курсом, но все же. В нижней части таблицы я посчитал процент профитных сделок если следовать стратегии покупаю/продаю актив если лаг другого актива рос/падал. К сожалению самый высокий оказался у ртс и лага нефти и он составил всего лишь 53,5%. Немногим больше, чем если бы я просто кидал монетку. Однако я решил утешить себя тем фактом, что я смогу повысить этот процент, если добавлю в систему дополнительные сигналы: буду учитывать волатильность, смотреть на лаг еще одного актива и др. 

Но все же для начала я решил протестить как вела себя эта самая сырая система: смотрю рос/падал лаг нефти и соответственно покупаю/продаю ртс, ставля на то, что графики почти одинаковы. Для начала правило простое — захожу в позицию по открытию свечки, выхожу по закрытию свечки, стоп лосса нет, сделки каждый час.

Ниже представляю результаты этой стратегии.

Красный график- это часовики склееного фьюча ртс с 11.01.2009 по 07.12.2015
Синий график — это кривая дохода. Выглядит конечно впечатляюще… однако, чтобы получить этот доход нужно было 7 лет иметь стальные яйца и выдержку, ведь 3,5 года стратегия была убыточна — в моменте я бы потерял 72% капитала. + и потом система явно имеет просадки. Но, на мой взгляд, эта идея стоит того, чтобы над ней париться и улучшать.

Немного позже выложу результаты тестирования с входом не по открытию и выставленным стопом.

Конструктивные комментарии и советы приветствуются!)