Блог им. BALEKS

Не сходится теоретическая цена опциона.

Расчитал теоритическую цену опциона СALL фьючерсного контракта RTS-3.16. Страйк 77 500.
Использовал методику, приведенную на сайте МБ.
CallPrice(76450, 77500, 0.3167,32/365) = 2 384 руб.
Процентная ставка — 0%.
Теоритическая цена на доске опционов, размещенной на сайте МБ 2 480 руб.
Почему такая большая погрешность?
8 комментариев
+1
Может волу не ту подставляю? Беру данные из доски опционов. Там для каждого страйка своя IV.
avatar
Петр Петров
Волу страйка с доски возьми, ну со временем экспы ошибка у тебя, не 32 дня до январской осталось, больше
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, 
Дата исполнения:21.01.2016 (календарных дней до исполнения: 32) по состоянию на вчера. ОПЦИОН ЯНВАРСКИЙ
avatar
Петр Петров
Петр Петров, вчера в 18-45 оставалось 12 с хвостиком дней в декабре +21 без хвостика в январе, во времени там дело
avatar
Стас Бржозовский
Расчет стоимости МАРТОВСКОГО колла. Страйк — 87 500.
CallPrice(76450, 87500, 0.3386, 86/365) = 1 553 руб.
Цена на доске опционов —                      1 600 руб. 
Погрешность — 47 руб. (3%)
Думаю все дело во времени до экспы. Биржа как-то по-своему считает.

avatar
Петр Петров
у тебя дата наверно берется в 0 часов 0 минут а надо скорее всего подставлять 18 45
avatar
astic
+1
этот косяк из-за фьючерсной цены. Алгоритм ее вычисления не совсем корректен. Равно как и формула для опционов.
Либо, иными словами: предлагаемые формулы (согласно положений) не дают те значения, которые торгуют, и которые транслирует биржа, называя их «теоретическими». 
Нивелируют (сглаживают) этот косяк сложными манипуляциями и подгонкой. Было как-то признание от специалиста, уже ушедшего из департамента РТС. Если бы это было признание «действующего», то можно было бы подвергнуть судебному преследованию (биржу :)
Это неустранимая ошибка в алгоритмах. 
Многие просто вставляют индекс в качестве базы, а доводку осуществляют иными занчениями волы
avatar
Lilith

полезные записи за 24 часа

★13 11 Таблица с флоатерами, чтобы выбрать наиболее выгодный
★8 25 Всё, что нужно знать о префах и обыкновенных акциях Сургута.
★7 26 Кто обул инвесторов и какие акции не покупать в портфель
★6 0 Итоги недели 14.11.2024. Что такое «оппозиция» в РФ. Курс доллара и нефть
★6 96 Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
★6 6 Создание торговой стратегии без программирования от и до.
★6 91 Пенсии не будет!
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 29-й.
★4 24 35 лет одна и та же практика по ослаблению
★4 59 За что благодарить Смарт Лаб?
+291 59 За что благодарить Смарт Лаб?
+155 7 Инфляция тормозит рост🔥Акции и инвестиции
+151 37 Ситуация на текущий момент
+137 91 Пенсии не будет!
+132 96 Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
+107 162 Осмелюсь задать вопрос, который почему-то никто не задает:
+96 67 Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
+80 63 Азия. Пятница.
+80 8 Конец эпохи "бумажного НДС"?
+74 36 Как Банк России рынок флоатеров завалил

самые обсуждаемые сегодня

91к Пенсии не будет!
63к Азия. Пятница.
36к Как Банк России рынок флоатеров завалил
37к Может ну его нафик эти эскроу?
37к Ситуация на текущий момент
21к пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
18к Немцев призвали вернуть автокомпании в РФ, пока рынок не захватили китайцы
14к Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
11к Пусть идет на 3 заглавных быквы этот кетай.
9к Рубль слабеет. Ставку надо повышать?

теги блога Петр Петров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн