<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Протестировал стратегию на истории - прошу дать оценку

Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм — 15 мин.
Торговля только внутри дня.
Направление — по тренду в лонг и шорт.
Проскальзывание 50 пунктов.
Комиссии не учитывались.


Эквити на 1 контракт с 2005 года




Та же картинка только с использованием стартового капитала 100 т.р.




Распределение по прибыли/потерям

.

Распределение прибыли по месяцам




Распределение просадки




Perfomance




Эквити с использованием нач. капитала 100 т.р. и входом в позицию 30% от счета








Оптимизация стратегии дает следующее распределение

1 параметр стратегии




2 параметр


Зависимость параметров и профита








Прошу дать объективную оценку результатам тестов.

Частично соглашусь с тем что параметры были подогнаны под историю, однако 3D (Зависимость параметров и профита) дает возможность утверждатькакие параметры будут оптимальными.

 

Кончай подгонкой под историю хвастатться, сам чтоли не видишь результы? ДА ТЫ УМНЫЙ, МОЛОДЕЦ
avatar

Кирилл

Кирилл, я не хвастаюсь, прошу просто дать оценку, т.к. меня не устраивает то что некоторые месяцы в минусе.
mirovan, тебя еще больше не устроит торговля в реале, вот моя оценка если хочешь ))
avatar

Кирилл

mirovan, намана, но главный график «Зависимость параметров и профита» -он хороший, а остальное можно не рисовать.
чтобы все месяцы в профит -так наверное не бывает, это же не скальпинг, как я понял. А вобщем, мне нравится. Просадки по месяцам -не большие!
Daks, хорошо бы если выход из треугольника был бы вверх :)
mirovan, давай теперь расскажи про алгоритм, попробуем прикинуть его робастность
avatar

Кирилл

ни разу не встречал, что бы оптимизация (подгонка результатов под текущий момент) хорошо заканчивалась...sorry если что не так...:)
avatar

AE-trader

AE-trader, Да, вы правы, я это понимаю. Больше всего мне не нравится что эквити в 2010-2011 г стала прямой — значит ли это что стратегия не рабочая? Или просто цикл рынка изменился и возможно что стратегия вновь будет прибыльная в будущем?
mirovan, я просто оптимизацию проходил лет 10 назад мне понадобилось пара лет что бы с ней завязать… так уж она заманчива...:)
avatar

AE-trader

AE-trader, ну тут вроде не подгонка он же показал «Зависимость параметров и профита», т.е что при сильном отклонение от параметров, профит стабилен.
Что за программа?
avatar

Neonmouse

Neonmouse, Wealth lab
Профит фактор маловат.
avatar

Андрей

Recf, Какой он должнен быть оптимально (или минимальный)?
mirovan, 1,6
avatar

Андрей

где как рекомендуют, у меня доверие начинается МТС с PF > 2
avatar

Андрей

Recf, с таким PF — это грааль. больше 1 намана, если приизменении параметров эквити не сильно менеяется-главное это
Роботорговец, у меня на рисунках эквити меняется если изменить на довольно большие параметры (2 последних рисунка — оптимизация). Значит ли это что система устойчивая?
mirovan, если при ± 20% отклонение всех параметров и прибыль остаётся по системе и падает не более чем в 2 раза и фактор восстановления больше 2(не путать с PF), то система заебись!
Роботорговец, ну не грааль, это классика… ну а добится такой статистики в реале — вот задача )) а что не сильно менеяется эквити при разных параметрах — действительно, главное, МТС должна быть логичной.
avatar

Андрей

Если система пробойная то проскальзывания её убют — протестируй с большими проскальзываниями. А если по закрытию бара то сойдет.
avatar

vampirus

vampirus, система не пробойная. Как раз хотел добавить в точках входа — не входить около предыдущих хаев — система давала худший результат.
Согласен с vampirus. Если вход «на пробой» — то проскальзывание на вход ставь пунктов 100 минимум.
avatar

--000--

еще проверь систему на других инструментах и других таймфреймах, соответственно подстроив размер проскальзывания но не меняя другие параметры — если прибыль болтается около нуля то все нормально.
avatar

vampirus

1) а ты исключил из торговли первые 5минут торгов? если нет выкинь грааль сразу, т.к. на открытии не торгуют…
2) у тебя четко виден боковик длинной в год, явно не гуд… имхо это результат переоптимизации… если оптимизируешь (что само по-себе говно), то старайся получить линейно — восходящую эквити с минимальным дродауном…
3) тестить от 2005г особого смысла нет, т.к там была маленькая ликвидность… нормально тестить от 1.06.2008 когда ввели вечорку…
4) проверь на стабильность: протесть на сбере, газпроме, луке, бакс-рубле, евро-бакс, сипи… протесть на большем и меньшем таймфреме…
avatar

ves2010

впринципе я б такое торганул…
avatar

ves2010

ves2010,
1) Да, выкинуты начало дня и есть фикс в конце дня.
2) боковик длиною в год меня тоже смущает.
3) Обязательно затестю, резщультаты выложу
4) Тоже в планах — тестирование на других инструментах
А чо тогда мою запороли?...http://smart-lab.ru/blog/29273.php То, что средний профит 0,01%… Так частота высокая относительно…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, а ты не протестил от 2005г, и эквити у тя не убедительная… )))))))))))))))
avatar

ves2010

Привет. Средняя прибыль 0.23%, проскальзывание очень сильно будет влиять на эту систему. Так что много денег туда не загрузишь.

График тестирования параметра выглядит неплохо, на всех значения в + и есть некоторый тренд вверх/внз при изменении парамера. Мне нравятся такие параметры.

Стратегия работает на всем промежутке, это очень хорошо. Проверяли что нет подглядывания? Если все ок, тогда вообще отлично. Что бы сделал я, следующий шаг — оставить только 2009-10-11 год и тестировать параметры на нем. года до 2009 по разным критериям очень сильно отличаются от последних 3х лет. Посмотреть какая доходность и просадка получается за это время, если результаты устраивают — запускать стратегию.

Повторюсь — то что вижу сейчас, мне нравится. Если нет подглядывания, я бы торговал. Потенциал у системы есть!

Удачи =)
avatar

rusalgo.com


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW