Внутридневная торговля фьючерсом сбербанка - 27 Ноября

27 ноября 2015, 09:30
|
WILSON

Всем доброго дня !

Продолжаем вместе интрадеить фьючерс сбербанка.

Для начала дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:

Внутридневная торговля фьючерсом сбербанка - 27 Ноября

Консолидация на достигнутых уровнях продолжается, работаем в широком боковике, быки ждут выход вверх и обновление хаёв, медведи ждут вниз ниже 100 рублей. До квартальной экспиры фьючей осталось 2 недели. Думаю крыть их будем где-то на этих уровнях, но все две недели их здесь держать будет трудновато, надо бы куда-нибудь сходить, например вниз, процентов на 10.

Смотрим что там у нас на часовом тайм-фрейме фьючерса сбербанка (SRZ5):

Уровни поддержек и сопротивлений больше выкладывать не буду, т.к. кто сильно хотел тот уже научился самостоятельно осуществлять все построения и определять эти уровни, остальным это не нужно.

Присоединяйтесь к обсуждению! Предлагаю всем торгующим фьюч сбера делиться своими мыслями, ТА, графиками, расчетами, сделками, уровнями с целью извлечения профита при работе с данным инструментом.

Желаю всем удачных торгов!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

31 комментарий

Поехали! Всем удачных торгов!

WILSON

27 ноября 2015, 09:30
Ответить

за последние три дня имеет место небольшое сужение диапазона, выход будет.

MasterDm

27 ноября 2015, 09:43
Ответить

а есть у кого нить гистограмма по коллам и путам, где там основной объем тусит и на какой цене.

Йонатан Берсон

27 ноября 2015, 09:52
Ответить

Йонатан Берсон, http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=SBRF-12.15

Барсуков Андрей

27 ноября 2015, 10:56
Ответить

Барсуков Андрей, большое спасибо! давно искал. Плюсануть не могу, не хватает силёнок)) маленький я еще.

Йонатан Берсон

27 ноября 2015, 10:59
Ответить

Всем Привет! С пятницей!

Ильичев Станислав

27 ноября 2015, 09:52
Ответить

Добрый день!
Всем хорошего настроения, удачи и профита!

ermon

27 ноября 2015, 10:24
Ответить

Статистика на сегодня:
10:00 — Германия — Индекс цен на импорт (октябрь)
10:00 — Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (ноябрь)
10:45 — Франция — Потребительские расходы (октябрь)
11:00 — Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (ноябрь)
12:30 — Великобритания — Валовой внутренний продукт (3 кв.)
14:00 — Еврозона — Обзор по финансовой стабильности ЕС
15:00 — Германия — Индекс потребительского доверия от Gfk(декабрь)
16:30 — Канада — Индекс цен на промышленную продукцию(октябрь)
16:30 — Канада — Индекс цен на сырьё(октябрь)
Время (мск)
http://www.forexpros.ru/economic-calendar/

ermon

27 ноября 2015, 10:25
Ответить

ermon, Добрый день! Вы недавно поднимали интересную тему выставления стоп-лосов и тейк-профитов, опираясь на волатильность инструмента. Для этих целей используете индикатор ATR, точнее, его текущее значение. В сети нашел некоторую информацию по данной методике выставления стопов, однако, в этих источниках много противоречивой информации.
Хотя, основной смысл понятен. Сейчас пытаюсь сформулировать для себя основные параметры такого «риск-менеджмента»:
1. Определяем границу дневного канала на дневном графике. К примеру, на нашем инструменте SRZ5 сейчас это 358 пунктов (ATR 14). Ждем с открытия биржи какое-то время (1 час, например), имеем в наличии промежуточный хай и лой. Теперь от хая вычитаем ATR — получаем нижнюю границу, к лою прибавляем ATR — получаем верхнюю границу дневного диапазона. Да, согласен, на начальном этапе весьма условную. В течении дня, несколько раз (сколько?), их придется корректировать от новых значений хая и лоя.

Константин

27 ноября 2015, 13:18
Ответить

Константин Кузьминых, Добрый день!
Я не много по другому использую ATR. Просто наношу на график в виде индикатора с настроенными под меня параметрами и после входа ставлю стоп и тэйк на расстоянии хATR от входа

ermon

27 ноября 2015, 13:50
Ответить

ermon, Ага, т.е. к примеру, часовой ATR равен 90. Возьмем в расчет соотношение риска к профиту как 1 к 2. Входим в сделку. Ставим стоп, расчитанный, как 0,5*90= 45 пунктов, тейк 1*90 = 90.

Константин

27 ноября 2015, 15:33
Ответить

Если взять дневной график (что, наверное, будет правильнее) с ATR 360, c принятым риском 1 к 2, и коэффициентом 0,1 и 0,2 соответственно, получаем стоп — 36 пунктов, тейк — 72.

Константин