SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Daks
Отрицательная корреляция с фРТС
- 15 декабря 2011, 21:31
- |
Кто ходит наоборот? Кроме доллар-рубль ничего в голову не лезет =(
21
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: фунт смог неуверенно восстановиться на фоне осторожного оптимизма
Британский фунт остановил свое снижение, обнаружив защитный барьер, который помог сформировать локальное дно и совершить разворот. После давления...
16:33
Какие акции могут пострадать от налога на сверхприбыль
Дмитрий Пучкарев Одной из ярких тем на российском рынке в последние дни стал «налог на сверхприбыль», или windfall tax: Индекс МосБиржи в...
18:34
Был на вэбинаре Сергея Спирина про формирование инвестиционного портфеля? :)
Вот табличка:
:)
Но ты забыл про самые главные активы с корреляцией -1. Это лонги и шорты по одному и тому же инструменту. :)
Да, разве что года через два-три…
фьюч на него — совершенно не насыщен пока ликвидностью…
:(
Серебро против ММВБ.
Доллар против золота.
Но ты всегда сам можешь посчитать корреляцию инструментов, загнав их в эксель. Там есть такая функция КОРЕЛЛ. Её параметры — это два массива ячеек. Результат выводится в виде коэффициента от -1 до 1.
Говорят, акция «Полюс Золото» является защитной бумагой, т.е. обратно скоррелированной с фондой.