Блог им. Daks

Отрицательная корреляция с фРТС

    • 15 декабря 2011, 21:31
    • |
    • Daks
  • Еще
Кто ходит наоборот? Кроме доллар-рубль ничего в голову не лезет =(
21
21 комментарий
индекс доллара
avatar
Константин Дубровин
+1
трежи американские
avatar
Gugenot
Зачем тебе отрицательная корреляция?

Был на вэбинаре Сергея Спирина про формирование инвестиционного портфеля? :)
avatar
Сармин Алексей (escoman)
escoman, кстати, он утверждает, что золото и серебро имеет небольшую отрицательную корреляцию с фондовым рынком.

Вот табличка:

avatar
Сармин Алексей (escoman)
escoman, но для диверсификации не обязательно, чтобы активы были с отрицательной корреляцией. Достаточно, чтобы корреляция была отлична от 1. И весьма хорошо, когда корреляция нулевая.
avatar
Сармин Алексей (escoman)
+1
О! Вспомнил. Ещё RTSVX отрицательно коррелирован с фьючерсом РТС…
:)
avatar
Gugenot
Daks, главный вывод в том, что несвязанных активов в мире очень мало. И в этом большая проблема для тех, кто занимается инвестированием.

Но ты забыл про самые главные активы с корреляцией -1. Это лонги и шорты по одному и тому же инструменту. :)
avatar
Сармин Алексей (escoman)
швейцарский франк к баксу
avatar
ЁR
ЁR, т.е. наоборот
avatar
ЁR
Daks,
Да, разве что года через два-три…
фьюч на него — совершенно не насыщен пока ликвидностью…
:(
avatar
Gugenot
Daks, в табличке же всё есть.

Серебро против ММВБ.
Доллар против золота.

Но ты всегда сам можешь посчитать корреляцию инструментов, загнав их в эксель. Там есть такая функция КОРЕЛЛ. Её параметры — это два массива ячеек. Результат выводится в виде коэффициента от -1 до 1.
avatar
Сармин Алексей (escoman)
Daks, на коротком интервале многие инструменты могут отказаться обратно скоррелированными.

Говорят, акция «Полюс Золото» является защитной бумагой, т.е. обратно скоррелированной с фондой.
avatar
Сармин Алексей (escoman)
сокровища американские и usd index
avatar
ser
Вам таки нужа отрицательная или нулевая корреляция? По простому, трежери и акции ходят в противоход, а вот например, пшеница вовсе не имеет связи четкой ни с акциями, ни с другими товарами. С долларом только в долгосрочной перспективе.
avatar
artonikus

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка»
🚀 Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка» Запускаем классный бесплатный практикум, конечно всё для вас! Три дня...
Фото
liveinvestinggroup
11:25
Фото
Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома
Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых....
Фото
Газпромбанк
11:21
Фото
Доходность выше рынка от известных заемщиков
«Камаз» и «Почта России» являются частыми заемщиками на российском рынке корпоративных облигаций. В настоящее время обе компании испытывают...
Фото
Финам Брокер
18:09
Фото
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать...
Фото
Олег Кузьмичев
15:08

полезные записи за 24 часа

★13 26 Не доверяйте налоги брокеру на 100%: 5 случаев, когда вы обязаны отчитаться сами
★10 100 Искал способ как заработать, а нашёл способ как не потерять на российском рынке
★8 0 Карта доходностей облигаций на 09.02.2026
★8 10 ☀️Кайфаните от летнего Петербурга и классного рассказа про его биржевую историю!
★5 35 РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
★4 89 Обладателям семейных, айти и прочих льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной — в 22%.Из-за ......
★4 4 Грузоперевозки по ЖД за январь 2026 г. — не помогает даже низкая база 2025 г., угольная и металлургическая отрасль в крутом пике. Проблемы также и в РЖД!
★4 3 Разбор Группы «ВИС» и моей поездки в Хабаровск
★3 27 ❌Из чего состоит долг АФК Системы ❓ Кратко: из МТС 😀
★3 0 🚀 Продолжаю создавать пассивный доход на дивидендах и купонах. Еженедельные инвестиции. Выпуск #230
+194 5 Мозговой штурм. Традиционно. Без купюр. Каждый понедельник.
+176 35 РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
+115 8 Дух Анкориджа нас покинул🔥Акции и инвестиции
+115 74 Сбербанк - слабое звено.
+110 56 Азия. Вторник.
+103 89 Обладателям семейных, айти и прочих льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной — в 22%.Из-за ......
+80 34 Проблемы застройщиков или осторожно с акциями банков.
+76 27 ❌Из чего состоит долг АФК Системы ❓ Кратко: из МТС 😀
+75 100 Искал способ как заработать, а нашёл способ как не потерять на российском рынке
+70 32 Откуда у пенсионеров миллионы, которые они "дарят" мошенникам

самые обсуждаемые сегодня

100к Искал способ как заработать, а нашёл способ как не потерять на российском рынке
56к Азия. Вторник.
41к Как думаете кстати, доблочат телегу?😢
22к К вопросу о победе коммунистическогоо труда
23к Сколько мне стоило съездить в Италию в 2025 году?
19к Индекс МБ сегодня
14к Россия на Аляске была готова к каким-то территориальным "компромиссам", в том числе по вопросу численности ВС Украины — Ведомости
12к КОМБИ-СПРЭДЫ на Si с условным безриском
8к Портфель от Сбера на 2026 год. Серьезно?!
8к Почему «депозитный навес» не превратится в потребительский бум?

теги блога Daks

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн