Отрицательная корреляция с фРТС

15 декабря 2011, 21:31
|
Daks

Кто ходит наоборот? Кроме доллар-рубль ничего в голову не лезет =(

Ключевые слова:
вопросик

21 комментарий

индекс доллара

Константин Дубровин

15 декабря 2011, 21:39
Ответить

трежи американские

Gugenot

15 декабря 2011, 21:41
Ответить

Зачем тебе отрицательная корреляция?

Был на вэбинаре Сергея Спирина про формирование инвестиционного портфеля? :)

Сармин Алексей (escoman)

15 декабря 2011, 21:42
Ответить

escoman, кстати, он утверждает, что золото и серебро имеет небольшую отрицательную корреляцию с фондовым рынком.

Вот табличка:

Сармин Алексей (escoman)

15 декабря 2011, 21:46
Ответить

escoman, но для диверсификации не обязательно, чтобы активы были с отрицательной корреляцией. Достаточно, чтобы корреляция была отлична от 1. И весьма хорошо, когда корреляция нулевая.

Сармин Алексей (escoman)

15 декабря 2011, 21:51
Ответить

О! Вспомнил. Ещё RTSVX отрицательно коррелирован с фьючерсом РТС…
:)

Gugenot

15 декабря 2011, 21:54
Ответить

Daks, главный вывод в том, что несвязанных активов в мире очень мало. И в этом большая проблема для тех, кто занимается инвестированием.

Но ты забыл про самые главные активы с корреляцией -1. Это лонги и шорты по одному и тому же инструменту. :)

Сармин Алексей (escoman)

15 декабря 2011, 21:54
Ответить

швейцарский франк к баксу

ЁR

15 декабря 2011, 22:01
Ответить

ЁR, т.е. наоборот

ЁR

15 декабря 2011, 22:01
Ответить

Daks,
Да, разве что года через два-три…
фьюч на него — совершенно не насыщен пока ликвидностью…
:(

Gugenot

15 декабря 2011, 22:06
Ответить

Daks, в табличке же всё есть.

Серебро против ММВБ.
Доллар против золота.

Но ты всегда сам можешь посчитать корреляцию инструментов, загнав их в эксель. Там есть такая функция КОРЕЛЛ. Её параметры — это два массива ячеек. Результат выводится в виде коэффициента от -1 до 1.

Сармин Алексей (escoman)

15 декабря 2011, 22:07
Ответить

Daks, на коротком интервале многие инструменты могут отказаться обратно скоррелированными.

Говорят, акция «Полюс Золото» является защитной бумагой, т.е. обратно скоррелированной с фондой.

Сармин Алексей (escoman)

15 декабря 2011, 22:10
Ответить

сокровища американские и usd index

ser

15 декабря 2011, 23:10
Ответить

Вам таки нужа отрицательная или нулевая корреляция? По простому, трежери и акции ходят в противоход, а вот например, пшеница вовсе не имеет связи четкой ни с акциями, ни с другими товарами. С долларом только в долгосрочной перспективе.