<HELP> for explanation

Блог им. SergeyJu

Кто запрещает комментировать свои посты? Рекламщики и слабаки!

Серенс написал сегодня весьма необдуманный пост. Это человек позиционирует себя ученым-экономистом. Но, увы, предметом владеет плохо. Так, он путает понятия априорный и апостериорный. Он отчего-то вбил себе в голову, что алгоритмисты не используют ту или иную форму статистического анализа рынков. Он думает, что применяемые торговым людом трендследящие системы не основаны на эмпирическом знании. 
В действительности не принципиально, какой инструмент анализа систем использует системщик в своей работе. Даже разумно применяемый бэктестинг является специфическим методом проверки гипотез на реальных данных. Более продвинутые многомерные методы, такие, как скрытые марковские последовательности, машины опорных векторов,  и так далее, и тому подобное, в действительности перелопачивают примерно тот же массив данных, что и в лобовом подходе. Ну, связал некто в своих алгоритмах два ценовых потока — Си и Брент, например, и выясняется, что 95% информации, необходимой для торговли Си, в самом СИ и содержится. Значит, наивный торговец Си, в сущности, все делает правильно, даже если не дает себе в этом отчета. Глупо ругать инженера за недостаток теоретического лоска, если его эмпирические методы дают положительные результаты!
К сожалению, мне не удалось его поправить в его собственном топике.
 
 

круто взнуздано!
На всякий случай привожу цитату из критикуемого мною автора, а то исправит.
@Расчеты « полей » возможных значений « зависимых функций » есть априорные вероятности,  тренд же, как ни крути, фактор « субъективности сегодня » @
Объясняю:
Если тренд обнаруживается с помощью некоторого статистического подхода, пусть взятого не из учебника по теорверу для экономистов, а из примитивной книжки по ТА, это означает, что некоторая, неявно сформулированная статистическая процедура имеет положительное матожидание прибыли по результатам, пусть криво, но  проведенного в форме бэктеста и тестовой торговли статистического анализа. Она и применена вполне объективным программным способом для реальной торговли. 
Так что говорить о «субъективности» нет оснований. 
Напротив, слово «априорный» по поводу неких полей применено не к месту. Не хочет же автор цитаты сообщить нам, что Господь вложил ему в голову эти самые априорные соотношения. Надеюсь, он статистику считал и получил эмпирические, апостериорные оценки условных вероятностей.
 
avatar

SergeyJu

Канеманом введен термин априорной вероятности и он применим в формуле Байеса. Например априорная вероятность, что катастрофа самолета была вызвана терактом составляет 1/100 Но мы узнали, что Британцы запретили полеты в Египет своим самолетам, не понятно почему, но предполагаем, что им кое что известно о возможных терактах — оценим вероятность того, что Британцы запрещают своим самолетам летать, когда вероятность теракта 5 к 1. Умножаем Априорную вероятность теракта 1 к 100 на вероятность 5 к 1, получаем вероятность, что  реально был теракт составляет 1 к 20, при известной нам на данный момент информации.  Что думаете?
Игорь (ФСБ рулит),  На самом деле нет ни «априорных», ни «апостериорных» вероятностей, а есть безусловное и условные распределения. Канеман ввел иное: в условиях полного незнания и невозможности знания безусловного распределения, мы можем вместо него взять некоторое «разумное» распределение, которое назовем «априорным» и на основе наблюдений оценить условное распределение, которое назовем «апостериорным».
avatar

А. Г.

Игорь (ФСБ рулит),  в Вашем примере умножение незнания на незнание с помощью формулы Байеса нового знания не порождает. И я вообще писал не о формулах, а о сути. Реальный алготорговец имеет явно сформулированую гипотезу о способе зарабатывания на конкретном рынке. Эта гипотеза выражена и записана в виде алгоритма. Эту гипотезу он так или иначе проверял. Бэктестил, проторговывал. То есть, некая эмпирическая проверка была сделана. Её можно выразить в терминах вероятностей, можно в терминах рис/доходность, в форме отчета Велслаба о сделках или эквити счета. Форма отчетности имеет значение, но она не должна затенять главного — человек торгует то, что он так или иначе проверял. То есть он торгует знание, полученное эмпирическим путем и объективно выраженное в форме программы. А вот что предлагает торговать Серенс, Вы возьметесь объяснить?  
avatar

SergeyJu

SergeyJu,  да я вообще не о рынке. Просто о своем. Вам не опонирую ничуть. 
М-да.
С годик назад с этого места грянули бы обсуждения всяко-разных «вероятностных вероятностей»… Комментов на 150. )))
avatar

Garry36.6

Bass, https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиакатастрофы_в_России_с_1991_года
это примерно и я думаю даже такая вероятность завышена. Однако 48% населения россии считают, что это теракт.
Игорь (ФСБ рулит), данное крушение самолета — единичный, уникальный случай. Упражняться на тему вероятности его отнесения к той или иной категории — иррациональное теоретизирование. На рынке мы ежедневно принимаем сотни и даже тысячи решений, каждое из которых несет нам деньги или убытки. И мы можем эти убытки и прибыли статистически исследовать день за днем, месяц за месяцем.  
avatar

SergeyJu

А если не о рынке. что у нас есть лучше формулы баейса для оценки вероятности единичных событий о крушении самолета? Только то, что вероятность теракта низкая априори( разумная вероятность) и влияние доп фактов  , которые могут или не могут забороть то факт, что вообще от терактов   разбиваются очень мало самолетов.
Игорь (ФСБ рулит), надо очень четко формулировать, о чем идет речь. 
Вы говорите об одном-единственном происшествии и одном из двух возможных исходов терракт/не терракт,  или Вы говорите о всей совокупности авиационных аварий и доле среди них тех, которые вызваны терактами. Во втором случае можно считать какие-то статистики. В первом случае нужно менять формулировки. Например, можно считать % читателей газеты — вру, которые думают, что это теракт и сравнивать с соответствующим процентом среди  авиационных специалистов Вьетнама, например. :)
Но, согласитесь, это все же не о формуле Байеса, а о пропаганде. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Новая информация по боингу.Власти Великобритании полагают, что причиной крушения самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» на Синае стала принесенная на борт бомба, а за терактом может стоять террористическая организация «Исламское государство». Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.
Переоцениваю вероятность связанную с Велокобританией с 5 к 1 до 10 к 1 
ИТОГО  уже 10% вероятность, что это был теракт. 
Bass, а изучить предмет, прежде чем писать всякую чушь, Вам влом?
avatar

SergeyJu

Bass, ну вот, Вы опять все перепутали. Даже смешно!
avatar

SergeyJu

Bass, а самому слабо догадаться, что именно Вы перепутали? Да, и не используйте слов, значение которых Вы не понимаете, это усугубляет комическое впечатление. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, 
avatar

Bass

снес ваш «опонент» свой топик. Вы победили.
Игорь (ФСБ рулит),  я не хотел никого побеждать. Просто не люблю пустое теоретизирование, особенно если оно сопровождается ошибками и назидательным тоном. 
Одно из свойств настоящего ученого — готовность признать свою ошибку, неполноту своего знания  и готовность учиться. Рынок в некотором смысле самый строгий учитель, он бьет нас по карману почти за любой промах.
 
avatar

SergeyJu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW