SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sberdanych
Про уровни
- 21 октября 2015, 01:09
- |
Что рынок может сегодня.
С рынка берем с прошедших торговых дней min, max, close.
Строим себе табличку: А=Ln(Pi/Pi-1) по ценам закрытия, СтандартноеОтклонение(А, период 20), Диап= Pi*СтдОткл, где Pi — закрытие прошедшего дня.
Теперь, строим диапазон на сегодня: UpLim=Pi+Диап, DnLim=Pi-Диап.
Получаем что-то типа такого:
Что мы имеем?
Имеем диапазон на сегодня. Почему? Потому что, опционщики будут его защищать, т.к. им не нравится, когда волатильность растет.
Профит.
С рынка берем с прошедших торговых дней min, max, close.
Строим себе табличку: А=Ln(Pi/Pi-1) по ценам закрытия, СтандартноеОтклонение(А, период 20), Диап= Pi*СтдОткл, где Pi — закрытие прошедшего дня.
Теперь, строим диапазон на сегодня: UpLim=Pi+Диап, DnLim=Pi-Диап.
Получаем что-то типа такого:
Что мы имеем?
Имеем диапазон на сегодня. Почему? Потому что, опционщики будут его защищать, т.к. им не нравится, когда волатильность растет.
Профит.
12 |
3 комментария
+1
Интересные расчеты и предположения. Плюсую! =)
- 21 октября 2015, 06:27
а опционщики всегда что то защищают?
- 21 октября 2015, 10:58
Читайте на SMART-LAB:
Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог...
21 февраля 2026, 10:04
