SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sberdanych
Про уровни
- 21 октября 2015, 01:09
- |
Что рынок может сегодня.
С рынка берем с прошедших торговых дней min, max, close.
Строим себе табличку: А=Ln(Pi/Pi-1) по ценам закрытия, СтандартноеОтклонение(А, период 20), Диап= Pi*СтдОткл, где Pi — закрытие прошедшего дня.
Теперь, строим диапазон на сегодня: UpLim=Pi+Диап, DnLim=Pi-Диап.
Получаем что-то типа такого:
Что мы имеем?
Имеем диапазон на сегодня. Почему? Потому что, опционщики будут его защищать, т.к. им не нравится, когда волатильность растет.
Профит.
С рынка берем с прошедших торговых дней min, max, close.
Строим себе табличку: А=Ln(Pi/Pi-1) по ценам закрытия, СтандартноеОтклонение(А, период 20), Диап= Pi*СтдОткл, где Pi — закрытие прошедшего дня.
Теперь, строим диапазон на сегодня: UpLim=Pi+Диап, DnLim=Pi-Диап.
Получаем что-то типа такого:
Что мы имеем?
Имеем диапазон на сегодня. Почему? Потому что, опционщики будут его защищать, т.к. им не нравится, когда волатильность растет.
Профит.
12 |
3 комментария
+1
Интересные расчеты и предположения. Плюсую! =)
- 21 октября 2015, 06:27
а опционщики всегда что то защищают?
- 21 октября 2015, 10:58
Читайте на SMART-LAB:
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год
Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию...
14:35
BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка
Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне...
13:43
