Дельта хедж

01 октября 2015, 12:52
|
andrey111www

Добрый день. у меня такой вопрос как заработать на хеджирований опционов? если все деньги расходуются на то, чтобы хеджировать дельту

Ключевые слова:
опционы,
дельта,
хедж

19 | ★1

5 комментариев

Никак. Опционы имеет смысл хеджировать только маркет-мейкерам, которые зарабатывают на спрэде.

Bleeding Edge

01 октября 2015, 12:58
Ответить

на хедже не зарабатывают, хедж это страховка от риска больших убытков

Palmonk

01 октября 2015, 13:04
Ответить

заработать и на хеджирований два разных слова и не стоит их ставить вместе. Посмотрите прошлую конференцию там был Гирькин или похожая фамилия продайвода здесь ник, он что то в этом направлении делал.

Олег\_TkilA_/

01 октября 2015, 13:15
Ответить

andrey111www, нужно покупать центральные связки (колл+пут), начальная позиция должна быть дельта-нейтральная. Далее по мере движения рынка у позиции будет появляться дельта. Например, при движении вверх станет дельта = 1. Тогда нужно продать 1 фьюч, дельта станет опять 0. И так далее. Но входить в такую позицию нужно в благоприятный момент.
Больше примеров — читайте записи Стаса Бржозовского.

Александр Р