Торговая возможность в иене (USD/JPY) и корреляция с S&P500

График с обновлением: https://ru.tradingview.com/chart/USDJPY/ykIN1MpM-USD-JPY-Торговый-сетап-на-основе-сжатия-волатильности/

Локальная слабость доллара и снижение аппетита к риску на фондовых площадках открывает торговые возможности в паре USD/JPY. Уже около месяца пара консолидируется в границах «Треугольника». Волатильность продолжает «сжиматься». При этом за все это время ни один из 4-часовых баров не закрылся за пределами 3-го стандартного отклонения (красные границы). Вероятно, в ближайшие дни это произойдет и будет служить сигналом к открытию новых позиций в паре. Движение вниз представляется более интересным, так как укладывается в рамки среднесрочного понижательного тренда.

Выход за 3-е отклонение относительно редкое явление и говорит о значимом сдвиге сентимента. Движение вниз, скорее всего, будет развиваться в привязке со снижением мировых фондовых рынков: корреляция USD/JPY и индекса S&P500 традиционно высокая (график ниже). Триггером для выхода из сжатия наверх может стать объявление об увеличении программы QE со стороны Банка Японии. Трендовые индикаторы сигнализируют в пользу понижательного сценария.

Корреляция USD/JPY и индекса S&P500:


Идея с шортом S&P500 публиковалась ранее. Ссылка: https://ru.tradingview.com/chart/SPX500/keJkQocx-Индекс-S-P500-в-добрый-путь/

Медвежья интерпретация USD/JPY, с точки зрения волн и вил (краткосрочно):


Главным новостным риском на сегодня является публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США (15:30 мск). Предыдущий, июльский отчет превзошел самые оптимистичные прогнозы — заказы выросли на 2,0%, хотя ожидалось снижение на 0,4%. Более того, данные за июнь были пересмотрены в сторону улучшения — с 3,4% до 4,1%. Базовый индекс заказов вырос на 0,6%, превзойдя прогноз на уровне 0,4%. Еще один важный индикатор — заказы на необоронные капитальные товары, за исключением воздушных судов, подскочил на 2,2%, зафиксировав максимальный прирост с июня 2014 года. На этот раз прогнозы менее оптимистичны. Ожидается, что в августе заказы сократились на 2,3%, а базовый показатель прибавил всего 0,1% после роста на 0,6% месяцем ранее. Таким образом, по нашему мнению, цифра ниже 0,0% по базовому индикатору сыграет против доллара, а значение выше 0,2% будет способствовать покупкам американской валюты. Стоит отметить, что одновременно с публикацией статистики по заказам будет представлен отчет по заявкам на пособие по безработице. Это обстоятельство должно усилить торговую волатильность. Согласно прогнозам, заявки на прошлой неделе выросли на 272 тыс., что выше значения предыдущего периода 264 тыс (потенциально негативный фактор для доллара).