SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. domark
Что сделать с шортом в Си?
- 17 августа 2015, 16:51
- |
Что сделать с шортом в Си?
В прошлый четверг утром сразу после гэпа вниз я открыл шорт по паре доллар/рубль. Чтоб мало не казалось — сразу на 200 контрактов. Входил дробно, но все входы рядом с 64600.
С утра комп страшно глючил, не было возможности нормально отслеживать сделку, настроение было боевым после вчерашних лосей и… я оставил сделку без стопа. Типа — «ща всё отобью, сделка сто пудов будет с жирной прибылью».
Комп проверялся на вирусы, работать на нем было не возможно. Через СМ посматривал котировки — то вниз, то вверх… Потом сильнее вверх… «Ну ладно» — решил я, «всё равно цена пойдет вниз».
Дальше уже понятно...
Вот казалось бы, уже не раз нарывался на разные ситуации на рынке, четко знаю, что стоп надо ставить всегда. И я его ставил… всегда. Обычно — около 5-10 копеек на этой паре. Но не в этот раз.
А теперь не знаю, что делать с этой сделкой. Минус уже переваливал за 300 тысяч. Общий депозит (уже) был 1 млн 200 тысяч.
Конечно, есть варианты коррекции пары до 61-63, но это надо рассчитывать на чудо. Пока все сигналы о том, что свозят выше.
Рассматриваю такие дальнейшие действия:
1. убиться об стену, чтоб дальше не мучаться
2. сидеть в шорте, рассчитывая на чудо и лелея надежду на спасение с вероятностью поздороваться с дядей Колей.
3. зафиксировать убыток сейчас и взять недельный отпуск
4. открыть по другим парам коррелирующую сделку в противоход шорту в Си. К примеру, в Ри
5. купить опционы, но с ними у меня негативный опыт да и поздно уже...
Какие еще есть варианты?
Тут открытую позу спрашивают к подтверждению. Вот, в волфиксе:
Боюсь автор топика будет не очень рад списанной вариационной марже (
В этой ситуации это не лучший способ.
В любом случае, ВЫСТАВИ СТОП МЛЯ!
дальше забей… или попрет, или стоп.
если не судьба… перезайдешь. удачи!
Я думаю эффективнее и безопаснее купить колы сентябрьские и продолжать удерживать шорт. В случае резкого роста колы подорожают сильнее базового актива могут перекрыть минус по шорту (параметры опциона просчитать надо в опционном калькуляторе). Всем удачи.
Если так делать, то лучше с брентом ( шорт/шорт) 1 к 2, с ри стремный спред
gyazo.com/65874b00722ea9a6d1b1ee1ba26cbf43
Как он может открыть корреллирующую сделку в нефти или ри, если при счете 1,2 млн. рублей он продал 200 лотов Si — то есть загрузил свой депозит (свое ГО) полностью, на клиринге 14.00 — цена 66 079, соответственно убыток (66 079- 64 600 ) * 200 = 295 800 рублей — соответственно он уже ушел в минус по ГО на счете. Здесь две ситуации — либо брокер принудительно закрывает часть контрактов, обычно до 17.00, то есть закроет грубо 295 800 / 5949 = 50 контрактов, либо есть брокера, которые берут процент за поддерживающую ежедневную маржу и начинают прикрывать позу, когда его убыток становиться больше 50% его первоначального счета.
Чтобы не попадать в такую ситуации — никогда не торгуйте на максимальное плечо, которое дает биржа, если Вы не супер профи и не ставите жесткий стоп.
Вы первый год на рынке и сразу на Фортс завели такую сумму (1,2 миллиона рублей). Мой Вам совет на будущее, оставьте на Фортсе максимум тысяч 200, остальное выведите со счета, и поторгуйте этими 200 тысячами хотя бы год, затем поймете — можно ли Вам увеличивать данный депозит.
А по существующей позе — поставьте стоп, на свой планируемый максимальный убыток. Либо закройте часть позы (50 контрактов), если брокер Ваш уже часть принудительно не прикрыл, на оставшуюся часть поставьте стоп. И мой Вам совет, хотя бы первый год не торгуйте такой сложный фьючерс, как Si.
Остальное — акции, и другая часть ждет покупки живых баксов
Ну тогда разбейте эти 1,2 млн рублей на 3-4 части — одной частью торгуйте сами, другие части дайте в Ду, здесь на Смартлабе даже на такие не большие суммы (300 т. рублей) охотников много найдется, выберите из них парочку относительно вменяемых и посмотрите по результатам года, кто лучше торгует Вы или они. Прибыль, если будет — сразу с брокерских счетов выводите. Это намного лучше, чем за один день сразу самому слить 300 т. рублей
Правда стоимость шага цены там 1 к 6… эээ, видимо к стоимости шага цены нужно приводить...
Отбой, да, 1 к 2-м. Спецификацию почитал контрактов вооруженным глазом:)
Я бы посоветовал тебе закрыть эту кривую позу, даже спредом разруливать это будет гиморой, оставить 200-400 тыс на интрадей ( этого хватит 20-40 си / 20 ртс выше крыши ) остальное отдать под среднесрок, ИМХО лучше спред, вариантов много, не такие конечно, как на СМЕ, но вполне рабочие, будет спокойная торовля с хорошим мат ожиданием, при чем разбить депо на 2 отдельных счета, что бы не было соблазна войти на всю котлету в моменте.
вообще я бы посоветовал перевернуться прямо сейчас, но так же могу посоветовать не слушать ничьих советов…
Точно не добавлять на основе того, что уже есть убыток. На будущее, если без стопа, то есть с интуитивным стопом, то нужно внутренне понимать какой абсолютный убыток хватит духу зафиксировать, ну и в соответствии с ним выбирать размер позиции.
если резать позу — то придется сидеть подольше.
тс запомни рынок всегда возвращается к точке из этого и исходи.
майкл я как ранний шутуша могу и минус 2-3 руцбляы пересидеть
чтобы потом лдокти не кусать теперьб всегда пересиживаю
правда на 3-4 плече макс
Отмаржинколят тебя, потом цена развернется.
Это уже негласное правило.
Вы знает где будет цена — через 1 или 2 дня?
да и по логике — маржинколить при том, что позиция в плюсе — бред какойто)
смотри за 65800
если его пройдем импульсом вниз, следующая остановка это уже 65650, проходим его то на 64 нас свозят, там закроешься
Но делать все это надо СЕГОДНЯ, до закрытия вечерки
Стопами ты тупо покормишь финамушку и зафиксишь лося. финам пред тем как крыть тебя, позвонит на телефон /моим знакомым постоянно звонят, если надо довнести, они тоже от ляма торгуют/
Вместо того чтобы кормить финамушку, пусть кормит тебя /маржой/.
Маржин может наступить только при резком выносе на 5000 и выше пунктов.
Что возможно — но врядли .
просто не ссать!!!
вечер должен открыться в минус
Не благодари.
1. Риск = 3% = 36000 р
2. Оценка волатильности по ATR. Коэффициент 2, средний. Т.е. размер 2ATR — это стоплосс. По рубледоллару 13.08 был… 1580. ТО есть стоп на уровне 3160 пунктов.
3. Расчет позиции: 36000/3160 = 11 контрактов
Вопрос: зачем 200?
Ответ: очень хотелось денег
Вопрос: у кого их больше всего?
Ответ: у тех, кто прописал риск-манагемент
Вопрос: чо делать?
Ответ: закрываться и написать систему РМ, штобы не терять
Верняк — это подогнанная под уже сформировавшееся мнение рыночная ситуация.
Никто не знает куда собрался наш рубь, если ты не тайная страсть девушки с фамилией Набиулина (два «л», не??).
Так шта крой, отдыхай, плесни в стакан хорошего айлы (у тебя ж на него осталось еще немного, так ведь?), а потом иди торговать забугорье.
но 200 контрактов на 1200000 рублей… это просто ппц
во первых шорт идет в вашу сторону примерно по ставке рефинансирования.
далее усиливаем позицию шортом пута со страйком который можете выбрать сами.
и одновременным хеджем купленных коллов выше по страйку на всякий форс мажор.
в целом порядка со скоростью 15%-30% годовых позицию при грамотном управлении можно двигать в Вашу сторону.
удачи
Вообще мне видиться 67 +-
Скока можно уже:), ЦБ уже сказал, что не будет тратить бабло из нац фонда на поддержку рубля, может закрыть уже убыток, а? все на нервах
Конечно, вчера надо было закрываться на 65700, отличный выход был бы, а сегодня бы часть уже отбил...
Но в состоянии тильта мозг работает фрагментарно. В логических игрушках убедился — связности мыслей нет, очень сложно, даже физически ощутимо сложно построить правильную логическую цепочку. Жесть какая-то. Пока занят вытаскиванием себя из тильта :)
Колы то хоть купили?
Зато теперь расширил свою зону комфортной торговли в плане используемых объемов. Без такой операции бы долго на несколько сотен бы шел
Пересидел в итоге)
Если бы сейчас был на твоём месте, закрыл бы 50 контрактов для спокойствия.
Сам сейчас на заборе. Ищу точку в шорт в диапозоне 66 — 69 руб или выше :)
Успехов!