Блог им. Snaiper

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке. 

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:



Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Далее загружаем данные в тестер, с расчетом 5 уровней котирования через 500 пунктов: 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Тоговый результат 38% годовых, с максимально зафиксированной просадкой в 0,5%

Файл для расчетов других пар можно скачать здесь: http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

453 | ★9
36 комментариев
+2
на истории все всегда пиздато)))
avatar
Сергей
Андрей, можешь поторговать эту пару пол годика, и все на реале то же будет «пизд@t0»
avatar
Не тинькофф
Sna777, нет спасибо))) я лучше куплю газпром и зашорчу новатэк)))
avatar
Сергей
Андрей, то же хорошая идея.
avatar
Не тинькофф
Андрей, шортить новатэк? 0_о
avatar
Polar Solar
+1
Помню, помню когда Рося впервые стала дороже Газика самым популярным и доходным арбитражом называли шорт Роси и лонг Газика )до сих пор не сошёлся спрэдик.эээх порвало их всех...)
avatar
SellBuySell
+1
SellBuySell, а зачем ему сходится? торгуй просто этот спред по методу ММ (от уровня к уровню). И можешь не парится о его значении.
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, здравствуйте. Не могли бы вы поподробней объяснить, как торговать спред по методу ММ от уровня к уровню? Спасибо.
avatar
Александр Иванов
Александр Иванов, добрый день!

Спред торгуется по принципу маркет мейкера. Определяется средний нулевой уровень, и при превышении его, открывается короткая позиция по спреду, при возврате к нулевому, закрывается. Аналогичная ситуация при снижение спреда ниже нулевого уровня, открывается длинная позиция по спреду. 
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, понял, спасибо
avatar
Александр Иванов
Андрей Ерохин, доходность данной пары с уровнем котирования 500, составляет 61%.
avatar
Не тинькофф
+1
Как считается доход в процентах? Как считаете стартовую сумму?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, с помощью тестера, вот видео работы тестера. www.youtube.com/watch?v=8jn0eRXevLQ
avatar
Не тинькофф
Sna777, Я понимаю что с помощью тестера, как считается стартовый капитал? что вы туда закладываете?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, исходя из кол-ва уровней котирования и инструментов. Все это умножается на ГО
avatar
Не тинькофф
А какова корреляция между газпромом и роснефтью?
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, уровень корреляции постоянно меняется, т.к это динамическая величина, на данный момент он составляет около 0.68
avatar
Не тинькофф
Sna777, 0.68 слишком маленькая корреляция. надо выше 0.9, а это уже сбер/сберпреф.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, почему, чем такая корреляция мешает зарабатывать деньги?
avatar
Не тинькофф
Sna777, ничем. Тогда уж легче монетку бросить. ЧЕм выше корреляция тем лучше, поэтому газпром-роснефть не самая лучшая пара.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, если корреляция высокая то сигналов для входа мало. Мозбмите фьюч на золото и спот. Корреляция будет 0.95. Сколько можно на такой паре заработать?
avatar
Не тинькофф
Тест за 1 квартал не показатель, у этой пары доходность в 20% годовых это максимально при условии соблюдения разумных рисков. Да и ходит эта пара на 11к пунктов от среднего значения, а это не 5 уровней по 500 пунктов.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, это годовой тест
avatar
Не тинькофф
Sna777, Точно, извиняюсь, не правильно посчитал)
avatar
Aero
Андрей Ерохин, данная пара от eMa 500 максимум в этом году отклонялась на 6000 руб.
avatar
Не тинькофф
Sna777, ну в этом году да… а в 2008-2009 любопытно бы глянуть на отклоениение, хватило бы 500 пунктов усреднения или все таки порвало бы как тузик грелку?;)
avatar
matroskin
matroskin, доходность данной пары в 2008-2009 составило +19%.
avatar
Не тинькофф
Sna777, с усреднением через 500 пунктов от ема 500 и заходом при каждом усреднении на 3 депо? серьезно? я что то пропустил, но там отклонение от ма до 25000 пунктов было.или я что то не так посчитал…
avatar
matroskin
matroskin, расчеты отклонения от МА на второй картинке, там макс расхождение 2500.
avatar
Не тинькофф
Sna777, на картинке разве 2008 год? я вам о нем говорю.
avatar
matroskin
matroskin, макс откл от МА в 2008 году 3500 пунктов.
avatar
Не тинькофф
Sna777, наверное я вас на правильно понял.у меня получается гораздо большее отклонение.Вас не сильно затруднило бы скинуть сюда график 2008 года? заранее благодарен.
avatar
matroskin
Овчинников Миша, да, это собственная разработка.
avatar
Не тинькофф

Читайте на SMART-LAB:
Фото
DCA. Вход в позицию внизу графика
Сегодня вышла лекция про DCA (Dollar Cost Averaging), в переводе с английского — стратегия усреднения стоимости. Это способ инвестирования в...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
18:00
Фото
Есть ли шансы на дивиденды Газпрома в 2026–2027
Игорь Галактионов Последний раз Газпром выплачивал инвесторам дивиденды в 2022 году. После рекордных выплат в размере 51,03 руб. на акцию...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:43
Переток между депозитами и рынком капитала – какой механизм его запускает?
Переток средств между банковскими депозитами и рынком капитала в российской экономике – это не просто следствие изменения ставок. Это отражение...
Фото
Газпромбанк
17:30
Фото
X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на...
Фото
Анатолий Полубояринов
03:48

полезные записи за 24 часа

★13 69 Гендиректор в отпуске, рейтинг СС, дивиденды из нового долга и причем тут две известных фамилии из властных структур. Что не так с ЕвроТрансом
★6 8 Как подарок от мамы превратился в налоговый кошмар?
★5 0 10 самых ликвидных облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью до 25%
★4 18 Как я заработал на кредитках более 550 000 рублей
★4 14 Нервы, деньги, полимеры - как была создана крупнейшая нефтехимическая компания СИБУР
★4 0 ЭЛ5-Энерго отчиталась за I кв. 2026 г. — опер. прибыль снизилась, рост процентных платежей замедлился, а денежная позиция увеличилась. Реорганизация?
★3 0 Фьючерсы акций. Лекция 1. Введение в алготрейдинг на фьючерсах
★3 3 ОФЗ обыгрывают вклады и фонды денежного рынка: как сформировать "вторую зарплату"
★3 0 Газпром: будут ли дивиденды за 2025 год?
★3 9 📺М.Видео пересобирает себя заново. Большой пост
+271 69 Гендиректор в отпуске, рейтинг СС, дивиденды из нового долга и причем тут две известных фамилии из властных структур. Что не так с ЕвроТрансом
+134 24 Азия. Четверг.
+87 16 Индекс МБ сегодня
+80 12 Ситуация на текущий момент
+77 68 МС-21: Чтобы дверь не отвалилась....
+71 23 20 лет падения рубля
+67 9 📺М.Видео пересобирает себя заново. Большой пост
+66 232 Ждать ли эскалацию на 9 мая?
+62 7 🛒 ИКС5 (Х5) | Дискаунтеры рулят. Премиум сегмент почти не растёт.
+61 37 Как инфоцыгане пугают верующих дефолтом по ОФЗ

самые обсуждаемые сегодня

39к Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
37к Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского.....
37к Федеральный бюджет: за 4 мес. дефицит в 2 раза больше, чем планировали на весь 2026г
30к Спасибо Тимофея Мартынову, что меня терпит, и вообще
24к Азия. Четверг.
23к Еду на 38-ю конференцию Смартлаба. Пытаюсь собрать себе маршрут скорее не про то куда пойдет рынок, а про практику трейдинга, стратегии, алгоритмы
23к 20 лет падения рубля
18к Как я заработал на кредитках более 550 000 рублей
16к Индекс МБ сегодня
15к Магнит. Почему в него верит Мартынов? Стоит ли ждать чудо в 2026? Проблемы впереди?

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн