29 июля 2015, 15:54

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке.

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH

Далее загружаем данные в тестер, с расчетом 5 уровней котирования через 500 пунктов:

Тоговый результат 38% годовых, с максимально зафиксированной просадкой в 0,5%

Файл для расчетов других пар можно скачать здесь: http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж пары акций арбитраж арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия арбитраж эксперимент наблюдения

Не тинькофф

Еманжелинск

113

2 003

с 28 марта 2013

36 Комментариев

Сергей
29 июля 2015, 16:14
на истории все всегда пиздато)))
+2
SellBuySell
29 июля 2015, 16:19
Помню, помню когда Рося впервые стала дороже Газика самым популярным и доходным арбитражом называли шорт Роси и лонг Газика )до сих пор не сошёлся спрэдик.эээх порвало их всех...)
+1
Не тинькофф
29 июля 2015, 16:32
Андрей Ерохин, доходность данной пары с уровнем котирования 500, составляет 61%.
0
Aero
29 июля 2015, 16:54
Как считается доход в процентах? Как считаете стартовую сумму?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Что ждет нас в мае

Начинаем месяц с нашей регулярной рубрики «календарь Норникеля», где рассказываем про интересные тенденции и полезные для участников фондового рынка — розничных инвесторов — мероприятия. ☝️...

Норникель

19:52

Есть ли шансы на дивиденды Газпрома в 2026–2027

Игорь Галактионов Последний раз Газпром выплачивал инвесторам дивиденды в 2022 году. После рекордных выплат в размере 51,03 руб. на акцию бумаги так и не закрыли тот дивидендный гэп....

Альфа-Инвестиции

17:43

BRENT: рынок остается пленником ближневосточного противостояния

Нефть снова резко выросла до последних максимумов, однако не сумев преодолеть барьер, каждый раз сдерживающий попытку роста, снова отскочила вниз. После последнего спада состоявшийся рост текущего...

Tickmill

14:55

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...