Блог им. OM77

USDRUB_TOM today's bubble chart

Построил в R пузырьковую диаграмму всех сделок USDRUB_TOM. Объемы до 50 лотов — выкинул, свыше 10000 сделал 10000 (а вдруг, чтобы не портили масштаб, можно и меньше поставить границу сверху).
Размер пузырька и его alpha-фактор отражают объем сделки, цвет — направление.

Есть ли практическая польза от данного графика — какие мысли?
  • Ключевые слова:
  • USDRUB
★6
19 комментариев
+2
с 15:20 кто-то хитрый и большой лил периодически по 30-45 млн. долл в стакан до 17:56
avatar
Фыва
+1
Фыва, Некрасов forever, словом
avatar
flextrader
+1
с 11 до 12 тоже была серия продаж
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
+1
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, там показательный пример классической разгрузки, или наоборот)) — завтра увидим, но, имхо, наша русская вечерка в рубле седн без всякой локальной морфологии, все двигло в рамках глобального медленного задира dxy на вчерашнем спиче Иеллен.
аналогично могли бы развиваться события год назад, если б на следующий день не случилось санкций
avatar
flextrader
+1
Олег, что такое альфа фактор? Навскидку ничего не видно вроде на графике
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, интенсивность цвета
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, цвет ладно, я просто в курсе сути термина
avatar
Стас Бржозовский
Чем больше кружок, тем больше стопов поснимало ))
avatar
Krylik_tm
доступна хистори?: надо строить сент., октябрь 2014 и июн… июл — любопытно было б взглянуть. у самого последний профиль — авг., дальше уже декабрь))
avatar
flextrader
а какой смысл в таблице всех сделок имеют «купля» и «продажа»?
ведь у каждой сделки два участника. и купля и продажа.
или определяется по участнику с бОльшей заявкой?
avatar
П М
+1
ПBМ, кто первый заявку выставил того и сделка… продавец или покупатель
avatar
skatino
skatino, интересно, но не слишком понятно что из этого следует. по идее ведь цена идёт против того кто выставил первым.
если я влепил 10 на продажу по 10, и оно сразу исполнилось, значит кто-то успел раньше выставить на покупку. будет зелёный кружок. иначе если не исполнилось, значит цена хуже, допустим 9. и ко мне её должны сдвинуть покупатели.

видимо всё действительно просто. если большой красный кружок, значит продавали много. никакого другого двойного смысла.
avatar
П М
ПBМ, признак сделке дает заявка которая привела к сделке. если был бид и по нему ударили — будет продажа. и наоборот, когда стоял оффер, который снесли покупкой — будет купля
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Практического использования никакого. Но поглядеть приятно.

Хотя

Оформи это в виде проги и околорыночи семинарь и чему нибудь учи придёт со временем.
avatar
Михаил Васин
+1
Если график из АТАСа, то данные кружки должны обозначать собранные в одно целое, по времени в миллисекундах, сделки «по рынку». Т.е. это либо стопы, либо работа крупного игрока с целью продавить рынок.
avatar
DenisMuhin
+1
Со спредом и объемами по уровням стакана будет выглядеть еще приятнее. Тоже делал такую диаграмму в R для себя. Еще в можно анимацию прикрутить.
avatar
r0man
r0man, а скринчик можно?))
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, например smart-lab.ru/blog/251128.php
avatar
r0man
Позову-ка я специалиста по баблам Spekyl
avatar
Фыва

полезные записи за 24 часа

★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★5 72 Зачем вам всё это надо?
★5 82 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
★5 34 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★5 188 Ситуация на текущий момент
★4 35 Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
★4 0 Совкомбанк
★4 13 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★3 10 Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян
+226 188 Ситуация на текущий момент
+163 10 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+159 82 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+158 14 Как пришел и как потерял
+151 72 Зачем вам всё это надо?
+143 28 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+143 139 Азия. Понедельник.
+133 35 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+103 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+95 26 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн