Блог им. OM77

USDRUB_TOM today's bubble chart

Построил в R пузырьковую диаграмму всех сделок USDRUB_TOM. Объемы до 50 лотов — выкинул, свыше 10000 сделал 10000 (а вдруг, чтобы не портили масштаб, можно и меньше поставить границу сверху).
Размер пузырька и его alpha-фактор отражают объем сделки, цвет — направление.

Есть ли практическая польза от данного графика — какие мысли?
  • Ключевые слова:
  • USDRUB
★6
19 комментариев
+2
с 15:20 кто-то хитрый и большой лил периодически по 30-45 млн. долл в стакан до 17:56
avatar
Фыва
+1
Фыва, Некрасов forever, словом
avatar
flextrader
+1
с 11 до 12 тоже была серия продаж
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
+1
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, там показательный пример классической разгрузки, или наоборот)) — завтра увидим, но, имхо, наша русская вечерка в рубле седн без всякой локальной морфологии, все двигло в рамках глобального медленного задира dxy на вчерашнем спиче Иеллен.
аналогично могли бы развиваться события год назад, если б на следующий день не случилось санкций
avatar
flextrader
+1
Олег, что такое альфа фактор? Навскидку ничего не видно вроде на графике
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, интенсивность цвета
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, цвет ладно, я просто в курсе сути термина
avatar
Стас Бржозовский
Чем больше кружок, тем больше стопов поснимало ))
avatar
Krylik_tm
доступна хистори?: надо строить сент., октябрь 2014 и июн… июл — любопытно было б взглянуть. у самого последний профиль — авг., дальше уже декабрь))
avatar
flextrader
а какой смысл в таблице всех сделок имеют «купля» и «продажа»?
ведь у каждой сделки два участника. и купля и продажа.
или определяется по участнику с бОльшей заявкой?
avatar
П М
+1
ПBМ, кто первый заявку выставил того и сделка… продавец или покупатель
avatar
skatino
skatino, интересно, но не слишком понятно что из этого следует. по идее ведь цена идёт против того кто выставил первым.
если я влепил 10 на продажу по 10, и оно сразу исполнилось, значит кто-то успел раньше выставить на покупку. будет зелёный кружок. иначе если не исполнилось, значит цена хуже, допустим 9. и ко мне её должны сдвинуть покупатели.

видимо всё действительно просто. если большой красный кружок, значит продавали много. никакого другого двойного смысла.
avatar
П М
ПBМ, признак сделке дает заявка которая привела к сделке. если был бид и по нему ударили — будет продажа. и наоборот, когда стоял оффер, который снесли покупкой — будет купля
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Практического использования никакого. Но поглядеть приятно.

Хотя

Оформи это в виде проги и околорыночи семинарь и чему нибудь учи придёт со временем.
avatar
Михаил Васин
+1
Если график из АТАСа, то данные кружки должны обозначать собранные в одно целое, по времени в миллисекундах, сделки «по рынку». Т.е. это либо стопы, либо работа крупного игрока с целью продавить рынок.
avatar
DenisMuhin
+1
Со спредом и объемами по уровням стакана будет выглядеть еще приятнее. Тоже делал такую диаграмму в R для себя. Еще в можно анимацию прикрутить.
avatar
r0man
r0man, а скринчик можно?))
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, например smart-lab.ru/blog/251128.php
avatar
r0man
Позову-ка я специалиста по баблам Spekyl
avatar
Фыва

полезные записи за 24 часа

★5 18 Что самое сложное для инвестора
★5 8 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★5 1 Второй принцип инвестирования – «Всё пройдёт»
★4 0 ​​ЮГК - отчет, дивиденды и новый НДПИ
★4 5 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★4 0 Продажа Озон с точки зрения налогов
★4 2 Какие дивиденды заплатит Газпром? И заплатит ли?
★4 1 📌 Ужасный отчет Газпрома. Будут ли дивиденды?
★3 3 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
★3 24 СДЭК запустил продажи авто с доставкой из Европы.
+113 18 Что самое сложное для инвестора
+113 5 Газпром продолжает идти на дно, Совкомбанк слабо отчитался, а QIWI даёт надежду на выкуп🔥Акции и инвестиции
+80 65 "Цель она есть". Полетаем? (GOLD)
+67 38 Газпром: анализ долга и вывод. Дивиденды.
+63 3 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+47 0 Вводная к нонфарму США
+44 32 Альпари жульё. Новая схема.
+44 2 Конференция на Nonfarm Payrolls
+43 16 Космическая гонка началась, фаворит — Китай
+42 2 Какие дивиденды заплатит Газпром? И заплатит ли?

самые обсуждаемые сегодня

35к Маск предрёк конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
14к Объявляю амнистию! Всех убиру из чс! Каждого! Не поленюсь!
12к сша в край ох... Ли со своим госдолгом
8к 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
8к Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
5к Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
4к Мнение о Газпроме
5к Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
2к Ходють тут всякие. Гугл адвордс и аналитикс снесут? Или это только про боты?
2к Дилемма заключенного на бирже

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн