USDRUB_TOM today's bubble chart

16 июля 2015, 19:10
|
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

Построил в R пузырьковую диаграмму всех сделок USDRUB_TOM. Объемы до 50 лотов — выкинул, свыше 10000 сделал 10000 (а вдруг, чтобы не портили масштаб, можно и меньше поставить границу сверху).
Размер пузырька и его alpha-фактор отражают объем сделки, цвет — направление.

Есть ли практическая польза от данного графика — какие мысли?

Ключевые слова:
USDRUB

207 | ★6

19 комментариев

с 15:20 кто-то хитрый и большой лил периодически по 30-45 млн. долл в стакан до 17:56

Фыва

16 июля 2015, 19:14
Ответить

Фыва, Некрасов forever, словом

flextrader

16 июля 2015, 20:49
Ответить

с 11 до 12 тоже была серия продаж

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

16 июля 2015, 19:18
Ответить

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, там показательный пример классической разгрузки, или наоборот)) — завтра увидим, но, имхо, наша русская вечерка в рубле седн без всякой локальной морфологии, все двигло в рамках глобального медленного задира dxy на вчерашнем спиче Иеллен.
аналогично могли бы развиваться события год назад, если б на следующий день не случилось санкций

flextrader

16 июля 2015, 21:06
Ответить

Олег, что такое альфа фактор? Навскидку ничего не видно вроде на графике

Стас Бржозовский

16 июля 2015, 19:43
Ответить

Стас Бржозовский, интенсивность цвета

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

16 июля 2015, 19:55
Ответить

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, цвет ладно, я просто в курсе сути термина

Стас Бржозовский

16 июля 2015, 19:59
Ответить

Чем больше кружок, тем больше стопов поснимало ))

Krylik_tm

16 июля 2015, 20:01
Ответить

доступна хистори?: надо строить сент., октябрь 2014 и июн… июл — любопытно было б взглянуть. у самого последний профиль — авг., дальше уже декабрь))

flextrader

16 июля 2015, 20:56
Ответить

а какой смысл в таблице всех сделок имеют «купля» и «продажа»?
ведь у каждой сделки два участника. и купля и продажа.
или определяется по участнику с бОльшей заявкой?

П М

16 июля 2015, 21:59
Ответить

ПBМ, кто первый заявку выставил того и сделка… продавец или покупатель

skatino

16 июля 2015, 22:08
Ответить

skatino, интересно, но не слишком понятно что из этого следует. по идее ведь цена идёт против того кто выставил первым.
если я влепил 10 на продажу по 10, и оно сразу исполнилось, значит кто-то успел раньше выставить на покупку. будет зелёный кружок. иначе если не исполнилось, значит цена хуже, допустим 9. и ко мне её должны сдвинуть покупатели.

видимо всё действительно просто. если большой красный кружок, значит продавали много. никакого другого двойного смысла.

П М

16 июля 2015, 22:24
Ответить

ПBМ, признак сделке дает заявка которая привела к сделке. если был бид и по нему ударили — будет продажа. и наоборот, когда стоял оффер, который снесли покупкой — будет купля

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

17 июля 2015, 10:44
Ответить

Практического использования никакого. Но поглядеть приятно.

Хотя

Оформи это в виде проги и околорыночи семинарь и чему нибудь учи придёт со временем.

Михаил Васин

16 июля 2015, 22:34
Ответить

Если график из АТАСа, то данные кружки должны обозначать собранные в одно целое, по времени в миллисекундах, сделки «по рынку». Т.е. это либо стопы, либо работа крупного игрока с целью продавить рынок.