Блог им. OM77

"Неправильная" динамика волы USD/RUB

Последний рост USD/RUB (с мая) сопровождался падением вол — implied и realized.
При этом в апреле вола росла с падением курса к 50.
Возможно, в апреле рост волы справоцировали хеджеры своими покупками (одна из версий). А что происходит сейчас? Почему вола снижается даже с ростом курса?
"Неправильная" динамика волы USD/RUB
Какие будут версии?
 
★4
35 комментариев
Потому что регулятор продает. да на рынке случается движение вверх но оно не получает разветвите это от того что регулятор насышяет рынок аферамии. вы хотите заработать надо продавать доллары вместе сним
Sailor7seas, Регулятор скупает доллары вообще-то
Максим Исаев, нет он покупал сейчас он продает. Если бы это было не так то рынок бы складывался по другому.
Sailor7seas, ТС — ты нефть давно смотрел то?? посмотри и все вопросы отпадут сами собой. а то строите какие то параноидальные теории — регулятор, цунами… тьфу
avatar
Petr S, да в нефти вчера последний продавец продал
такое обычно перед Цунами бывает. Волн практически нет, отлив, можно ракушки собирать придуркам.
avatar
короче рынок разфазило.Регулятор продает и не справедливо высоко и в теле дня. А спекулянт покупает только не оправдано низко чего еще ему не предоставилось в этой фазе развития продаж. То спекулянту приходиться покупать тоже в теле дня и он не может развить движения так как ведя цену в верх его равновесная быстро движется к 0.
Хорошо мы знаем действия регуляторы и спекулянта. отсюда решение так как в на открытии спекулянт ликвидировал длинные а регулятор воспользовалься не оправдано высокой ценой и продал. То рубль будет укрепляться сегодня до параметра нижнего края баланса.
надо брать, грузите Шура вагонами… вагонааамии такую волу!
и усредняться, усредняться )
avatar
типичная чашка с ручкой, боятся стоит гепа на 60.5
avatar
через пару недель нагрузимся опцами
avatar
как купить такую волу?)
avatar
ЦБ внял просьбам трудящихся и проводит скрытую коридорную политику.
avatar
Почему вола падает?
Народ не ожидает событий. Лето
Ашви падает или стагнирует.
Премия за риск временно ушла.
Время покупать?
avatar
broker25, тоже думаю что HV виновата в происходящем. Пара реально спокойнее стала. Даже растет уже без рывков
mustachan, тебе бы только спасибо сказали и выкупиил бы это все.
avatar
ещё надо подождать неделю-две, а лучше начало августа-его первая половина
avatar
волу стали давить три дня назад. в сентябре центр на 2-3 пункта по воле просел. июль сразу начали маркетить ниже 18%. по-моему это «риски э литтл бит»
mustachan, ну начинай заливать, посмотришь на меня.
Если серьезно. Большим дядям и 55 нормально для покупок и 60 будет нормально. а по 50 так вообще радость.
Ситуация, как видишь, не улучшается. % ставки упали. Теперь даже альтернативы покупки бакса нет. вот и тарят.
avatar
Куда кстати жижа прет на растущем dxy? Вот ведь валюта досталась, сама не пойми какая, да еще и прибита гвоздями к эти безумной нефти.
avatar
mustachan, погоди, у нас наградят еще. Орденом за заслуги. Вола нац валюты была 50 и выше! Сейчас 18 и кажется уже низко.
Рубль похоже, по-крайней мере сейчас, ведет себя как и другие валюты с рыночным ценообразованием. Такая ситуация никого не удивит в евро или фунте или йене, где как рост так и падение может быть при любой волатильности. Раньше рубль был больше похож на иквити активы, которые быстро падают и медленно растут. Похоже имеет смысл не исключать ситуации, когда рубль будет укрепляться на высокой волатильности.
avatar
Тоже наблюдаю падение ATR до минимума за год.

При этом движения-то вроде не плохие.

Исхожу из того что ЦБ врать не с руки. Всё честно. Он покупает. Не то что ЕЦБ

Значит кто-то продаёт или ЦБ так покупает, что не нарушает волатильность (внизу).

Возможно, что наконец договорились с экспортёрами, вняли моему шуточному совету — сглаживать броски бакса в конце месяца. И теперь экспортёры чаще продают бакс. А ЦБ соответственно его всё время покупает. Все довольны. И в конце месяца поведение не меняется, а это как раз и сказывается на средней волатильности в сторону уменьшения.
avatar
ПBМ, хреново если вы правы — волатильность это наш хлеб, и его забрал ЦБ !!!
avatar
потому что наступила стабильность(читай стабилиздец), но вторую вершину на месяцах бакс еще нарисует, можно не сомневаться в этом
правильно разложил я рыночную активность сегодня но поддержки не получил а рубль крепчает
рынка нет там
avatar

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн