Думаю что разница между интуитивным трейдингом и трейдингом по четко выверенной проверенной торговой системе, настолько же очевидны, как попытка определить идентичность этих столов визуально или с помощью линейки.
А теперь о главном, со временем осознаешь что многие основополагающие принципы в трейдинге в корне ошибочны. Некоторые из них огласке придавать нельзя, даже наверное все, но всё же некоторыми из них поделиться стоит.
Например- принцип 1:3 или 1:5, тут главное заблуждение в том что нужно выбирать вход не так чтобы стоп был 1/3 от тэйка, а так чтобы шансы на то что цена пойдет в вашу сторону были 1:3 !
Объясняю почему, например Резвяков (очень хороший и добрый человек, ни чего против него не имею, это не камень в его огород, а просто для примера) часто утверждает что если делать случайный вход и ставить тэйк со стопом в соотношении 1:3 то в конечном итоге результат будет положительным. В теории все прекрасно но на практике все наоборот. Почему? Первая причина это реверсивный характер движения цены. Например если бы цена шла от точки входа только в одном направлении и шансы были 50/50 то несомненно результат был-бы положительным, но учитывая ее реверсивный характер, шансы что у вас сработает стоп всегда в 3 раза больше, так как до стопа путь в 3 раза короче, добавьте сюда тот факт что трейдиг это игра с отрицательным мат. исходом, (при выигрыше 10 вы получаете 9 а при проигрыше 10 теряете 11) шансы снижаются еще больше. Все это легко проверить, накидайте простенькую систему например в ТСлабе и увидите сами.
Теперь ваша очередь!
Делитесь чем не жалко, думаю будет полезно для всех!
А то надоела уже здешняя высокопарная пустота последних дней. Боковика.
smart-lab.ru/blog/264405.php
«Например если бы цена шла от точки входа только в одном направлении и шансы были 50/50 то несомненно результат был-бы положительным»
если цена идет только в одном направлении, то о каких шансах 50на50 идет речь?
И вам не кажется, что сравнение риск-менеджмента, инструментом которого является определение наиболее приемлемого для торговой системы риск-реворда (1к3 например) с теорией вероятности о дальнейшем движении цены, некорректно. Одно дело, когда ты прогнозируешь вероятность, другое — управляешь капиталом.
Я пользую метод динамического расчёта тейков и стопов с учетом волатильности и характера рынка
s/t
1:5= Каждая 5я сделка прибыльная SSSST-spreed*5
5:1= Каждая 5я сделка убыточная TTTTS-spreed*5
1:1= TSTST....-spreed