Блог им. VolokitinVit

Индикаторы риска

Вчера был на мероприятии «Летний инвестиционный брифинг» и наконец услышал то, что крутилось в голове, но до сих пор не могло обрести словестную форму: «Накопление риска». Т.к. я уже давно уверен, что я торгую не фининструменты, а именно риск, то понимаю, что на рынке существуют две большие фазы: накопление риска и раздача (распределение) риска. Использую для этого следующие индикаторы:

ATR (важно не само абсолютное значение, а его число относительно замеченных фаз рынка), нижний график:

 Индикаторы риска

и IV тоже относительное значение:

Индикаторы риска 

кто какими индикаторами уровня риска на рынке еще пользуется?
105 | ★5
6 комментариев
ну и что эти индикаторы дают? — завтра произойдет землятресение и рынки покажут -5%. Была вола 30 — станет 40. Сама по себе 30-ая вола ни о каком риске не говорит
avatar
ruscash, я про это и написал, что сами цифры в абсолютном значении ни о чем не говорят, а вот если сравнивать с фазами в прошлом, то можно сделать какие то выводы. Как например, атр перед декабрем 16го росло 1,5 месяца и это говорило уже о том, что фаза накопления риска закончена как минимум. Или напр. падение IV ниже какого то значения, на моем графике ниже 40, говорит о том, что точно уже началась фаза накопления.

То что вы привели в качестве примера имеет место быть, но это форс-мажерное распределение риска, от всех случаев не застрахуешься, но и в этом случае будет видно распределение риска, а вот что с ним делать, это уже вопрос каждого трейдера.
avatar
vitsantal, открою секрет — 16-ого декабря вола взлетела до не бес не потому что накопился какой-то индикатор. А потому что прошла экспирация квартальная 15-ого и крупные игроки договорились спокойно экспирироваться без потерь и сотрясейний для депо. А уже после экспы хоть потоп!!!
avatar
ruscash, про секреты задним числом можно говорить сколько угодно, кто-то действительно был в курсе, лично у меня нет доступа к инсайду, поэтому я торгую риск, который могу увидеть. Нужно подобрать индикаторы, для этого я пост и написал.

Инсайдерская информация — это тема другого поста.
avatar
«Ускорение тренда говорит о его возможном скором завершении», писал кто то из классиков
Михаил Кортунов, ускорений трендов может быть несколько с периодами проторговки, а может действительно после этого пойти затухание или движ в обратную сторону. «Ускорение» ничего не говорит о фазе рынка, говорит только о том, что возможно это окончание тренда (50% вероятности).
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/CAD: военная разрядка подкосила нефть, но поддерживает канадца
Канадский доллар продолжил заметно укрепляться за прошедший период и достиг локальных максимумов, полностью нивелировав слабость в течение марта....
Фото
Алготрейдинг. База. Лекция 6. Наивный подход в оптимизации алгоритмов
Друзья, всех приветствую! Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы...
В Accent разработали сервис для оценки влияния недвижимости на портфель инвестора
Группа Accent запустила интерактивный инструмент для анализа инвестиционного портфеля. Сервис, доступный на сайте компании, позволяет оценить,...
Фото
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?

теги блога vitsantal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн