Блог им. VolokitinVit

Индикаторы риска

Вчера был на мероприятии «Летний инвестиционный брифинг» и наконец услышал то, что крутилось в голове, но до сих пор не могло обрести словестную форму: «Накопление риска». Т.к. я уже давно уверен, что я торгую не фининструменты, а именно риск, то понимаю, что на рынке существуют две большие фазы: накопление риска и раздача (распределение) риска. Использую для этого следующие индикаторы:

ATR (важно не само абсолютное значение, а его число относительно замеченных фаз рынка), нижний график:

 Индикаторы риска

и IV тоже относительное значение:

Индикаторы риска 

кто какими индикаторами уровня риска на рынке еще пользуется?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
105 | ★5
6 комментариев
ну и что эти индикаторы дают? — завтра произойдет землятресение и рынки покажут -5%. Была вола 30 — станет 40. Сама по себе 30-ая вола ни о каком риске не говорит
avatar
ruscash, я про это и написал, что сами цифры в абсолютном значении ни о чем не говорят, а вот если сравнивать с фазами в прошлом, то можно сделать какие то выводы. Как например, атр перед декабрем 16го росло 1,5 месяца и это говорило уже о том, что фаза накопления риска закончена как минимум. Или напр. падение IV ниже какого то значения, на моем графике ниже 40, говорит о том, что точно уже началась фаза накопления.

То что вы привели в качестве примера имеет место быть, но это форс-мажерное распределение риска, от всех случаев не застрахуешься, но и в этом случае будет видно распределение риска, а вот что с ним делать, это уже вопрос каждого трейдера.
avatar
vitsantal, открою секрет — 16-ого декабря вола взлетела до не бес не потому что накопился какой-то индикатор. А потому что прошла экспирация квартальная 15-ого и крупные игроки договорились спокойно экспирироваться без потерь и сотрясейний для депо. А уже после экспы хоть потоп!!!
avatar
ruscash, про секреты задним числом можно говорить сколько угодно, кто-то действительно был в курсе, лично у меня нет доступа к инсайду, поэтому я торгую риск, который могу увидеть. Нужно подобрать индикаторы, для этого я пост и написал.

Инсайдерская информация — это тема другого поста.
avatar
«Ускорение тренда говорит о его возможном скором завершении», писал кто то из классиков
Михаил Кортунов, ускорений трендов может быть несколько с периодами проторговки, а может действительно после этого пойти затухание или движ в обратную сторону. «Ускорение» ничего не говорит о фазе рынка, говорит только о том, что возможно это окончание тренда (50% вероятности).
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мосбиржа 1 кв. 2026 г. - прибыль действительно вернулась к росту.
Мосбиржа опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 г. Биржа вернулась к росту прибыли после того, как прибыль полтора года снижалась....
Т-Технологии сохранили сильную операционную прибыль и подтвердили прогноз на 2026 год
Т-Технологии показали сильный 1 квартал по операционной модели, но отчетность не выглядит поводом для резкой переоценки стоимости акции. Выручка...
Фото
📅 Уже завтра Совет директоров «МГКЛ» рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов
22 мая состоится заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», в рамках которого будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам...
Фото
ИИ уничтожит российский software бизнес?
первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции...

теги блога vitsantal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн