Правила использования идей.

ПЕРЕПОСТ.


Для того, что бы пользоваться идеями любого аналитика, необходимо понимать его логику размышлений. Я неоднократно встречал прогнозы, которые можно было, по факту совершённого действия, трактовать как угодно. Аналитик мог вбросить мысль, что вот типа надо было оценить ещё то и это и тогда идея отменяется, но сам при этом таких критериев не обозначает. Это печальное зрелище и я крайне не желаю быть таким. Не буду кидать камни в их огород, я для здесь не для этого. Но хочу донести до тех, кто пользуется моими идеями, элементарные вещи, если можно так выразиться, формализовать подход и устранить критерии двойственности оценки и подведения итогов. Что бы каждый мог оценить, результативность и примерить её под себя. Понятно, что можно работать совершенно с разным риском на сделку, но я буду считать результат по чётко обозначенным критериям, а тот кто имеет большую или меньшую агрессивность торговли просто добавит или отнимет взяв поправочный коэффициент.

Формализую элементарный подход для работы по идеям внутри дня (интрадей трейдинг). 
Это по сути торговый-бизнес план и он обязателен к исполнению в рамках работы по идеям.
По нему же и буду подводить итоги, хотя они могут быть лучше, если трейдер обладает навыками тактического реагирования и обладает пониманием рынка. С другой стороны, зная психологическую составляющую трейдинга, результаты могут быть и хуже. К примеру, трейдер начнёт совершать сделки не в рамках идеи, а под влиянием компульсивного поведения, проще говоря, находясь в тильте после возможного убытка. А убытки могут быть, я же на Ванга с хрустальным шаром) Но вся система построена на понимании рынка, а в совокупности с вероятностями и соотношением риска к профиту это даёт положительное математическое ожидание на длительной дистанции.
Для такой работы достаточно иметь саму идею и график тф м15 с терминала мт4, т.е. это доступно любому. 
Не забываем корректировать цены форекс своего ДЦ с моими идеями, я беру цены с биржевого терминала, они могут незначительно отличаться, это не критично но достаточно важно.

В день совершается не более двух попыток на один инструмент. 
(речь о стандарте, если ты умеешь минимизировать свой стоп с опорой на текущую активность, то допускается больше, но не более четырёх)

Примеры поиска точки входа, постановки стопа и выхода согласно озвученным идеям.

Идея по 6В за 22.06.15.



 

На открытии Европейской сессии рынок находится в зоне продаж между уровнями «А1» и «А2», помним, что обозначаемые мной уровни это зона, а не одна цена. В промежуток с 9 до 11 по мск нам надо увидеть медвежью свечу, вход сразу по её закрытию в направлении приоритета идеи. В этот день таких точки, в указанный промежуток, было две. Практически с одной ценой входа, примерно 1,5885. 
Спред свечи, т.е. расстояние между хай и лоу желательно иметь более 10 тик, если она поглощает предыдущую, то вообще отлично. 
Стоп за ближайший локальный экстремум или наторговку. В этом случае 1,5925. Порядка 40 тик. 
Это достаточно много. Но помним, я описываю стандартизированный подход под каждую ситуацию, поэтому приходится чем то жертвовать. Если у тебя есть навыки, ты можешь минимизировать свой стоп с опорой на текущую активность. Но тогда ты должен быть готов к перезаходу если тебя выбили, а идея не отменилась, т.е. цена вернулась к точке входа или не закрепилась выше\ниже рубежа на приостановку или отмену приоритета. Это сложнее, но может оказаться более прибыльным вариантом и с гораздо меньшими рисками.
Брать профит, не зависимо от обозначенной Силы идеи и сроков её Реализации предлагаю исключительно на уровне Т3 или выходить строго по времени, в 20.00 по мск с любым результатом. Опять меня к этому принуждает необходимость стандартизировать правила под все ситуации. Если подходить более широко и иметь понимание рынка, то можно в отдельных случаях фиксироваться раньше, а в других пролонгировать сделку и переносить её через ночь. Но я не могу в двух предложениях описать на какие критерии опираться при принятии решения, поэтому загоняем в шаблон и поступаем исключительно по обозначенным правилам. По моим расчётам, это не сильно ухудшит математическое ожидание, но исключит фактор двойных стандартов. Особенно это сильно может испортить результат, когда решение принимается при нахождении в позиции и человеком не обладающим соответствующими знаниями и навыками.

Для работы от уровней «А1» и «А2», необходимо как минимум касание одного из них. 
Если расстояние между ними не более 30 тик и цена находится в промежутке между ними, то возможна сделка без касания уровня «А2».

Идея по 6Е за 23.06.15.

 

На открытии Европейской сессии рынок уже ниже уровня «К». В промежуток с 9 до 11 по мск нам надо увидеть медвежью свечу, вход сразу по её закрытию в направлении приоритета идеи. В этот день таких точек, в указанный промежуток, было две. Разница в цене входа примерно 20 тик. Спред свечи, т.е. расстояние между хай и лоу желательно иметь более 10 тик, если она поглощает предыдущую, то вообще отлично.
Стоп за ближайший локальный экстремум или свечу слома уровня «К». В этом случае стоп от 50 до 80 тик. Это очень много. В таких случаях рекомендую оценить соотношение риска к профиту. Если оно менее чем 1 к 2, то лучше исключить сделку или поискать точку входа по лучшей цене. В этой сделке потенциал от 70 до 100 тик, т.е. первый сигнал был бы проигнорирован, т.к. там соотношение менее чем 1 к 1, а вот второй практически попадает в заданные рамки и возможен к реализации. Тем более во втором варианте это уже локальная двойная вершина и сила сигнала возрастает.
Фиксация профита по достижению заранее обозначенной в идеи цели, как в этом примере или по времени, в 20.00 по мск с любым результатом.

Для работы от уровня «К» достаточно его пробоя и закрепления ниже\выше, заход на ретест не обязателен, т.к. он может приходится в другую область или зону.

Идея по CL за 24.06.15.

 

На Европейской сессии рынок приходит к уровню «А2», касается его и следующая свеча даёт сигнал на вход по 61,17.
Стоп за ближайший локальный экстремум на 61,5, итого 33 тика. Для нефти вполне адекватно, особенно учитывая такой стандартизированный подход. Соотношение риск к профиту более чем 1 к 3. Работаем, но получаем убыток, практически тик в тик. 
Далее ждём развития ситуации и следующей свечой после стопа рынок возвращается за уровень А2. По хорошему надо соблюдать тайминг, между убытком и последующим входом, но вот именно в таких ситуациях он не обязателен. Поэтому это правило, оно обозначено ниже, является факультативным. В этом примере цена ушла не далеко, но бывает так, что она улетает одной свечой и входить в сделку уже слишком поздно. 
Итак, есть сигнал для перезахода по 61,29, работаем.
Стоп за новый локальный экстремум, а именно на 61,58, итого 29 тик. Соотношение отличное, сделка соответствует критериям. Ниже будет правило по увеличению лотности после убытка, оно так же как тайминг факультативно. Я лично работаю с увеличением и все расчёты буду вести именно с опорой на этот принцип.
Фиксация профита по достижению заранее обозначенной в идеи цели, как в этом примере или по времени, в 20.00 по мск с любым результатом.

Если цена уходит ниже\выше уровня на приостановку приоритета или отмену, а позже возвращается, то приоритет возобновляется и вход от уровня «А1» или «А2» совершается по закрытию свечи м15 ниже\выше уровня.

Зафиксируем данные выше основные правила.

В промежуток с 9 до 11 по мск нам надо увидеть медвежью\бычью свечу (зависит от приоритета), вход сразу по её закрытию в направлении приоритета идеи. 
Спред свечи, т.е. расстояние между хай и лоу желательно иметь более 10 тик, если она поглощает предыдущую, то вообще отлично.
Стоп за ближайший локальный экстремум, наторговку или свечу слома уровня «К». 
Соотношение риск к профиту не менее чем 1 к 2, иначе сигнал на вход игнорируется и возможен заход с более интересных цен если будет такая возможность.
Фиксация профита по достижению заранее обозначенной в идеи цели на уровне Т3 или по времени, в 20.00 по мск с любым результатом.
Для работы от уровней «А1» и «А2», необходимо как минимум касание одного из них. 
Если расстояние между ними не более 30 тик и цена находится в промежутке между ними, то возможна сделка без касания уровня «А2».
Для работы от уровня «К» достаточно его пробоя и закрепления ниже\выше, заход на ретест не обязателен, т.к. он может приходится в другую область или зону.
Если цена уходит ниже\выше уровня на приостановку приоритета или отмену, а позже возвращается, то приоритет возобновляется и вход от уровня «А1» или «А2» совершается по закрытию свечи м15 ниже\выше уровня. 

Дополнительные правила.

Биллинг сделки.

После прохождения +100 тик перевод в +50 тик, после прохождения +150 тик, перевод в +100 тик.

Повторный перезаход.

Он совершается только при наличии сигнала, желательно, но не критично иметь промежуток времени межу убыточной сделкой и последующим входом не менее 30 минут.
Этот элемент необходим для проверки себя на вовлечённость в рынок, с целью избежать тильта.

Мани и риск менеджмент.

В рамках первой попытки я предлагаю работать консервативно, с минимальным лотом. В случае убытка, начальный лот увеличивается на три. При этом совокупный риск на сделку не должен превышать 5% от депозита. 
Увеличение лотности (использование принципа мартингейла) не является обязательным условием, можно во всех сделках работать стандартным размером или увеличивать не на три, а на два. Но практика показала, что во второй попытке вероятность возрастает, а стоп, как правило, уменьшается. Поэтому можно эксплуатировать эту закономерность себе во благо.

Понятно, что данным постом я мог не раскрыть все тонкие моменты. Если есть вопросы всегда поясню, но прежде чем их задать, необходимо убедиться в том, что ответ отсутствует в описании)
Так же я не настаиваю на работе по идеям согласно выше описанного алгоритма. Есть масса вариантов, к примеру можно делить свой ордер на три и выходить частью по достижению каждой цели либо переносить через ночь и ждать всегда достижения Т3 либо ставить свои более дальние цели. 
Этим алгоритмом я хочу лишь зафиксировать некий стандарт как по одному из возможных вариантов работы, так и по оценке самого аналитика и его профессиональной пригодности. Нарисовать уровни и написать несколько предложений способны многие, задача же грамотного аналитика, дать возможность заработать тем кто пользуется его идеями, с чёткими и понятными правилами, без возможных двойных стандартов в оценке результатов. 
Лучше всего, если аналитик ещё и как трейдер сам рискует своими деньгами работая публично по своим рекомендациям или идеям, это просто идеальный вариант. Я в настоящее время, в силу разных причин, не могу порадовать этим публично. Но один из, назовём его последователей, решил создать ПАММ счёт и работать исключительно по моим идеям. Посмотрим, что из этого получится) Позже обещал дать ссылку на мониторинг. Обещаю оказать ему посильную помощь.