Про ActiveTick

На прошлой неделе натолкнулся на интересную особенность ActiveTick, связанную со склейкой баров. Результатом этих вычислений будет являтся несоответствие бумажных данных тестирования и реальных, если Вы собираете тики в бары, как это делаю я. 

В общем я получаю данные одноминутных баров на истории, а в процессе торговли я клею бары по поступающим тикам, и если стратегия использует Close бара, а мои его используют достаточно активно, оказывается, что данные будут различаться. В общем, ActiveTick, похоже, не добавляет в значение Close цену сделки менее 100 акций, при этом, дробная сделка попадает в Open.

Ну это так, если кто пользуется, есть над чем задуматься. 

Данные:

LYB Quotes:

LYB,06/08/2015 09:39:58.725,K,X,99.95,2,100.22,2,0
LYB,06/08/2015 09:39:58.728,K,N,99.95,2,100.21,1,0 Level 1 перед Close
LYB,06/08/2015 09:40:00.004,K,N,99.95,2,100.21,1,39
LYB,06/08/2015 09:40:00.322,N,N,99.94,1,100.21,1,0

LYB Trades:

LYB,06/08/2015 09:39:57.863,N,N,100.19,100,0,0,14,0
LYB,06/08/2015 09:39:57.869,P,P,100.18,100,0,0,14,0 — Close ActiveTick
LYB,06/08/2015 09:39:57.871,T,T,100.15,56,37,0,14,0
LYB,06/08/2015 09:39:57.872,P,P,100.15,63,37,0,14,0
LYB,06/08/2015 09:39:58.722,P,P,100.02,56,37,0,14,0
LYB,06/08/2015 09:39:58.910,D,D,99.95,56,37,0,0,0
LYB,06/08/2015 09:39:59.033,D,D,99.95,56,37,0,0,0 — Мой Close
LYB,06/08/2015 09:40:05.910,D,D,99.99,57,37,0,0,0 — Open и мой и ActiveTick
LYB,06/08/2015 09:40:06.048,D,D,99.99,56,37,0,0,0
LYB,06/08/2015 09:40:06.171,D,D,99.99,56,37,0,0,0
LYB,06/08/2015 09:40:06.340,D,D,99.99,56,37,0,0,0
LYB,06/08/2015 09:40:07.683,D,D,99.99,57,37,0,0,0
LYB,06/08/2015 09:40:10.135,D,D,99.99,56,37,0,0,0
LYB,06/08/2015 09:40:11.967,D,D,99.9901,31,37,0,0,0
LYB,06/08/2015 09:40:15.029,Y,Y,100.02,17,37,0,14,0

Решение: использовать бля бэктеста тиковые данные, не добавлять в Close дробную сделку или не обращать на это внимание, понимая просто почему ордера встают в разные места, все равно все очень относительно..