Блог им. rvg

парный трейдинг опционами

Впечатлился статьей  
smart-lab.ru/blog/240869.php
Взял майские колы 105 и 110 страйков, засунул в эксель, посмотреть как ведет себя пара.
В общем не работает, рвет нафиг пару. Причем рвет с убытком.(несмотря на греки)  Не лезьте.
Стратегия возможно рабочая на очень волатильном рынке, на обычном это лось. 
Кому надо файлик дам.
116 | ★1
7 комментариев
+1
да это не парный трейдинг — это обычная покупка волатильности — тоесть легче купить стренгл или стреддл — естественно, что тетта будет подъедать — и что такие стратегии хороши для резких разрывов цены
avatar
Ruscash
ruscash, да то же самое что купить стредл или стренгл по сути.
А с виду казалось граалем.
avatar
Капитан Сильвер
Да нет, там автор многое умолчал. Там вся соль в управлении позой. Именно в управлении. Но ей тяжело управлять и есть риски именно с этим. В общем, так себе грааль…
avatar
trander
trander, я понял что автор правит дельту. Но такая правка нифига не вытащит.
avatar
Капитан Сильвер
такая позиция и должна сливать, если вы не знаете за счет чего заработаете, в чем ваше преимущество
avatar
dmbes
dmbes, педполагается что распад отбивается выравниванием дельты в ожидании выстрела, но если выстрела нет и плавно приходим к первому страйку то суши весла.
avatar
Капитан Сильвер
управление позицией не является преимуществом — в 99% случаев это — иллюзия преимущества. Нужно положительное матожидание
avatar
dmbes

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Рынок между перемирием и инфляцией: что сейчас двигает евро и фунт
В среду EUR/USD держится около 1.1600, индекс доллара DXY зажат у 99.00, а американские фондовые фьючерсы прибавляют почти 1%. Рынки отыгрывают...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:18
Фото
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова ниже 2850 п.
Индекс МосБиржи за неделю понизился на 1% и вновь просел ниже значимой отметки 2850 п. Это значит, многие голубые фишки остаются на...
Фото
БКС Мир Инвестиций
10:42
📌 Материалы с вебинара Займера по результатам 2025 года
Делимся записью сегодняшней встречи — она уже доступна на всех площадках Займера: 🔗 YouTube   🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, с...
Фото
Займер
19:30
Фото
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ...
Фото
Олег Кузьмичев
22:31

полезные записи за 24 часа

★12 6 💵 Формируем вторую зарплату от Минфина с портфелем из ОФЗ с доходностью до 14% годовых
★9 9 Акции с ИИС перевели на обычный счет. Льгота 0% при продаже сохранится?
★6 2 МТС - «ни слова боле, возьмите мои деньги»
★5 4 Мой портфель облигаций на 25 марта 2026. Что изменилось за месяц? Сделки и планы на апрель
★5 9 ЛУКОЙЛ отчитался за 2025 г. — произошло списание иностранного бизнеса и обесценение РФ активов, но FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
★5 187 Юбилей 50 лет.
★5 26 Я проверил тейк-профит после обвала -20%: срабатывает в 68% случаев
★4 1 Какую роль сыграет ХимМед в создании технологического суверенитета?
★4 0 Россети ЦП отчитались за IV кв. 2025 г. — FCF и операционные расходы нормализовались, деньги на дивиденды имеются. Перспективы?
★3 47 🇺🇸🇮🇷 — План США из 15 пунктов который предложат Ирану
+387 187 Юбилей 50 лет.
+163 102 Азия. Среда.
+103 6 Предварительные результаты отчетов российских компаний за 2025 год.
+102 28 Тихий биржевой обвал в России. Без пафоса и громких заголовков.
+96 12 Ситуация на текущий момент
+93 76 Индекс МБ сегодня
+91 8 Долю акционеров опять размоют через допку: теперь в М.Видео
+86 3 Проблемы с поставками нефти и газа, новые атаки БПЛА в Лен. области🔥Акции и инвестиции
+85 62 Я не только аналитик и инвестор, но еще и операционный и финансовый директор. Каково это?
+80 11 Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

самые обсуждаемые сегодня

187к Юбилей 50 лет.
102к Азия. Среда.
76к Индекс МБ сегодня
62к Я не только аналитик и инвестор, но еще и операционный и финансовый директор. Каково это?
58к Налог на «лишние» квартиры: владельцев 3+ объектов могут обложить дополнительно
47к 🇺🇸🇮🇷 — План США из 15 пунктов который предложат Ирану
42к Блеск и нищета Vibe Coding
39к Пост для всех, кто уверен в том, что AI умеет думать )))
34к Бензин по талонам и пустые полки: Европа в панике из-за топливного кризиса.
28к Тихий биржевой обвал в России. Без пафоса и громких заголовков.

теги блога Капитан Сильвер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн