Мой мани менеджмент или как не бояться ловить лосей

Читал посты про правила управления капиталом и решил поделиться своим алгоритмом.

В моем случае все танцует от лося.

Что такое стоп лосс?

Это тот уровень на графике цены, который отменяет ваш изначальный прогноз, потому что по факту является сигналом на открытие позиции в другом направлении. 

И зная расстояние нашего стопа мы уже можем перейти к непосредственному расчёту торгового объёма.

Алгоритм действий:

1) Определяем стоп.

2) Определяем расстояние от предполагаемого открытия позиции до стопа, то есть его размер.

3) Определяем процент риска, который можем позволить себе на одну торговую операцию.

4) Определяем объём с учетом которого стоимость вашего стопа в валюте депозита будет эквивалентна определенному проценту риска от вашего депо.

Теперь о том, как это всё можно посчитать.

У меня вышли такие подсчёты:

S/l($) = n%депо($) – наш стоп в валюте должен равняться определенному проценту от депо.

S/l($) = стоимость пункта*S/L(в пунктах) – если мы умножим стоимость пункта на количество пунктов – мы получим наш стоп в валюте депозита. Неизвестным остаётся стоимость пункта. Ведь при разном объёме она может изменяться. 

Стоимость пункта = S/L($)/S/L(в пунктах) – Получив стоимость пункта мы уже можем прикидывать объём. Но для этого нужно знать стоимость пункта за целый контракт. 

Давайте потренируемся и решим задачу.

Задача: 

Дано:

Депозит: 5768$
Риск: 2%
S/L: 37 пунктов.
Стоимость пункта для одного контракта: 10$

Необходимо узнать:

1) Риск в валюте депозита.
2) Стоимость пункта в валюте депозита.
3) Торговый объём.

Решение:

1) Узнаем риск в валюте депозита. Он же стоп лосс в валюте депозита. Назовём его X.

Размер депозита(5768$) = 100%

X                                     = 2%

X = 2*5768/100

X = 115$

2) Определим стоимость пункта в валюте депозита(Y).

37 пунктов* Y = 115$ 
Y = 115/37 = 3.1$ за пункт. 

3) Определяем торговый объём(Z).

А здесь, если вы знаете размер пункта за стандартный контракт, то легко сможете подобрать торговый объём под ваш процент риска.
В условии задачи это 10$ за 1 контракт.

Z = (10$/3.1)/10 = 0.32 контракта.

Ответ:

Торговый объём = 0.32 контракта. 

Эпилог:

Работая таким образом, вам никогда не придется переживать за ваш торговый объём. И он всегда будет отталкиваться от размера вашего стоп лоса. А самое главное из торговли исчезает фактор страха поскольку в любом случае риск остаётся одним и тем же.

PS: Извиняйте за сумбур в описании. Я гуманитарий.

Оригинал поста можно найти по этой ссылке.