Блог им. ruscash77

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?
Кроме создания своей собственной улыбки.
На графиках есть ТА, индикаторы.

Есть ли похожие методы для волатильности?

P.S.: Кажется странным проводить линии на графике волы?!
★1
7 комментариев
+1
enc.fxeuroclub.ru/385/
avatar
Eu-Gin
Eu-Gin, это все конечно хорошо — больше бы про методы прогнозирования — м.б. кто-то что то использует
avatar
Ruscash
Прогнозирование только статистическое децилярным способом.
Кстати, трейдер должен уметь искать нужную информацию. Поиск выдает вот:
smart-lab.ru/blog/161222.php
avatar
margin
margin, а ты используешь свою улыбку? Или статистически границы определяешь и учитываешь для решения о покупках или продажах?
avatar
Ruscash
+1
ruscash, нет, это, как мне кажется, чисто российское убеждение обязательно использовать смещение волатильности 'VOLATILITY SKEW'(«улыбку») в торговых целях. Я уже писала у себя в блоге, что смещение волатильности может создавать относительное преимущество при открытии опционных позиций на основе некоторых стратегий. Но строить работу только на этом явлении я считаю не оправданным.
Я волатильность не торгую. Я в опционах торгую изменение цены БА
avatar
margin
margin, а HV рассчитываешь каким либо образом? Сравниваешь ее с IV? В работе с опционами ведь волатильность важна — покупать по завышенной можно в том случае — если будет резкий вынос (стренглы/среддлы). А если просто покупка пута или колла — то можно потерять в стоимости.
avatar
Ruscash
однозначно -да существуют методы анализа волотильности, но это кропотливая и очень трудоемкая работа, мне это стоило 3 лет исследования
avatar
Константин М

полезные записи за 24 часа

★14 88 Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
★9 34 💤 Замещающие Облигации: почему при падающем рубле все о них забыли? Причины и Перспективы
★8 9 Лучшие дивидендные акции по Индексу стабильности дивидендов
★8 2 В избранное. Топ накопительных счетов на ежедневный и минимальный остаток.
★7 235 Ситуация на текущий момент
★6 24 Налоговая теряет терпение из-за кредитной карусели
★6 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 24-й.
★6 27 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
★5 0 Итоги недели 07.11.2024. Трамп победил. Что дальше? Курс доллара и нефть
★4 2 Золотая лиха: Топ стран по добыче золота
+262 235 Ситуация на текущий момент
+137 172 Азия. Четверг.
+121 88 Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
+102 7 Рынок неожиданно начал расти🔥Акции и инвестиции
+100 45 Великий праздник!
+83 160 Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)
+80 27 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
+78 32 Ну вот мы и узнали причину падения акций Позитива.
+76 43 Если бы Биржа вообще не открылась, всем бы было жить легче👍❤️
+73 8 Открыли разливайку, когда потеряли работу в ковид. Думаем закрывать

самые обсуждаемые сегодня

235к Ситуация на текущий момент
172к Азия. Четверг.
160к Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)
113к Что за шляпа опять? Почему торги сломались? Какая есть информация?
83к 7 ноября
88к Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
58к 7 ноября . . . Некоторые участники рынка считают это праздником . . . Возможности, которые большинство не видит Мысли на 7 ноября
56к Купите, купите хоть что-нибудь!
55к Трамп победил! Гудбай Россия!
45к Великий праздник!

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн