Блог им. ruscash77

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?
Кроме создания своей собственной улыбки.
На графиках есть ТА, индикаторы.

Есть ли похожие методы для волатильности?

P.S.: Кажется странным проводить линии на графике волы?!
★1
7 комментариев
+1
enc.fxeuroclub.ru/385/
avatar
Eu-Gin
Eu-Gin, это все конечно хорошо — больше бы про методы прогнозирования — м.б. кто-то что то использует
avatar
Ruscash
Прогнозирование только статистическое децилярным способом.
Кстати, трейдер должен уметь искать нужную информацию. Поиск выдает вот:
smart-lab.ru/blog/161222.php
avatar
margin
margin, а ты используешь свою улыбку? Или статистически границы определяешь и учитываешь для решения о покупках или продажах?
avatar
Ruscash
+1
ruscash, нет, это, как мне кажется, чисто российское убеждение обязательно использовать смещение волатильности 'VOLATILITY SKEW'(«улыбку») в торговых целях. Я уже писала у себя в блоге, что смещение волатильности может создавать относительное преимущество при открытии опционных позиций на основе некоторых стратегий. Но строить работу только на этом явлении я считаю не оправданным.
Я волатильность не торгую. Я в опционах торгую изменение цены БА
avatar
margin
margin, а HV рассчитываешь каким либо образом? Сравниваешь ее с IV? В работе с опционами ведь волатильность важна — покупать по завышенной можно в том случае — если будет резкий вынос (стренглы/среддлы). А если просто покупка пута или колла — то можно потерять в стоимости.
avatar
Ruscash
однозначно -да существуют методы анализа волотильности, но это кропотливая и очень трудоемкая работа, мне это стоило 3 лет исследования
avatar
Константин М

полезные записи за 24 часа

★10 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 108 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★9 43 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 214 Ситуация на текущий момент
+277 164 Кэша больше нет⚠️
+183 160 Потерял -30% на Транснефти
+121 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 115 Азия. Пятница.
+105 108 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+86 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+84 20 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+81 45 Основные тезисы из заявления Владимира Путина 21.11.2024
+74 200 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

214к Ситуация на текущий момент
200к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
160к Потерял -30% на Транснефти
115к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
65к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
56к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
39к Как США и Британия наседают на Россию в 21-м веке

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн