Блог им. ruscash77

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?
Кроме создания своей собственной улыбки.
На графиках есть ТА, индикаторы.

Есть ли похожие методы для волатильности?

P.S.: Кажется странным проводить линии на графике волы?!
★1
7 комментариев
+1
enc.fxeuroclub.ru/385/
avatar
Eu-Gin
Eu-Gin, это все конечно хорошо — больше бы про методы прогнозирования — м.б. кто-то что то использует
avatar
Ruscash
Прогнозирование только статистическое децилярным способом.
Кстати, трейдер должен уметь искать нужную информацию. Поиск выдает вот:
smart-lab.ru/blog/161222.php
avatar
margin
margin, а ты используешь свою улыбку? Или статистически границы определяешь и учитываешь для решения о покупках или продажах?
avatar
Ruscash
+1
ruscash, нет, это, как мне кажется, чисто российское убеждение обязательно использовать смещение волатильности 'VOLATILITY SKEW'(«улыбку») в торговых целях. Я уже писала у себя в блоге, что смещение волатильности может создавать относительное преимущество при открытии опционных позиций на основе некоторых стратегий. Но строить работу только на этом явлении я считаю не оправданным.
Я волатильность не торгую. Я в опционах торгую изменение цены БА
avatar
margin
margin, а HV рассчитываешь каким либо образом? Сравниваешь ее с IV? В работе с опционами ведь волатильность важна — покупать по завышенной можно в том случае — если будет резкий вынос (стренглы/среддлы). А если просто покупка пута или колла — то можно потерять в стоимости.
avatar
Ruscash
однозначно -да существуют методы анализа волотильности, но это кропотливая и очень трудоемкая работа, мне это стоило 3 лет исследования
avatar
Константин М

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 35 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 83 Индекс МБ сегодня
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★2 9 Падение доходности облигаций показывает, что в Китае наступило время кризиса
★2 1 🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
+225 84 Ситуация на текущий момент
+126 83 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+91 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+66 35 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.

самые обсуждаемые сегодня

21к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?
3к ‼️ПОЧЕМУ НАШ СЕНТИМЕНТ РЫНКА ПРОГНИВШИЙ
2к $1 трлн — военный бюджет США: обнищание американцев и обогащение производителей оружия, — The Hill
2к Запрет оборота и рекламы криптовалют в России с 01.09.24. Законопроект.
4к Индекс МБ сегодня
1к Пятничный поцелуй
1к Азия. Суббота.

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн