Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?

20 мая 2015, 21:42
|
Ruscash

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?
Кроме создания своей собственной улыбки.
На графиках есть ТА, индикаторы.

Есть ли похожие методы для волатильности?

P.S.: Кажется странным проводить линии на графике волы?!

Ключевые слова:
Волатильность,
опционы

19 | ★1

7 комментариев

enc.fxeuroclub.ru/385/

Eu-Gin

20 мая 2015, 21:53
Ответить

Eu-Gin, это все конечно хорошо — больше бы про методы прогнозирования — м.б. кто-то что то использует

Ruscash

20 мая 2015, 21:57
Ответить

Прогнозирование только статистическое децилярным способом.
Кстати, трейдер должен уметь искать нужную информацию. Поиск выдает вот:
smart-lab.ru/blog/161222.php

margin

20 мая 2015, 21:59
Ответить

margin, а ты используешь свою улыбку? Или статистически границы определяешь и учитываешь для решения о покупках или продажах?

Ruscash

20 мая 2015, 22:06
Ответить

ruscash, нет, это, как мне кажется, чисто российское убеждение обязательно использовать смещение волатильности 'VOLATILITY SKEW'(«улыбку») в торговых целях. Я уже писала у себя в блоге, что смещение волатильности может создавать относительное преимущество при открытии опционных позиций на основе некоторых стратегий. Но строить работу только на этом явлении я считаю не оправданным.
Я волатильность не торгую. Я в опционах торгую изменение цены БА

margin

21 мая 2015, 00:56
Ответить

margin, а HV рассчитываешь каким либо образом? Сравниваешь ее с IV? В работе с опционами ведь волатильность важна — покупать по завышенной можно в том случае — если будет резкий вынос (стренглы/среддлы). А если просто покупка пута или колла — то можно потерять в стоимости.

Ruscash