Некорректное тестирование

Много раз писал о том, что тест любой системы надо проводить на минутках или на тиках.
Прислали вчера систему на дневках, попросили помочь разобраться, почему она так здорово работает на истории.
Ок, прогоняем на всех дневках насдака за несколько лет.
На первый взгляд все неплохо, типичная эквити для портфельной системы:

 
а дальше смотрим на код и на трейды.
1)Часть трейдов открывается на открытии дня, это требует введения слипа в тест, т.к. чаще всего цену открытия не получишь.
2)Не учтены объемы, то есть торгуется в том числе и неликвид-учесть.
3)Есть шорты, вопрос дадут ли.
4)Самое главное, в коде присутствует setpercenttrailing -стоп, который собственно и обеспечивает доходность системы.Причем не прописанный, а встроенная функция.Вот это однозначно в топку.И вот почему.
 Посмотрим на трейд, который закрылся в плюс.
 
 
И зададим себе вопрос, где бы он закрылся, если бы день был такой?
 
И был ли этот день таким или совсем другим?

Правильный ответ-а фиг его знает.Без внутридневных данных можно только гадать.
Если нет интрадей даты, то можно определить целесообразность дальнейшей работы над системой, убрав все сомнительные места из кода, в том числе трейлинг.И вместо него сделать выход из сделки по закрытию рынка или по тейкпрофиту.Причем вводить тейкпрофит можно, только если мы точно знаем, что вход в трейд будет раньше, чем появится цена тейка.