<HELP> for explanation

Блог им. andy7065

Фортс взаимосвязь.

Господа, подскажите, как влияет на стоимость RI измененение цены SI.
Какую-нибудь формулку, с грубой оценкой.

Или так на вскидку скажите, кто торгует. Если Si вырос на 1000 пунктов, на сколько Ri упадет?
 

Добавьте сюда еще ММВБ до кучи.
avatar

Глыба Денег

Регрессию построй)
avatar

Марина

Можно даже в Excel'е)
avatar

Марина

Иногда они вместе растут или падают, тут неугадаешь
avatar

Robin Hood

всегда с интересом смотрю профиль и стаж торговли, когда вижу подобные вопросы
avatar

Press

Press, ну мало ли человек акции все время торговал. Меня вот спроси про опционы я тоже не отвечу.
avatar

Robin Hood

Press, опыт и стаж торговли, кстати, не показатель)
avatar

Марина

Press, может он 7 лет форекс торговал, и только вчера на фортс перешел
avatar

Robin Hood

Ну ппц. Объяснение простое — рассматриваю вариант хеджа купленной сихи, опционами на Ri-ху, т.к. опционы сишные неликвидные и дорогие.
Рассматриваю как вариант. Риху не торговал никогда, потому и спрашиваю.
Подозреваю, что затея так себе, потому решил спросить.
Кто-нибудь так делал ?
зы. Подразумевается, что стоки стоят. И изменения индексов чисто курсовые.
avatar

Andy7065

Andy7065, ну так постройте в терминале два инструмента и посмотрите, или выгрузите в сторонний софт и посчитайте коэф корреляции
avatar

Press

Press, А поцеловать? :)
В смысле пообщаться, услышать мнения...
Может кто арбитражит — умные мысли послушать, как правильно зависимость от Мисекса убрать ..
может кто-то пробовал, сразу скажет- понту нет.

avatar

Andy7065

Andy7065, тебе надо построить двухфакторную регрессию, на основе micex и usd/rub. Как строить регрессии, можно найти в интернете легко.
avatar

Марина

Press, вообще то бету надо считать)
avatar

Марина

Макс, Что за бета? Арбитражем не занимался, но периодически желание возникает. Как из практики имеет смысл Si/Ri арбитражить?
avatar

Andy7065

Andy7065, бета измеряет меру чувствительности одного к изменению другого. По поводу арбитража, вручную, сидя дома, врятли получится)
avatar

Марина

Press, Да что-то захотелось пообщаться. Иногда под простые вопросы, интересные мысли проскакивают :)
avatar

Andy7065



cloud.mail.ru/public/89Qi/QtcZiR2Ju

На мой взгляд, есть весомая вероятность дойти до нижней границы канала. 1-я фиба в данной ситуации запросто может не удержать.
avatar

Andy7065


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW