Блог им. andy7065

Фортс взаимосвязь.

Господа, подскажите, как влияет на стоимость RI измененение цены SI.
Какую-нибудь формулку, с грубой оценкой.

Или так на вскидку скажите, кто торгует. Если Si вырос на 1000 пунктов, на сколько Ri упадет?
18 | ★1
19 комментариев
Добавьте сюда еще ММВБ до кучи.
avatar
Глыба Денег
Регрессию построй)
avatar
Марина
Можно даже в Excel'е)
avatar
Марина
Иногда они вместе растут или падают, тут неугадаешь
avatar
Аккаунт Удален
всегда с интересом смотрю профиль и стаж торговли, когда вижу подобные вопросы
avatar
Press
Press, ну мало ли человек акции все время торговал. Меня вот спроси про опционы я тоже не отвечу.
avatar
Аккаунт Удален
Press, опыт и стаж торговли, кстати, не показатель)
avatar
Марина
Press, может он 7 лет форекс торговал, и только вчера на фортс перешел
avatar
Аккаунт Удален
Ну ппц. Объяснение простое — рассматриваю вариант хеджа купленной сихи, опционами на Ri-ху, т.к. опционы сишные неликвидные и дорогие.
Рассматриваю как вариант. Риху не торговал никогда, потому и спрашиваю.
Подозреваю, что затея так себе, потому решил спросить.
Кто-нибудь так делал ?
зы. Подразумевается, что стоки стоят. И изменения индексов чисто курсовые.
avatar
Andy7065
Andy7065, ну так постройте в терминале два инструмента и посмотрите, или выгрузите в сторонний софт и посчитайте коэф корреляции
avatar
Press
Press, А поцеловать? :)
В смысле пообщаться, услышать мнения...
Может кто арбитражит — умные мысли послушать, как правильно зависимость от Мисекса убрать ..
может кто-то пробовал, сразу скажет- понту нет.

avatar
Andy7065
Andy7065, тебе надо построить двухфакторную регрессию, на основе micex и usd/rub. Как строить регрессии, можно найти в интернете легко.
avatar
Марина
+1
Press, вообще то бету надо считать)
avatar
Марина
Макс, Что за бета? Арбитражем не занимался, но периодически желание возникает. Как из практики имеет смысл Si/Ri арбитражить?
avatar
Andy7065
Andy7065, бета измеряет меру чувствительности одного к изменению другого. По поводу арбитража, вручную, сидя дома, врятли получится)
avatar
Марина
Press, Да что-то захотелось пообщаться. Иногда под простые вопросы, интересные мысли проскакивают :)
avatar
Andy7065


cloud.mail.ru/public/89Qi/QtcZiR2Ju

На мой взгляд, есть весомая вероятность дойти до нижней границы канала. 1-я фиба в данной ситуации запросто может не удержать.
avatar
Andy7065

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как заработать на росте цен на удобрения
Дарья Фёдорова Конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива вызвали ралли не только цен на нефть и газ, но также алюминий и...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:38
Темпы открытия магазинов «у дома» замедлились в шесть раз
Российские FMCG-ретейлеры резко сократили расширение сетей магазинов в формате «у дома». По данным Infoline, крупнейшие сети за прошедший год...
Фото
Freedom Finance Global
15:48
Как устроен бизнес ДОМ.PФ? Рассказываем в интервью
☝️ Говорим на сложные темы простым языком   🔵Как устроен бизнес ДОМ.PФ? 🔵Кто сегодня инвестирует в компанию? 🔵Что в планах на ближайшее...
Фото
ДОМ.РФ
14:19
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
Фото
Тимофей Мартынов
11:34

полезные записи за 24 часа

★17 210 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★9 90 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
★9 23 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
★9 4 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★6 0 Яндекс - разбираем отчет за 2025 год
★5 1 🚀 Очередная закупка акций. Формирую пассивный доход. Еженедельные инвестиции. Выпуск #234
★5 1 10 облигаций с высоким рейтингом, доходностью до 22% и ежемесячным купоном
★5 46 ❌ОФЗ очень волатильны, они точно вам нужны? Это не про пассивный доход
★4 10 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
★4 12 ИИС, санкции и налоговая: как я пытаюсь отстоять свои вычеты (и почему это важно для всех)
+232 210 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+185 9 Буря в Заливе или Иранский Мозговой Штурм ✴️📈
+146 108 Азия. Вторник.
+131 90 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
+113 49 Когда продавать Газпром?
+105 23 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
+101 51 Россияне купаются в деньгах: средняя зарплата достигла 140 тысяч
+100 43 Уточняющий комментарий по рублю
+89 50 Индекс МБ сегодня
+84 9 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

210к Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
108к Азия. Вторник.
90к Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
51к Россияне купаются в деньгах: средняя зарплата достигла 140 тысяч
50к Индекс МБ сегодня
49к Когда продавать Газпром?
47к Я стал не на шутку обижаться, когда меня стали обзывать спекулянтом😁
43к Уточняющий комментарий по рублю
40к 35% Олег Ков и некоторые его безграмотные (бездарные) комментаторы, посвящается
35к Про говностатистику постов в Смартлабе

теги блога Andy7065

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн