Молодые Боги в трейдинге или Пока я зарабатывал три копейки, пришло новое поколение. ч.1

Я, как торгующий исключительно ручками, всегда со скепсисом относился ко всяческим хайтек-веяниям в биржевой торговле. Что HST, что алготрейдинг – вызывали у меня некоторое непрятие вне зависимости от реально показываемых этими методами результатов. В принципе, я и сейчас придерживаюсь этих взглядов, но события, которые произошли буквально на выходных, сильно пошатнули мою уверенность с своей правоте.

Собственно, о правоте. Сразу скажу, что HST обсуждать не буду. Это, по сути, не трейдинг. Это попытка обогнать самосвал на мотоцикле. Ес-но, этот обгон совершается с успехом. Но увезти на мотоцикле можно только то, что увезет мотоцикл. И. если с пути самосвала не убраться вовремя – мотоцикл будет раздавлен. В результате «HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с инвесторами»© Риски у них в этой конкуренции – в десятки раз выше, чем при обычной торговле. При этом действующих стратегий – три-пять, и по сути этот «трейдинг» — это гонка толщины оптоволокна и скорости сервера. Насколько мне известно, в силу огромных стартовых затрат этот путь закрыт для частного трейдера. Поэтому я отношусь к этому по принципу « незачем башку загружать»

Другое дело алготрейдинг. Тут, в силу потенциальной доступности метода, башку загружать уже нужно. Но… не то чтобы я вижу какие-то неприемлимые противоречия в алготрейдинге вообще. Понятно, чЧто если у человека есть вменяемая, формализуемая стратегия, которую можно свести к некоему алгоритму, то автоматизировать торговлю сейчас, в 21 веке – сам Бог велел. Но я не воспринимаю как рабочий вариант другую ступень алготрейлинга (роботостроение) – когда стратегии возникают, тестируются и ставятся в работу просто как некие математические модели, без привязки к физической реальности существования рынка. Физический смысл пересечения двух скользящих средних объяснить несложно, а вот каким явлениям на рынке соответствует та или иная матмодель – мне еще ни один из алгоритмистов не сказал. Они, собственно, этим и не заморачиваются, что делает роботостроение этакой попыткой определить и отторговать какие-то флуктуации, даже не понимая ЧТО это, ОТКУДА и КАК ДОЛГО будет работать. Ну, добро бы это давало возможность зарабатывать наравне с классическими способами. Но какую картину я вижу? Банковский процент (пусть 10% годовых) зарабатывают миллионы – достаточно положить деньги в банк. Долговременным инвестированием (пусть 20% годовых) зарабатывают сотни тысяч. Спекуляциями (пусть 50% годовых) – зарабатывают примерно в десять раз меньше. Так вот, роботостроители показывают головокружительные результаты на всяких конкурсах. Но сколько их, стабильно зарабатывающих на рынке? Из тех, кто относится к категории «частный трейдер» — мне известны единицы. Остальные «условно успешные» — по сути это представители корпораций, с логичной ценой входного билета. Т.е. для того, чтобы работать в этой сфере молодому таланту – мало закончить Бауманку. Нужно еще украсть достаточно денег… или пойти к тому, кто достаточно украл. J .

Понятно, Что я свои взгляды не скрывал в общении с коллегами. Я понимаю, что любая система взглядов конкретного человеке – это в большей части заблуждения, поэтому охотно свои взгляды обсуждаю. И интернет-обсуждение столкнуло меня в реальности с людьми, которые, как мне показалось, разрешили указанные проблемы роботостроения – лично для своей команды как минимум. Т.е. я увидел действующий биржевой грааль — в идейно-теоретическом, в техническом, и организационном. И оказался настолько под впечатлением от увиденного, что решил об этом написать – с их разрешения и с некоторыми техническими купюрами, ес-но.

Продолжение следует.