Вопрос про цену опциона

03 апреля 2015, 21:04
|
Dmitrey1087751

Кто-нибудь, обьясните пожалуйста почему когда цена на страйке, у кола пута одного страйка и даты экспирации бывает разная цена? Ведь внутренняя стоимостьу обоих равна нулю. Временная стоимость тоже одинаковая. Я имею ввиду теоретическую цену.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы

17 | ★1

4 комментария

есть такое понятие как улыбка волатильности

SHCHUTUSHCHA

03 апреля 2015, 21:11
Ответить

SHCHUTUSHCHA, все сразу стало ясно. спасибо

Dmitrey1087751

03 апреля 2015, 21:15
Ответить

Если я Вас правильно понял, риск получить резкое направленное движение вниз (или геп) намного больше того же вверх. Поэтому цены путов всегда больше коллов (цена страховки от этого самого движения)
smart-lab.ru/blog/180515.php
пятая диаграмма

Евгений Макеев

03 апреля 2015, 21:28
Ответить

Теоретическая не может быть разной, т.к. пут-кол паритет (без учета ставки): C-P=F-K. Иначе арбитраж и халявный профит. Скорее всего какие-то технические проблемы с получением актуальных значений теоретической цены.