Думал профит, оказался лось.
Я уже писал что возможна такая засада во фьюче голды, но это относится ко всем долларовым папиркам. Я покупал фьюч на голду по цене 1153, доллар стоил 61.22, в итоге стоимость его получилась-70586.
Сейчас голда стоит 1198.5, бакс-56.78 итого-68050, в итоге на один контракт профит в долларах -45 уёв, а в рублях УБЫТОК!-2535 руб. Вот такая забавная арифметика.
15 |
Читайте на SMART-LAB:
Как устроен бизнес ДОМ.PФ? Рассказываем в интервью
☝️ Говорим на сложные темы простым языком 🔵Как устроен бизнес ДОМ.PФ? 🔵Кто сегодня инвестирует в компанию? 🔵Что в планах на ближайшее...
Денежный рынок vs облигации: фокус смещается
В период роста ключевой ставки Банка России фонды денежного рынка стали весьма популярны. За это время они обеспечили инвесторам высокую...
12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год
Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на...
Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г)
👉Операционные расходы —...
берем 45.5 профит. т.е. разница входа выхода
на фортс это 450 п
цена пп = примерно при 61 баксе 6.02 а теперь 5.5
берем 450*6.02=2709
теперь при баксе когда он упал 450* 5.5=2475
где убыток о великий математик???
заработали в рублях на 200 с копейками меньше
засада походу у вас с мозгами и с образованием 3-5 класса.
т.к. Я С УВЕРЕНОСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО У ВАС НЕ БЫЛО ЭТОЙ СДЕЛКИ И ВЫ ВООБЩЕ ВРЯТЛИ ТОРГУЕТЕ НА БИРЖЕ
вы получили на 200-300 рублей меньше на контракт. а прибыль составила около 2500р на контракт
если не можете это сделать, т.к. не имеете квика.
то подскажу
шаг цены равен 0.1 а стоимость сейчас равна 5.78р
при баксе в 60-65 стоимость шага была равна 6-6.5р образно
теперь считайте
т.е. вы взяли 45$ это есть 450 п помножте. на стоимость шага
профит считается не из того сколько вы заплатили а сколько разница между входом и выходом в пунктах помноженных на стоимость шага цены..
Я 100 % УВЕРЕНОСТЬЮ ГОВОРЮ ЧТО У ВАС НЕ БЫЛО ЭТОЙ СДЕЛКИ.)) ВЕДЬ ТАК??)))
Вы считаете какой то бред
еще раз для полных неадекватов повторю
1198.5-1153=45.5
это равно 455 п
455* на то что есть сейчас это 5.6=2548 профита в рублях на контракт 1.
это для полных д… лов разжевал уже… даже теоретик демщик должен вкупить. )
если бы у вас была эта сделка вы бы такую чушь не несли… А вы просто отболды решили посчитать разницы цен и плучили отрицательное число… и решили что так и есть… профит в 450п равен убытку… ))))))))ахахаха ))))
у вас не было этой сделке готов спорить на 10000000$
у меня был лонг по евро-доллару с той пятницы, фьючерс ED а почему я получил 10% прибыли а не убыток? объясните пожалуйста?
убытка даже чисто логически быть не может. т.к. прибыль исчисляется в пунктах а пункт равен не отрицательной величине..
вот если бы пункт равен был -5.6 то был бы убыток… )))))
тут нужно править психо-логику, для инструментов привязных к $.
образно говоря: у вас было рублей на покупку N$, а теперь можете купит N+1$, вот и всё.
Тимофей Мартынов
и Муханчиков
тут плакать надо это не смешно даже…
вы просто не знаете элементарной математики и не имеете торгового счета. )
В конце 14 года при высокой волатильности народ здесь уже возмущался, почему при прибыльной сделке по Ри (пунктов 500-1000) им был начислен убыток в рублях, и НАОБОРОТ, при убыточной сделке начислялась прибыль.
Т.е. начисленная прибыль это тупо вход-выход в пунктах помноженная на шаг цены только в пределах одного клиринга. Если позицию держать больше, то вариационка будет начисляться/сниматься по разному курсу.
Сам при высокой волатильности вне рынка, а в золото на 1160-1170 зайти побоялся. Теперь уже не так обидно, хотя в точности расчёта не уверен — надо считать по каждому клирингу.
так как может получиться отрицательная величина? )
fs.rts.ru/files/6729
цитата: «Следовательно, размер текущей вариационной маржи в рублях может меняться из-за изменения
курса доллара, даже если:
позиция была закрыта, но есть некоторый финансовый результат;
позиция открыта, но цена контракта в пунктах не меняется.»
Т.е. даже при отсутствии прибыли/убытка в пунктах за счет изменения курса доллара можем получить прибыль/убыток в рублях. То же самое при изменении цены контракта в пунктах при резком изменении курса доллара — изменение курса валюты может сильнее сказаться на вариационке чем движение в пунктах.
В вышеуказанном файле на этот случай сама биржа приводит пример защиты хеджированием от таких резких колебаний. При хеджировании можно убрать валютную составляющую и тогда действительно прибыль/убыток в пунктах можно будет считать в рублях по фиксированному курсу.
На пальцах:
Если между клирингами при большинстве основных движений золота вверх курс доллара сильно не менялся, но падал в то время, когда золото держалось на одном уровне, то в рублях скорее всего должна быть прибыль.
Если же падение курса доллара совпадало с большинством движений золота вверх (имеется совпадало для времени расчета курса для клиринга), то можно и убыток получить при росте золота.