Ребят нужна помощь по диплому)

SECRET, что такое риск-менежмент?

SECRET, ага, а ты когда управляешь, ты риск-менеджментом не занимаешься что-ли? Твои покупки-продажи это не риск-менеджмент? Или это такой жирный троллинг, который аж в тонкий троллинг перешел;-)?

DimaKop, Если стратегия не работает без реск-менеджмента — значит стратегия не работает. Мои страты без него обходятся прекрасно. А риск-менеджмент придумали сливалы для уменьшения скорости слива депозита.

SECRET, Бред

Coffman, Вам наверное виднее :)

Профессор Преображенский, профессор, разве можно так на коллег?

2153sved, Ну судя по всему его диплом и докторскую, если оная была никто не читал.И сам он этим не утруждает себя, если в реале профессор.

Профессор Преображенский, у меня руководитель дипломной полностью читал

SHCHUTUSHCHA, хорошо, что хоть не писал ;-)

SHCHUTUSHCHA, Разные вузы, разное время, и разные люди.

Потеряев А, А, я в прошлом году закончил, так что время по крайней мере то же

SHCHUTUSHCHA, Я много раньше. Тогда читали.Как минимум руководитель читал полностью. Но Вузы разные бывают, может кто в Мухосранске заканчивал .

AlexeyT, ну… если с таким подходом, то лучше скачать статью на забугорном языке, перевести, и выдать за диплом.

Lafert, ну так какой вопрос, такой и ответ

Kirilll, добрый день! Если не жалко, можно диплом ваш тоже посмотреть? Просто мой диплом связан с алготрейдингом и я не могу определиться со стратегией. Вот моя почта:penkov.yaroslav@gmail.com. Заранее благодарю!

Olleg, физмат?

Mr. Bean, ухтыж!!!

Mr. Bean, стал вдумчиво читать, вернулся к началу, дошел до субаддитивности и завис. По определению С. — целое больше чем его части. А в статье наоборот. То есть косяк в оценке риска еще на уровне первичных расчетов.
Риск по портфелю в действительности не может быть меньше суммы рисков по бумагам — НИКОГДА. В лучшем случае равен, и тогда мера риска обладает Аддитивностью… Если же она обладает Субаддитивностью и риск портфеля равен (уж не говоря о том что меньше) чем сумма рисков по каждой части — значит при оценке риска по портфелю неучтена какая-то компонента, не связанная напрямую с каждой из бумаг.

P.S. всегда с подозрением относился к математикам от экономики — жухают больно часто.
P.P.S. Начинаю подозревать что SECRET — прав :) А инвесторы в большинстве своем выживают только лишь потому, что частота сделок у них несопоставимо мала по сравнению со спекулянтами, попал на бычий рынок — гений, попал на РФР в период 2008-2014 — сливала :))))

eagledwarf, так и есть — не учтена, только как раз связанная, ковариация называется. самое простое что можно погуглить на этот счёт это портфель марковица. там суть в том, что если ковариация = 0 то риск портфеля меньше чем риск каждой составляющей.

Mr. Bean, Теорию Марковица я знаю, Если брать и считать по человечески получится, что риск по портфелю равен сумме рисков по бумагам.
и только при отрицательной линейной корреляции дисперсия по портфелю будет меньше чем по ОТДЕЛЬНЫМ, но не по сумме всех. И для меня всегда было загадкой, зачем держать в портфеле две бумаги с отрицательной корреляцией — то бишь если одна идет вверх, то вторая ОБЯЗАТЕЛЬНО идет вниз :))))))

eagledwarf, а в статье дальше как раз и говориться, что дисперсия — так себе мера риска)

Mr. Bean, завтра я ее доосилю, только из уважения к Вам, но боюсь, что если они в начале так косячат, то и «новые методы» там с косяками :)

eagledwarf, «Таким образом стандартное отклонение- субадитивная функция» — вот за такие выводы некоторых экономистов надо на столбах развешивать, за причинные места. Доказательство вообще ППЦ, потому что у двух независимых случайных переменных ковариация равна НУЛЮ. А если она не равна нулю, то непонятно на основании чего откидываются отрицательные значения коэффициента ЛИНЕЙНОЙ корреляции. А при условии «тривиального» доказательства обзацем ниже, о положительной однородности явно следует, что чем выше корреляция тем выше и мера риска, и все это вместе взятое иначе как бредом назвать нельзя :)))

В общем математику данной статьи может разгромить любой первокурсник, кто не сильно прогуливал матан :)

Короче, мальчики от экономики, решили поиграть в математиков, плюсик-минусик, немного жонглирования и вуаля… грааль :))) а потом удивляются, а чей-то у нас в экономике кризисные явления...
конечно, если сознательно не учитывать риски — рано или поздно риски реализуются в виде большого пи… потому что эти риски не учитывают ВСЕ субъекты экономики :)))

А я, дурак, читаю этот бред в два часа по полуночи :))

eagledwarf, не стоит себя так мучить, это предназначалось человеку, которому надо диплом допилить, ему это самое то:))

Mr. Bean, :)) я ж любопытен, как мартышка, в каждую тыкву хочется кулачок засунуть, вдруг там сахар :)