Информация
Блог им. Tasce
Черная суббота Школоты #3
- 21 февраля 2015, 12:15
- |
Учеба вчера вымотала. Сил для подведения итогов дня в трейдинге не осталось совсем: я самым позорным образом заснул. С точки зрения контроля рисков надо вообще прекратить торговлю на вечерке (у меня же еще +1 час к московскому времени); закрывать все сделки в основную сессию и хоть немного высыпаться.
Зато сегодня я могу немного посачковать и выкроить время на подведение итогов дня и недели. Вчера лучшую сделку мне подарил Сбер – все, как по нотам: вход, увеличение позиции, сокращение позиции, закрытие сделки. Причем, все сделки прошли в основную сессию:
Ну, естественно, если где-то прибыло, значит в другом месте убыло )))) Газику мои законы оказались не писаны: вход, увеличение позиции и стоп. Хорошо хоть быстро отмучался, горемыка:
С фьючерсом на доллар-рубль у меня сложные отношения – он слишком дорогой для меня. Торговать в нем обычную схему (сетап #1) нельзя – мои лимиты не позволяют войти 1+3 контракта. Поэтому обычно я пытаюсь там поймать тренд (сетап #3) и, как правило, неудачно. А вчера попробовал вход на часовике (сетап #2) с целью 2*ATR. Повезло:
За неделю сделок получилось 16, из которых прибыльными были только половина. И финансовый результат недели: +2761,20 руб. Если бы я был Хамстером, и у меня была бы своя семья, то она бы танцевала сиртаки )))
У меня вместо хореографии – статистика реальных торгов. Это уже не тестирование закономерностей на истории и не попытки «бумажной торговли» разных фрагментов. Это — результат тридцати сделок, совершенных за три недели:
Пока доля прибыльных сделок составляет 67%, средняя прибыль почти не превышает средний убыток; математическое ожидание положительное. Конечно, рано делать какие бы то ни было выводы, хоть и очень хочется ))))
Мои цели выполняются:
- Я не слился и выжил на рынке. Пламенный привет моим «доброжелателям» (ТЫЦ)
- Я в плюсе. Третья неделя закрылась в плюс с общим результатом 5087,73 руб.
Блин, я прямо таки представляю, как некоторые начинают злорадно гоготать: вот, развел воды на кучу постов, а заработал убогие 5 тыр.
Но у меня еще все впереди. Всем хороших выходных.
PS: прошлая «черная суббота» ТУТ
теги блога Илья Нуруллин
- анализ
- аналитика
- бизнес
- диверсификация риска
- ЕГЭ
- лудомания
- опрос
- первое апреля
- предсказуем ли рынок
- система
- смартлаб конкурс
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- третьего не дано
- управление рисками
- управление рисками в трейдинге
- философия трейдинга
- школота
у меня за неделю минус. и нехилый такой минус (
абсолютные цифры побоку.
А главное — я не ставлю сейчас задачу заработать деньги.Мне кажется, что мысли о деньгах только мешают: хочется заработать побыстрее, потом хочется отыграться поскорее… Нафиг-нафиг.
я же говорил, все у Вас получится )
Тут в почете косноязычные «блогеры», расставляющие запятые подбрасыванием монетки.
В частной школе учитесь?
А на Смарт-лабе много авторов, чьи тексты я читаю с завистью: «Могут же люди!»
уже прямо сейчас, потому что дальше может стать хужее.
Я так понял наибольший убыток в сетапе 1 — очень малое количество, но очень убыточных сделок по схеме вход-увеличение-стоп. При относительно стабильном заработке вход-закрытие — это как черные псисы… Я бы попробовал именно этот сценарий в этом сетапе не играть. То есть вообще откинуть вход+увеличение. Либо стоп либо профит, мат ожидание резко увеличится, а дальше будешь поглядеть.
Ну и про АТР — он же имеет плавающий размер, так что в таком виде как сейчас — статистика немного некорректна. Если хочешь правильной оценки системы, то прибыль/убыток надо считать в шагах цены*цену шага, либо просто в пунктах — но тогда отдельно по каждому инструменту.
P.S. твои труды заставили задуматься о пересмотре своей стратегии в плане некоторых видов входов (ну сценариев по твоему), даже сделки стал подробно скринить, записывать и анализировать, так глядишь дойду до того чтобы вести дневник:)))) спасибо
Сетапы №1 и №2 надо рассматривать вместе. В идеале сделка (например, лонг) выглядит так:
1. Вход от нижней границы проторговки одним юнитом (сетап #1 ТФ 5 мин).
2. Увеличение позиции от уровня -1*ATR тремя юнитами. Два из них по сетапу #1 ТФ 5 мин. Один — по сетапу #2 ТФ 60 мин.
3. Сокращение позиции на нижней границе проторговки (два юнита по сетапу #1 ТФ 5 мин. Если тренд сменился и в этой точке по факту происходит ретест пробитого уровня, то наша сделка уже почти в безубытке — мы рискуем лишь 0,5 юнита (первоначальное открытие позиции имеет риск 1,75*ATR, один юнит по сетапу #2 ТФ 60 мин имеет риск 0,75*ATR. Итого, риск оставшейся позиции 2,5 АТR. А мы уже зафиксировали 2,0 ATR.
Зато потенциал у этой сделки (если смены тренда не произожно) составляет:
Один юнит по сетапу #1 ТФ 5 мин закроется на верхней границе проторговки и принесет 1*ATR;
Один юнит по сетапу #2 ТФ 60 мин закроется на уровне +1*ATR от диапазона проторговки и принесет 3*ATR.
Т.е. от момента выбора: ретест пробитого уровня или продолжение тренда вверх соотношение тейка к стопу составляет 4:0,5
А исходное соотношение было 6:4.
Вполне положительное МО.
Теперь про измерение в ATR. Естественно, я пробовал в пунктах и в процентах. Статистика на истории у меня есть и такая, и сякая ))) Но в моих «попугаях» удобней. Волатильность, конечно, разная. Но у меня получается торговать только один вид рынка — вязкий тренд с примерно одинаковой волатильностью.
большая фотка
и уже на фотке заметил, что лоханулся — там не три отрицательных исхода а четыре, три прямых и еще — x>y>x>y>x>y>z — между b и с. Чем дольше держишь позицию тем хуже. Полные вероятности в рамке, посчитанные отдельно по юнитам, у которых разные тейки.
1. Схемы, аналогичные тем, что вы нарисовали, я программировал. При этом не знал — правильно я это делаю или нет. Руководствовался просто логикой: если предсказать рынок нельзя, значит, движения вверх или вниз в пределах некого среднего диапазона надо считать равновероятными. Вы пошли по этому же пути, подтвердив мои мысли. Только я ввел еще дополнительный параметр: вероятность реализации каждого многоходового сценария (типа: вход+закрытие; вход+увеличение+сокращение+выход; и т.д.) Эти сценарии определяются уже волатильностью на более высоком таймфрейме.
И результатом будет не расчет равной вероятности движения цены в диапазоне от Z к W, а статистический расклад, определяемый волатильностью на двух таймфреймах (условно: часовой и дневной)
Ваш рисунок подтвердил ход моих мыслей. Спасибо.
А о результатах судить можно будет лишь после того, как я посчитаю все сценарии, которые реализовались во время практической торговли. Пока у меня есть только исторические данные.
2. Это — как встретить рускоговорящего человека где-нибудь в другой языковой среде. Вдруг среди незнакомой и непонимаемой речи слышишь своего, русского! Который, как и ты, думает по-русски! То, что кто-то еще думает на одном со мной языке — это здорово!