OnLine сделка - ШОРТ fRTS.

astray, если бы не ТМВ на 145 я бы был уверен, что так оно и будет (вынос РИЗ под закрытие). Более того, вполне допустил бы, что в понедельник мы повторим сегодняшнюю динамику америки, т.е. гэп вверх и далее вверх с клозом на хаях. Но сегодняшняя наша динамика заставляет предположить, что в понедельник мы можем увидет то же, что и сегодня. Т.е. гэп на 155-156 и весь день слив, с тем, чтобы 15-го прийти опять на 145. Что скажешь о таком варианте?

Romson, абсолютно рабочий вариант
соглашусь

Romson, но кроме 145!!!
а вот 152 могут

Чайниковский Дмитрий, сипуха кстати на потенцеально сильном разворотном уровне 1267…

Konstantin, ММВБ тоже держали маркет-мэйкеры как и Лондон?

MikeVD, держали акциии а все остальное производные…
ни раз же писали что акций в шорт не давали…

Konstantin, для маркет-мэйкера найти акции в РЕПО или занять другим способом не проблема, поверьте, не говоря уж об АДР

Konstantin, Да, в догонку: ничего не мешает маркет-мэйкеру торговать и после 19:00

MikeVD, почитайте правила работы маркет мэйкера ( на сайте ртс )
маркет мэйкер обеспечивает за свой счет спред в то время на которое заключен договор 95% времени или количетсво сделок
все остальное мм делает за свой счет и свой страх и риск…
нафига ему торговать вечерку — если ему за это не платят?
а по поводу репо… это я про брокеров… жаловались клинетын в частности АД что при желании захортить акции сбера от брокера пришло письмо — что кончились котлетки

Konstantin, Не путайте брокеров с маркет-мэйкерами:), хотя конечно бывают ситуации когда бумагу сложно найти, но можно. Касаемо договора с биржей: в текущей ситуации маркет-мэйкер на РТС-12.11 в общем-то уже не нужен, их улуги скорей нужны на менее ликвидных инструментах, тем более что в его функции входит поддержание ликвидности, но никоим образом не, столь любимое некоторыми, «кукловодство»:)

MikeVD, вы бредите, мм нужны не в обычных ситуациях а тогда когда нет продавцов… вы представляет ечто такое шортсквиз в пустом стакане....? вот одна из задач маркет мэйкеров
прикиньте кто покупал на вечерке когда индекс упал на 13% за день а потом еще -5%…
если б не ММ мы б улетели на все 20
причем на индексе вроде как 6 разных ММ обеспечивают ликвидность днем а на вечерке 2-3…

Konstantin, Вы прикиньте объемы и face value контракта, после этого соотнесите потенциальные потери с бенефитами от биржи и вопрос отпадет сам собой, и держите себя в рамках (по поводу бреда).К тому же Ваш пост в пользу моих слов: ОСНОВНАЯ функция ММ — обеспечение ликвидности, а не кукловодство

MikeVD, еще раз извиняюсь если ввел в заблуждение. все что я говорил относится к ляму баксов!
про функции ММ я знаю.

Konstantin, Да, не путайте РТС (я так понимаю Вы режим анонимной торговли и классику имеете ввиду?) и ФОРТС, площадка хоть одна но рынки принципиально разные

MikeVD, я не путаю, про ртс — я имею ввиду фьючерсы и опционы ртс фортс

Если посмотреть историю торговли фьючерсом РТС, то можно увидеть, что инструмент достаточно быстро привлек значительное количество участников, так что маркет-мэйкерство там вообще под сомнением в терминах договора с биржей

mitrych, Во вторник 145000 под экспиру

mitrych, как тебе там удается 400 лотов присунуть то

astray, а в чем проблема? я среднюю цену называю… сделки там плюс минус от нее прошли

mitrych, я не знаю
я вот в стакан смотрю там щас и 50 коней фик присторишь

Bim, шутишь что ли?400 лотов-это 400 контрактов

Bim, ???1 контракт 10820 рублей

Bim, да, я считаю ГО под сделку.а что не так?

Bim, 400 лотов-это шорт примерно на 4 400 000 руб

депозит у меня… несколько побольше)
и это не единственная позиция)
причем это локальный вход, поза текущая побольше)в том числе и в опционах

Bim, ))))с каким я плечом вошел???? в каком плане максимальном?))вы обкуренные что ли)))
разбираться мне вообщем незачем)я на этом рынке с самого его зарождения))))
к примеру, я один из тех кто торговал в яме еще с голоса, когда маклером у нас был ныне уважаемый человек и небезизвестный руководительтой биржи, на которой мы имеем честь торговать, и для меня он остался Ромой))))))))))

Bim, я в затруднении
у меня есть средства
упрощаем-часть из них вращается на ммвб, часть на фортсе
на фортсе я торгую индекс, опционы на индекс, рубль-доллар

общий обьем денег у меня на фортсе-XXX
когда я хочу открыть какую то позицию, я считаю ГО под нее
на 1 контракт РИЗ с исполнением в декабре ГО 10820 руб.Следовательно, чтобы сделать сделку на 400 контрактов, мне нужно минимум примерно 4.4 мио
на 10 контрактов мне надо денег под ГО 108200 руб
все.

если у меня 1)есть эти деньги в свободных 2)есть желание 3)есть идея 4)позволяет мое понимание риска-я эти сделки делаю

на вечерке я как правило не скальпирую из за тонкого неликвидного рынка, и делаю от силы 2-4 сделки, иногда с переносом на уро.Под сделкой я понимаю занятие какой то позиции определенным обьемом(сделка естественно может состоять из десятка отдельных… я как правило тупо обьем отгуржаю в стакан… главное чтобы исполнился примерно в ту цену которую я поставил)
плечо я считаю только в случае арбитража-грубо, сколько контрактов на индекс мне надо купить(продать)чтобы захеджировать позу на споте из фишек

Bim, еще раз
все ваши рассуждения про плечо -они вообще ниочем
в моем понимании
Плечо в данном случае-это всего лишь показатель того, какова цена 1 контракта на индекс РТС.Грубо говоря, покупая 1 контракт с использованием ГО в 10820 руб -это равносильно занятию позиции на споте(корзина активов приближенная по структуре к корзине индекса)на примерно 100000 руб…
иными словами, чтобы занять позицию на рынке в тут или иную сторону в нужном мне обьеме, я могу поступить следующим образом-в моем случае продать 400 контрактов на индекс ртс или взять шорт в основных фишках в определенгном процентном соотношении(сбер газпром лук сургут и пр)на примерно 40 миллионов рублей
все.
при движении актива в ту или иную сторону(все упрощенно)финансовый результат будет равнозначный(что не так, учитывая курс рубледоллара и пр)… но с натягом так

Но не я, ни другие мои знакомые))кто торгует на этом рынке, никогда не использует понятие плеча при занятии какой то позы на фортс.Оно учитывается только при арбитраже с ммвб, когда я хеджирую портфель бумаг

это какой то местный колорит, для меня есть только одно-обьем позы

при этом ты же не знаешь величину моего портфеля в ХХХ.Он естественно несколько побольше))))чем 4 миллиона)

в качестве информации могу сказать, что максимальная поза которую я открывал на фортсе-равнялась примерно 35 тысяч контрактов)))индекса(ГО можешь посчитать сам)но это была уже позиция фирмы.На себя в одну сторону больше 3 тысяч в жизни не держал))

mitrych, Bim просто не давно на фортсе, судя по квоте, все на мамбе рубит в основном и риски по ней считает

karapuz, по одной простой причине
рубль вырастет сильно

karapuz, по какой? от того что увеличивают бюджетные расходы, когда во всем мире сокращают)

kasaev, на евро посмотри ебанный стык
слепые вы что ли? как идиоты блять честное слово
что вы шортите?

karapuz, Пузеня, подробнее
что за бычка? я начинаю пугацо

astray, так всё улетает
хуле медведить? рашкорынок просто тупит как обычно
за 2 дня догонит
бразов порвали вон
корею тож

Bim, конечно в лонгах
146500 позавчера покупал 149500 продал
сегодня от 150к опят купил

Bim, на меня евро улетевшая на 2 фигуры давит
лайта по 99
и сипи 1263 ыыыы
назови хоть одну причину падать то?

karapuz, мда евра дико бычит

Mr. Bean, а в пнд с утра еще азиаты добавят

karapuz, а езе демура сказал про лайт по 130 до конца года

Konstantin, а так и будет походу

Konstantin, когда это он??

Mr. Bean, сегодня, сказл что если лайт пробивает 66 с хреном, потом 100,60 то цель 130

Konstantin, не 66 а 99 с хреном, потом 100, с небольшим — то следующая цель 130 и спред с брендом в ноль

Konstantin, вчера, я слышал, Демура говорил про Газпром по 80 руб…

mitrych, а он про газпром сегодня и ничего не говорил)))

Konstantin, я просто не понимаю, какая вам разница, что сказал Клоун? вчера у него Газпром по 80 руб, сегодня лайт по 130))
причем в одном флаконе)

mitrych, ну во первых вчера он говорил куда может упсть газпром ( нижний уровень) что на 80р стоит маржин кол по кредиту в доче банке и ниже ГП просто не дадут упасть иначе наше все станет немецким всё.
а сегодня говорил о нефте накороткую перспективу
одно другому не противоречи
а какая разница: если он за месяц с точностью до дня указал минимум по рынкам — то имеет смысл прислушиваться

karapuz, я на два лямя в лонгах по раше
в разных инсрументах
на два ляма общего сайза седня + 2980,88 р профит
зол

astray, )))) насмешил)))

karapuz, мдяя поглядел
156 ри должна быть на таком евро

astray, 167 она должна быть

karapuz, мало..178 должна быть
или 189

mitrych, 175 если быть точнее

karapuz, я на допинговые валюты как евро сейчас вообще не смотрю, рубль и австралиец — вот чем я ориентируюсь и еще вот при растущем сиплом наш рынок сегодня в минусе тоже объясню почему вот:

karapuz, а грубить-то зачем?

karapuz, Пузеня! я тебя не узнаю
что за здравые речи?

d_69, хай будет позже)

mrTrader, плюсанул!

Konstantin, конечно!!!
я не знаю как митрич там 400 коней разместил
бред

astray, и ты туда же… вы как с луны все

Konstantin, какую вы глупость то пишете…
как подвинуть? вы в себе?
на миллион я могу взять к примеру 600 контрактов рубледоллара… и что… я сдвину куда то цену? на какие 5 процентов… мой бог((

mitrych, реально тебе говорю… посмотри вечерний обьем на Si
там ГО 5-7%
движение рубля на 1-15% этои ндекс на3-5%
уже не раз такое виделл… если интерсует можете посомтерть в моих записях я разбирал день перд обвалом -13%
там караз и начлось с того что начали валить рубль, а как следствие индекс пополз

Konstantin, ну ерунду же пишете
при текущих 30.530 в стакане на миллион я могу забрать… ну до 30.55 -там будет исходное число лотов, которые я могу взять
то есть это 2 копейки в рубледолларе, или меньше 0.1 процента.И на какие 5 процентов этой сделкой я сдвину индекс?

mitrych, ГО на SI 1500р сейчас ( было 1200р) это около 700 контрактов

на вечерки в среднем оборот 30000 контрактов
при этом ОИ изменяетя не боле чем 3000( или 1500сделок)
соответвенно увеличение на 50% нового ОИ реально влияют,+ если удачный момент то можно подвинуть… я не говорю что в любой момеент, но в точке с шатким положением — можно…
и в истории было не мало примеров
и у нас
когда падал индекс все шортили индекс, мм хэджировался о рубль, что ускоряло падение, шортили еще больше — рубль еще больше падал…
тут простая механика

Konstantin, я посчитал упрощенно что это 600 контрактов
ими я никуда рынок не сдвину
да, подпрыгнет после покоса на 1-2 копейки еще
и все
НИОЧЕМ

mitrych, в третий раз извиняюсь, ввел вас в заблуждение, все что я говорил касалось ляма баксов, соответсвенно не 600 а 600*30=8000контрактов
при обороте 20-30к и новом ОИ2-3к вполне существенно

mitrych, Сорри извиняюсь, это я ошибся, просто давно анализировал
все что говорил касалось ляма баксов, а не рублей…
просто запомнил число с лимоном на вечерке можно подвинуть индекс процентов на 3-5, а не запомнил лимоном чего.
так что все расчеты в баксах и получается не 700 контрактов а 7000проданных контрактов увеличивают капитализацию рынка на 3-5%)))
так
если интересует посмотрите в моих записях после обвала я там все приводил с ссылками и обоснованиями

Konstantin, ну..1 миллион долларов чуть побольше, чем миллион рублей?
может и можно сдвинуть
но я не пробовал
да и какой смысл на неликвидном рынке?
днем там стоят офеера по 5к контрактов

mitrych, днем — да, а вечером RTS расчитывается через фьючерс на бакс, и сдвинув SI можно фиксануться на индексе, как вы понимаете если знать что индекс вырасте на 2-3% то можно не плохо заработать гораздо больше ляма баксов, потому что маркер на RIZ вечером есть)))

Konstantin, ну немного осталось ждать;)))

Mr. Bean, да… дождаться пока бил отдаст все свое состояние на благотворительность))))

Radik Susanyan, а как же традиция продавать в пятницу банкротство греции в субботу? =)

Radik Susanyan, на тонком рынке выдернули стопы)Это нормально.Праздник же, куча площадок не работает

Radik Susanyan, $dxy что это?))))

Melito, индекс доллара

Bim, я чо бля вундеркинд чтоли? и с мамбой зажигать и еще на евробакс смотреть… увольте))))

Melito, причем тут евробакс?
индекс доллара-грубо говоря, показатель отношения к риску
если ты это не смотришь… ну что я могу сказать, жаль

mitrych, что такое индекс доллара???)))

Bim, это ты перед блэкмамбой яйца полируешьь???))))