Индекс волатильности RVI упал более чем на 10%.

08 декабря 2014, 14:26
|
Бек

Индекс волатильности RVI упал на пятничной вечёрке процентов на 10.
И сегодня продолжает торговаться низковато по отношению к прошлой неделе.
В то время как волатильность опционов вроде как и не упала…
Да и старый индекс волатильности RTSVX торгуется высоко.
Вопрос к опционщикам рассчитывающим данный индекс самостоятельно:
правильно рассчитывает Биржа, или всё-же где-то косячок притаился?

40 | ★1

2 комментария

Скорее всего, он стал рассчитываться относительно январской серии, а не декабрьской, а вола, заложенная в ту серию намного меньше. Поправьте, если что не так.

Евгений Костромин

08 декабря 2014, 14:41
Ответить

Ananas752, Сама по себе январская вола конечно ниже, но она же не упала с пятницы. А RVI, насколько я понимаю, рассчитывается по декабрьской и январской сериям, а переход на январскую и февральскую будет после экспирации. Ну это я так понимаю, может всё совсем и не так.