По мотивам “Контанго в Сишке”  от Sergio Fedosoni

https://smart-lab.ru/blog/805150.php  и др.

 Логика предлагаемой в среду сделки:

ближний фьюч  SiM2 очень дорогой (около 60% годовых к споту),                            

дальний  SiU2  около 20 % годовых к споту. 

 Соответственно продаём дорогой (ближний), покупаем дешевый (дальний), ждём, что  к июньской экспире ближний подойдёт к споту ближе к  ставке рефинансирования, дальний останется на той же доходности, либо чуть меньше.

 25 мая:

Продажа SiM2  по  58800

Покупка  SiU2 по  61400

 Июньской экспиры ждать не пришлось, т.к.  логика уже сработала и доходности сильно сблизились.

Закрываем позиции

27 мая:

Покупка  SiM2  по  67853

Продажа  SiU2 по  71194

Итого по SiM2  минус  9053

По SiU2   плюс 9794

 Итого 741 п.  прибыли.   В принципе, отличная сделка.