Реальная причина падения нефти

27 ноября 2014, 02:42
|
gluhov

Оказывается одна из основных причин падения нефти — не ее перепроизводство — а хеджирование цены нефти мексикой.

Когда цены достигли 100$ pза барель мексика продала уйму контрактов на рынке что бы захеджить такую цену на нефть.

В итоге произошло две вещи:

1) Мексиканский песо — едиснтвенная валюта нефтаной страны которая не обвалилась (еще етсь норвежская крона — но по ней отдельная история)
2) Стоимость фьючей упала с 100 до 80 очень быстро.

Возможно это означает что текущие цены — это прежде всего закрытие позиций от спекулянтов которые были на другой стороне мексиканского контракта.

Более подробно по теме - http://www.ft.com/cms/s/0/aeef1586-6b74-11e4-9337-00144feabdc0.html#axzz3KDlgO6G7

Если ссылка не открывается — открывайте в режиме инкогнито вашего браузера.

Ключевые слова:
Нефть

8 | ★1

8 комментариев

Мексика обвалила нефть… Мне смешно )))

Arhilamer

27 ноября 2014, 02:48
Ответить

Mexico has spent nearly $800m to insure against a further fall in oil prices next year.

Почти ярд только на опционы. Реальный удрар *20 ;)

gluhov

27 ноября 2014, 02:49
Ответить

gluhov, такая сумма не может двинуть рынок с объемом торгов около 20 млрд долл в день только на одной площадке, это не серьезно.

speculair

27 ноября 2014, 03:14
Ответить

speculair, Вы не путайте оборот с двигающими объёмами. Когда вы по рынку откроете 1000 коней, рынок отреагирует и повезет вас на маржинкол. Оборот — это купи-продай. Делите на 2. Далее, 10 льярдов — это 100% игроков. 50% убегут с рынка при начале движняка. Остальные 50% будут защищаться. А если предположить, что 80% стопов эти 50% игроков ставят за горизонтальными уровнями, уровнями фибоначи и за границей каналов, я думаю тут и 80млн хватит на разворот. Главное, создать не разворотные и не тормозящие, а!!! подталкивающие объёмы!!..

Сергей

27 ноября 2014, 08:43
Ответить

800 млн в опциях — я думаю это примерно 16 млд в фьючах. Вопрос что моугт эти 16 млрд на рынке нефти — огромный и открытый.

gluhov

27 ноября 2014, 03:21
Ответить

gluhov, 800 млн в опционах — это 800 млн в опционах.
16 млрд в фьючах — это меньше среднего дневного объема торгов на площадках CME.

А рынок сырой нефти — мировой, международный. Средний дневной объем торгов на всех мировых площадках, в т. ч. внебиржевых, в несколько раз больше. Любой искусственно возникший перекос был бы немедленно устранен арбитражем.

Соответственно, 16 млрд на рынке нефти не могут ничего, и вопроса никакого нет.

speculair

27 ноября 2014, 03:28
Ответить

gluhov, кстати, основные «спекулянты» на рынке нефти — это прежде всего нефтетрейдеры. У крупнейшего из них — Vitol Group — годовая выручка составляет порядка 300 млрд, а в сумме первая десятка нефтетрейдеров (Vitol, Glencore, Trafigura, Mercura, Gunvor и др) в год имеет порядка 700 млрд выручки. Из-за каких-то мексиканских опционов на 800 млн никто из них даже не почешется, не то, что свои позиции закрывать…

speculair

27 ноября 2014, 03:47
Ответить

Молодцы мексиканцы, активно используют финансовую систему себе во благо. Читал когда про братьев Хант(американские предприниматели, которые в 70ых захотели рынок серебра подмять под себя), то там был эпизодик про то, как Мексика тогда очень много продала своих серебряных запасов, когда они начали цену вздувать.

А как это работает вообще? Минфин Мексики шортит фьючерсы на нефть что ли? Или через ЦБ Мексики, или еще как то?